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Anleitung zum Ausfüllen des in Anhang XVIII enthaltenen Meldebogens für die zusätzlich erforderlichen Parameter für die Liquiditätsüberwachung Anhang XIX 22

1. Zusätzliche Liquiditätsüberwachung

1.1. Allgemeine Hinweise

1. [leer]

2. Unter die Finanzierung insgesamt fallen alle finanziellen Verbindlichkeiten außer Derivate und Verkaufspositionen.

3. Unbefristete Finanzierungen jeglicher Art, einschließlich Sichteinlagen, sind als täglich fällige Finanzierungen zu betrachten.

4. Die Ursprungslaufzeit muss dem Zeitraum zwischen dem Ursprungsdatum und dem Fälligkeitstermin der Finanzierung entsprechen. Der Fälligkeitstermin der Finanzierung ist entsprechend Anhang XXIII Nummer 12 festzulegen. Dies bedeutet, dass bei Optionalität - wie etwa in Anhang XXIII Nummer 12 dargelegt - die Ursprungslaufzeit eines Finanzierungselements kürzer sein kann als die seit seiner Origination vergangene Zeitspanne.

5. Die Restlaufzeit muss dem Zeitraum zwischen dem Ende des Berichtszeitraums und dem Fälligkeitstermin der Finanzierung entsprechen. Der Fälligkeitstermin der Finanzierung ist entsprechend Anhang XXIII Nummer 12 festzulegen.

6. Für die Zwecke der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Ursprungs- oder Restlaufzeit ist für täglich fällige Einlagen oder Finanzierungen jeglicher Art eine Laufzeit von einem Tag anzusetzen.

7. Für die Zwecke der Berechnung der Ursprungs- oder Restlaufzeit von Finanzierungen, bei denen die Gegenpartei des Instituts einer Kündigungsfrist oder einer Klausel über die Auflösung oder vorzeitige Verfügung unterliegt, ist der frühestmögliche Verfügungstermin zugrunde zu legen.

8. Bei Verbindlichkeiten ohne Laufzeitbegrenzung ist eine feste Ursprungs- und Restlaufzeit von 20 Jahren anzusetzen, es sei denn, es besteht die in Anhang XXIII Nummer 12 genannte Optionalität.

9. Zur Berechnung des im Meldebogen C 67.00 genannten prozentualen Schwellenwerts nach maßgeblichen Währungen müssen die Institute einen Schwellenwert von 1 % der Gesamtverbindlichkeiten in allen Währungen anwenden.

1.2. Konzentration der Finanzierung nach Gegenparteien ( C 67.00)

1. Zur Sammlung von Informationen über die bei den meldenden Instituten bestehende Konzentration der Finanzierung nach Gegenparteien im Meldebogen C 67.00 müssen die Institute den in diesem Abschnitt enthaltenen Erläuterungen folgen.

2. Die Institute müssen die zehn größten Gegenparteien oder Gruppen verbundener Kunden im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 39 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, deren jeweiliger Finanzierungsbeitrag über 1 % der Gesamtverbindlichkeiten hinausgeht, in den Zeilen 020 bis 110 von Abschnitt 1 des Meldebogens melden. Dabei muss der größte Finanzierungsbeitrag, der zum Meldestichtag über den Schwellenwert von 1 % hinausgeht, von der unter 1.01 angeführten Gegenpartei oder Gruppe verbundener Kunden stammen. Der zweitgrößte Finanzierungsbeitrag, der über den Schwellenwert von 1 % hinausgeht, muss von der unter 1.02 angeführten Gegenpartei oder Gruppe verbundener Kunden stammen, und so weiter für die verbleibenden Zellen.

3. Gehört eine Gegenpartei mehreren Gruppen verbundener Kunden an, ist sie nur einmal in der Gruppe mit dem höchsten Finanzierungsbetrag anzuführen.

4. Den Gesamtbetrag sämtlicher sonstiger Finanzierungen haben die Institute in Abschnitt 2 anzuführen.

5. Die Summe von Abschnitt 1 (Zehn größte Gegenparteien) und Abschnitt 2 (Alle sonstigen Finanzierungen) müssen den Gesamtfinanzierungen des Instituts laut der gemäß dem Rahmen zur Finanzberichterstattung (FINREP - Darstellung der finanziellen Verbindlichkeiten, bereinigt um den Ausschluss von Derivaten und Leerverkaufspositionen, im Einklang mit Abschnitt 1.1 Nummer 2) übermittelten Bilanz für die Berichtszeiträume entsprechen, in denen beide Meldungen vorliegen (z.B. Finrep Q1 und C 67.00 März/Q1).

6. Die Institute müssen für jede Gegenpartei die Spalten 0010 bis 0080 ausfüllen.

7. Erfolgt die Finanzierung in mehreren Produktarten, ist jene Art anzuführen, auf die der größte Anteil der Finanzierung entfällt. Die Identifizierung der Wertpapierinhaber muss nach bestem Bemühen erfolgen. Verfügt ein Institut aufgrund seiner Eigenschaft als Depotbank über Informationen betreffend den Wertpapierinhaber, ist dieser Betrag bei der Meldung der Konzentration nach Gegenparteien zu berücksichtigen. Liegen keine Informationen über den Wertpapierinhaber vor, muss der entsprechende Betrag nicht gemeldet werden.

8. Erläuterungen zu bestimmten Spalten:

Spalte Rechtsgrundlagen und Erläuterungen
0010 Name der Gegenpartei

Der Name jeder Gegenpartei, deren jeweiliger Finanzierungsbeitrag 1 % der Gesamtverbindlichkeiten übersteigt, ist in Spalte 0010 in absteigender Reihenfolge, also beginnend mit dem höchsten Betrag an erhaltenen Mitteln, aufzunehmen.

Die angegebene Gegenpartei kann eine juristische oder eine natürliche Person sein. Ist die Gegenpartei eine juristische Person, muss es sich beim angegebenen Namen um den vollständigen Namen des Rechtsträgers, von dem die Finanzierung stammt, einschließlich etwaiger Verweise auf die Art des Unternehmens nach dem jeweiligen nationalen Gesellschaftsrecht handeln.

Hat die Gruppe verbundener Kunden keine Muttergesellschaft, muss die auszuweisende Gegenpartei dem Einzelunternehmen entsprechen, das aus Sicht des Instituts innerhalb der Gruppe verbundener Kunden die größte Bedeutung hat. In allen anderen Fällen muss die auszuweisende Gegenpartei der einzelnen Gegenpartei entsprechen.
0015 Code

Dieser Code ist eine Zeilenkennung und bezeichnet jeweils eine Gegenpartei. Für Institute und Versicherungsunternehmen ist die Unternehmenskennung (LEI-Code) anzugeben. Für andere Unternehmen ist der LEI-Code oder, falls nicht verfügbar, ein nationaler Code anzugeben. Der Code muss spezifisch sein und durchgängig in allen Meldebögen und einheitlich im Zeitverlauf verwendet werden. Das Codefeld muss immer ausgefüllt sein.
0016 Art des Codes

Die Institute müssen die Art des in Spalte 0015 ausgewiesenen Codes als "LEI-Code" oder "Nicht-LEI-Code" angeben.

Die Art des Codes ist stets anzugeben.
0017 Nationaler Code

Institute, die in der Spalte "Code" den LEI-Code angeben, können zusätzlich den nationalen Code angeben.
0030 Branche der Gegenpartei

Jeder Gegenpartei ist eine Branche auf der Grundlage der folgenden Branchenklassen nach FINREP zuzuweisen (Anhang V Teil 1 dieser Durchführungsverordnung):

i) Zentralbanken; ii) Sektor Staat; iii) Kreditinstitute; iv) sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften; v) nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften; vi) Privathaushalte.

Bei Gruppen verbundener Kunden ist keine Branche zu melden.
0040 Sitz der Gegenpartei

Es ist der Ländercode des Sitzlandes der Gegenpartei nach ISO-Standard 3166-1-Alpha-2 anzugeben, einschließlich der für internationale Organisationen geltenden Pseudo-ISO-Codes,die der neuesten Ausgabe des Zahlungsbilanz-Vademekums von Eurostat zu entnehmen sind.

Bei Gruppen verbundener Kunden ist kein Land anzugeben.
0050 Produktart

Den in Spalte 0010 angeführten Gegenparteien ist unter Verwendung der nachstehenden fettgedruckten Codes eine Produktart zuzuordnen, die dem Produkt entspricht, in dem die Finanzierung erfolgt ist oder, bei gemischten Finanzierungen, in dem der größte Anteil der Finanzierung erfolgt ist:

UWF (unbesicherte großvolumige Finanzierung durch Finanzkunden einschließlich Interbankengeld)

UWNF (unbesicherte großvolumige Finanzierung durch nichtfinanzielle Kunden)

SFT (Finanzierung mittels Rückkaufsvereinbarungen im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 82 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013)

CB (Finanzierung durch die Emission gedeckter Schuldverschreibungen gemäß Artikel 129 Absatz 4 oder 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG)

ABS (Finanzierung durch die Emission forderungsgedeckter Wertpapiere einschließlich forderungsgedeckter Geldmarktpapiere)

CBM (Zentralbankfinanzierung im Zusammenhang mit geld- und währungspolitischen Maßnahmen)

IGUWF (unbesicherte großvolumige Finanzierung durch gruppeninterne Gegenparteien)

IGSWF (besicherte großvolumige Finanzierung durch gruppeninterne Gegenparteien)

OSWF (sonstige besicherte großvolumige Finanzierung)

OFP (sonstige Finanzierungsprodukte, z.B. Retail-Einlagen)
0060 Erhaltener Betrag

Der Gesamtbetrag der von den in Spalte 0010 angeführten Gegenparteien erhaltenen Finanzierung ist in Spalte 0060 auszuweisen, in der die Institute die Buchwerte angeben.
0070 Gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit

Für den in Spalte 0060 angeführten Finanzierungsbetrag der in Spalte 0010 genannten Gegenpartei ist eine gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit (in Tagen) der Finanzierung in Spalte 0070 anzugeben.

Die gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit ist als durchschnittliche Ursprungslaufzeit (in Tagen) der von dieser Gegenpartei erhaltenen Finanzierung zu berechnen. Der Durchschnitt ist nach der Höhe zu gewichten und errechnet sich auf der Grundlage der Höhe der einzelnen von der Gegenpartei erhaltenen Finanzierungsbeträge im Verhältnis zu der von dieser Gegenpartei erhaltenen Gesamtfinanzierung.

Bei Verbindlichkeiten ohne Laufzeitbegrenzung müssen die Institute eine feste Laufzeit von 20 Jahren und bei Sichtguthaben eine Laufzeit von 1 Tag ansetzen.
0080 Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit

Für den in Spalte 0060 angeführten Finanzierungsbetrag der in Spalte 0010 genannten Gegenpartei ist eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (in Tagen) der Finanzierung in Spalte 0080 anzugeben.

Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit ist als durchschnittliche Laufzeit (in verbleibenden Tagen) der von dieser Gegenpartei erhaltenen Finanzierung zu berechnen. Der Durchschnitt ist nach der Höhe zu gewichten und errechnet sich auf der Grundlage der Höhe der einzelnen von der Gegenpartei erhaltenen Finanzierungsbeträge im Verhältnis zu der von dieser Gegenpartei erhaltenen Gesamtfinanzierung.

Bei Verbindlichkeiten ohne Laufzeitbegrenzung müssen die Institute eine feste Laufzeit von 20 Jahren und bei Sichtguthaben eine Laufzeit von 1 Tag ansetzen.

1.3. Konzentration der Finanzierung nach Produktarten ( C 68.00)

1. Dieser Meldebogen dient der Sammlung von Informationen über die Konzentration der Finanzierung der meldenden Institute nach Produktarten, aufgeschlüsselt nach den Finanzierungsarten gemäß den folgenden Erläuterungen zu den Zeilen:
Zeile Rechtsgrundlagen und Erläuterungen
0010 1. Retail-Einlagen

Privatkundeneinlagen im Sinne des Artikels 411 Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und Privatkundenanleihen im Sinne des Artikels 28 Absatz 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission.
0020 1.1. davon Sichteinlagen

Die in Zeile 0010 genannten Retail-Einlagen, bei denen es sich um Sichteinlagen handelt.
0031 1.2. davon Termineinlagen, die nicht innerhalb der nächsten 30 Tage abgehoben werden können

Die in Zeile 0010 genannten Retail-Einlagen, bei denen es sich um Termineinlagen handelt, die nicht innerhalb der nächsten 30 Tage abgehoben werden können.
0041 1.3. davon Termineinlagen, die innerhalb der nächsten 30 Tage abgehoben werden können

Die in Zeile 0010 genannten Retail-Einlagen, bei denen es sich um Termineinlagen handelt, die innerhalb der nächsten 30 Tage abgehoben werden können.
0070 1.4. Sparkonten

Die in Zeile 0010 genannten Retail-Einlagen, bei denen es sich um Sparkonten handelt, die eine der folgenden Eigenschaften haben:

  • bei denen Abhebungen mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen;
  • bei denen Abhebungen nicht mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen.

In dieser Zeile ist keine Eintragung vorzunehmen.
0080 1.4.1. bei denen Abhebungen mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen

Die in Zeile 0010 genannten Retail-Einlagen, bei denen es sich um Sparkonten handelt, bei denen Abhebungen mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen.
0090 1.4.2. bei denen Abhebungen nicht mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen

Die in Zeile 0010 genannten Retail-Einlagen, bei denen es sich um Sparkonten handelt, bei denen Abhebungen nicht mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen.
0100 2. Großvolumige Finanzierung

Alle Gegenparteien außer von Privatkundeneinlagen im Sinne des Artikels 411 Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

In dieser Zeile ist keine Eintragung vorzunehmen.
0110 2.1. Unbesicherte großvolumige Finanzierung;

Alle Gegenparteien außer von Privatkundeneinlagen im Sinne des Artikels 411 Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, bei denen es sich um eine unbesicherte Finanzierung handelt.
0120 2.1.1. davon Darlehen und Einlagen von Finanzkunden

Die in Zeile 0110 genannten Finanzierungen, bei denen es sich um Darlehen und Einlagen von Finanzkunden handelt.

Finanzierungen von Zentralbanken sind nicht in dieser Zeile auszuweisen.
0130 2.1.2. davon Darlehen und Einlagen von Nichtfinanzkunden

Die in Zeile 0110 genannten Finanzierungen, bei denen es sich um Darlehen und Einlagen von Nichtfinanzkunden handelt.

Finanzierungen von Zentralbanken sind nicht in dieser Zeile auszuweisen.
0140 2.1.3. davon Darlehen und Einlagen von Unternehmen der eigenen Gruppe

Die in Zeile 0110 genannten Finanzierungen, bei denen es sich um Darlehen und Einlagen von Unternehmen der eigenen Gruppe handelt, wenn die Gegenpartei Mutter- oder Tochterunternehmen des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen derselben Muttergesellschaft ist oder mit dem Kreditinstitut durch eine Beziehung im Sinne des Artikels 22 Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU verbunden ist.

Großvolumige Finanzierungen von Unternehmen der eigenen Gruppe sind nur auf Einzelbasis oder auf teilkonsolidierter Basis auszuweisen.
0150 2.2. Besicherte großvolumige Finanzierung;

Alle Gegenparteien außer von Privatkundeneinlagen im Sinne des Artikels 411 Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, bei denen es sich um eine besicherte Finanzierung handelt.
0160 2.2.1. davon Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die in Zeile 0150 genannten Finanzierungen, bei denen es sich um Finanzierungen mittels Rückkaufsvereinbarungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 82 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 handelt.
0170 2.2.2. davon Emissionen gedeckter Schuldverschreibungen

Die in Zeile 0150 genannten Finanzierungen, bei denen es sich um Finanzierungen mittels Emission gedeckter Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 129 Absatz 4 oder 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder gemäß Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG handelt.
0180 2.2.3. davon Emissionen forderungsgedeckter Wertpapiere

Die in Zeile 0150 genannten Finanzierungen, bei denen es sich um Finanzierungen mittels Emission forderungsgedeckter Wertpapiere einschließlich forderungsgedeckter Geldmarktpapiere handelt.
0190 2.2.4. davon finanzielle Verbindlichkeiten außer Derivaten und Verkaufspositionen von Unternehmen der eigenen Gruppe.

Die in Zeile 0150 genannten Finanzierungen, bei denen es sich um Finanzierungen von Unternehmen der eigenen Gruppe handelt, wenn die Gegenpartei Mutter- oder Tochterunternehmen des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen derselben Muttergesellschaft ist oder mit dem Kreditinstitut durch eine Beziehung im Sinne des Artikels 22 Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU verbunden ist.

Großvolumige Finanzierungen von Unternehmen der eigenen Gruppe sind nur auf Einzelbasis oder auf teilkonsolidierter Basis auszuweisen.
2. -

3. Die Institute müssen für jede Produktart die Spalten 0010 bis 0050 ausfüllen.

4. Die in den Zeilen 1 "Retail-Einlagen", 2.1 "Unbesicherte großvolumige Finanzierung" und 2.2 "Besicherte großvolumige Finanzierung" ausgewiesenen Beträge können im Vergleich zu den dazugehörigen "davon" Kategorien eine größere Palette an Produktarten umfassen.

5. Beteiligungspositionen sind in diesem Meldebogen nicht zu melden.

6. Erläuterungen zu bestimmten Spalten:

Spalte Rechtsgrundlagen und Erläuterungen
0010 Erhaltener Buchwert

Der für jede der in Spalte "Produktbezeichnung" angeführten Produktarten erhaltene Buchwert der Finanzierung ist in Spalte 0010 des Meldebogens anzugeben.
0020 Durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckter Betrag

Summe des durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckten Betrags vom für jede der in der Spalte "Produktbezeichnung" angeführten Produktarten in Spalte 0010 angegebenen Gesamtbetrag der erhaltenen Finanzierung.

Anmerkung: Die in Spalte 0020 und 0030 angeführten Beträge für die in der Spalte "Produktbezeichnung" angegebenen Produktkategorien müssen dem in Spalte 0010 genannten Gesamtbetrag entsprechen.
0030 Nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckter Betrag

Summe desnicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckten Betrags vom für jede der in der Spalte "Produktbezeichnung" angeführten Produktarten in Spalte 0010 angegebenen Gesamtbetrag der erhaltenen Finanzierung.

Anmerkung: Die in Spalte 0020 und 0030 angeführten Beträge für die in der Spalte "Produktbezeichnung" angegebenen Produktarten müssen dem in Spalte 0010 genannten Gesamtbetrag entsprechen.
0040 Gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit

Für den in Spalte 0010 angeführten Finanzierungsbetrag der in der Spalte "Produktbezeichnung" angegebenen Produktarten ist eine gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit der Finanzierung (in Tagen) in Spalte 0040 aufzunehmen.

Die gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit ist als durchschnittliche Ursprungslaufzeit (in Tagen) der für diese Produktart erhaltenen Finanzierung zu berechnen. Der Durchschnitt ist nach der Höhe zu gewichten und errechnet sich auf der Grundlage der Höhe der einzelnen erhaltenen Finanzierungsbeträge im Verhältnis zu der aus allen Emissionen dieser Produktart erhaltenen Gesamtfinanzierung.
0050 Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit

Für den in Spalte 0010 angeführten Finanzierungsbetrag der in der Spalte "Produktbezeichnung" angegebenen Produktkarten ist eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Finanzierung (in Tagen) in Spalte 0050 aufzunehmen.

Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit ist als durchschnittliche verbleibende Laufzeit (in Tagen) der für diese Produktart erhaltenen Finanzierung zu berechnen. Der Durchschnitt ist nach der Höhe zu gewichten und errechnet sich auf der Grundlage der Höhe der einzelnen erhaltenen Finanzierungsbeträge im Verhältnis zu der aus allen Emissionen dieser Produktart erhaltenen Gesamtfinanzierung.

1.4. Kosten für unterschiedliche Finanzierungszeiträume ( C 69.00)

1. Die Institute müssen die Informationen über das Transaktionsvolumen und die vom Institut entrichteten Kosten für die während des Berichtszeitraums erhaltenen und am Ende des Berichtszeitraums noch vorhandenen Finanzierungen im Meldebogen C 69.00 entsprechend den folgenden Ursprungslaufzeiten ausweisen:
  1. täglich fällig (Spalten 0010 und 0020),
  2. Laufzeit von mehr als 1 Tag, aber weniger als oder gleich 1 Woche (Spalten 0030 und 0040),
  3. Laufzeit von mehr als 1 Woche, aber weniger als oder gleich 1 Monat (Spalten 0050 und 0060),
  4. Laufzeit von mehr als 1 Monat, aber weniger als oder gleich 3 Monaten (Spalten 0070 und 0080),
  5. Laufzeit von mehr als 3 Monaten, aber weniger als oder gleich 6 Monaten (Spalten 0090 und 0100),
  6. Laufzeit von mehr als 6 Monaten, aber weniger als oder gleich 1 Jahr (Spalten 0110 und 0120),
  7. Laufzeit von mehr als 1 Jahr, aber weniger als oder gleich 2 Jahren (Spalten 0130 und 0140),
  8. Laufzeit von mehr als 2 Jahren, aber weniger als oder gleich 5 Jahren (Spalten 0150 und 0160),
  9. Laufzeit von mehr als 5 Jahren, aber weniger als oder gleich 10 Jahren (Spalten 0170 und 0180).

Im Falle von Währungsneubewertungen erfolgt keine neue Finanzierung in der ursprünglichen Währung und das meldende Institut leistet keine über den ursprünglichen Preis bei der ursprünglichen Einzahlung der Mittel hinausgehenden Zahlungen. Daher wird ein positiver Anstieg infolge der Währungsneubewertung in diesem Meldebogen nicht ausgewiesen.

Finanzierungsquellen mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als zehn Jahren sind nicht auszuweisen.

2. Bei der Ermittlung der Laufzeit der Finanzierungen müssen die Institute den Zeitraum zwischen Handels- und Abwicklungszeitpunkt unberücksichtigt lassen, d. h. eine Verbindlichkeit mit einer Laufzeit von drei Monaten, die in zwei Wochen abgewickelt wird, ist der Kategorie "3 Monate" (Spalten 0070 und 0080) zuzuordnen.

3. Bei dem in der linken Spalte jedes Laufzeitbands angeführten Spread muss es sich um einen der folgenden handeln:

4. den vom Institut zahlbaren Spread für Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von einem Jahr oder weniger, würden diese nicht später als zum Geschäftsschluss am Tag der Transaktion in den täglich fälligen Vergleichsindex für die entsprechende Währung konvertiert;

5. den vom Unternehmen bei der Emission von Verbindlichkeiten mit einer Ursprungslaufzeit von über einem Jahr zahlbaren Spread, würden diese nicht später als zum Geschäftsschluss am Tag der Transaktion in den entsprechenden 3-Monats-Vergleichsindex für die jeweilige Währung (z.B. den 3-Monats-EURIBOR für EUR) konvertiert.

6. Ausschließlich für die Zwecke der oben unter den Buchstaben a und b genannten Berechnung des Spreads kann das Institut auf der Grundlage historischer Erfahrungswerte und je nach Sachlage die Ursprungslaufzeit mit oder ohne Berücksichtigung der Optionalität festlegen.

7. Die Spreads sind in Basispunkten anzugeben und mit einem negativen Vorzeichen zu versehen, wenn die neue Finanzierung im Vergleich zum jeweiligen Vergleichszinssatz kostengünstiger ist. Sie sind auf der Grundlage eines gewichteten Durchschnitts zu berechnen.

8. Zur Ermittlung des bei mehreren Emissionen/Einlagen/Darlehen durchschnittlich zahlbaren Spreads müssen die Institute die Gesamtkosten in der Emissionswährung berechnen. Dabei müssen etwaige Devisenswap-Geschäfte unberücksichtigt bleiben, während zahlbare oder ausstehende Prämien, Abschläge und Gebühren einbezogen werden müssen, wobei die Laufzeit eines etwaigen theoretischen oder tatsächlichen Zinsswaps entsprechend der Laufzeit der Verbindlichkeit zugrunde zu legen ist. Der Spread muss dem Zinssatz der Verbindlichkeit abzüglich des Swapsatzes entsprechen.

9. Der Finanzierungsbetrag für die jeweiligen in der Spalte "Kategorie" angeführten Finanzierungskategorien ist in die Spalte "Volumen" des jeweiligen Laufzeitbands aufzunehmen.

10. In der Spalte "Volumen" müssen die Institute innerhalb des jeweiligen der Ursprungslaufzeit entsprechenden Laufzeitbands die Beträge aufführen, die dem Buchwert der neu erhaltenen Finanzierung entsprechen.

11. Wie bei allen anderen Posten müssen die Institute auch bei außerbilanziellen Posten nur die entsprechenden bilanzwirksamen Posten angeben. Eine dem Institut bereitgestellte außerbilanzielle Verbindlichkeit ist nur nach einer entsprechenden Inanspruchnahme im Meldebogen C 69.00 auszuweisen. Im Fall einer Inanspruchnahme müssen das zu meldende Volumen und der zu meldende Spread dem am Ende des Berichtszeitraums in Anspruch genommenen Betrag und zutreffenden Spread entsprechen. Wenn die Inanspruchnahme nach Ermessen des Instituts nicht verlängert werden kann, ist die tatsächliche Laufzeit der Inanspruchnahme anzugeben. Hat das Institut die Fazilität bereits am Ende des vorherigen Berichtszeitraums in Anspruch genommen und die Fazilität anschließend stärker genutzt, ist nur der zusätzlich in Anspruch genommene Betrag anzugeben.

12. Einlagen von Privatkunden sind als Einlagen im Sinne des Artikels 411 Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu betrachten.

13. Bei Finanzierungen, die während des Berichtszeitraums verlängert wurden, aber am Ende des Berichtszeitraums noch ausstehen, ist der zu diesem Zeitpunkt (d. h. am Ende des Berichtszeitraums) gültige Durchschnitt der Spreads anzugeben. Für die Zwecke des Meldebogens C 69.00 sind Finanzierungen, die verlängert wurden und am Ende des Berichtszeitraums noch vorhanden sind, als neue Finanzierungen zu betrachten.

14. Abweichend vom Rest des Abschnitts 1.4 sind das Volumen und der Spread von Sichteinlagen nur dann anzugeben, wenn der Einleger im vorangegangenen Berichtszeitraum nicht über eine Sichteinlage verfügte, oder wenn die Einlagen im Vergleich zum vorigen Referenzdatum mengenmäßig angestiegen sind. In dem Fall ist der mengenmäßige Anstieg als neue Finanzierung zu betrachten. Der Spread muss dem am Ende des Zeitraums gültigen Spread entsprechen.

15. Entfallen Meldungen, weil Spreads beim jeweiligen Institut nicht existieren, sind die entsprechenden Zellen leer zu lassen.

16. Beteiligungspositionen sind in diesem Meldebogen nicht zu melden.

17. Erläuterungen zu bestimmten Zeilen:

Zeile Rechtsgrundlagen und Erläuterungen
0010 1. Finanzierung insgesamt

Das Gesamtvolumen und der gewichtete Durchschnitt des Spreads aller Finanzierungen sind wie folgt für die folgenden Zeiträume anzugeben:

  • täglich fällig (Spalten 0010 und 0020),
  • Laufzeit von mehr als 1 Tag, aber weniger als oder gleich 1 Woche (Spalten 0030 und 0040),
  • Laufzeit von mehr als 1 Woche, aber weniger als oder gleich 1 Monat (Spalten 0050 und 0060),
  • Laufzeit von mehr als 1 Monat, aber weniger als oder gleich 3 Monaten (Spalten 0070 und 0080),
  • Laufzeit von mehr als 3 Monaten, aber weniger als oder gleich 6 Monaten (Spalten 0090 und 0100),
  • Laufzeit von mehr als 6 Monaten, aber weniger als oder gleich 1 Jahr (Spalten 0110 und 0120),
  • Laufzeit von mehr als 1 Jahr, aber weniger als oder gleich 2 Jahren (Spalten 0130 und 0140),
  • Laufzeit von mehr als 2 Jahren, aber weniger als oder gleich 5 Jahren (Spalten 0150 und 0160),
  • Laufzeit von mehr als 5 Jahren, aber weniger als oder gleich 10 Jahren (Spalten 0170 und 0180).
0020 1.1 Retail-Einlagen

Das Gesamtvolumen und der gewichtete Durchschnitt des Spreads der erhaltenen Retail-Finanzierungen von der in Kategorie 1 angeführten Gesamtfinanzierung.
0030 1.2 Unbesicherte großvolumige Finanzierung

Das Gesamtvolumen und der gewichtete Durchschnitt des Spreads der erhaltenen unbesicherten großvolumigen Finanzierung von der in Kategorie 1 angeführten Gesamtfinanzierung.
0035 1.2.1. davon: vorrangige unbesicherte Wertpapiere

Das Gesamtvolumen und der gewichtete Durchschnitt des Spreads der erhaltenen vorrangigen unbesicherten Wertpapiere von der in Kategorie 1.2 angeführten unbesicherten großvolumigen Finanzierung.
0045 1.3 Besicherte Finanzierung (keine Zentralbank)

Das Gesamtvolumen und der gewichtete Durchschnitt des Spreads der von einer Gegenpartei, die keine Zentralbank ist, erhaltenen besicherten Finanzierung von der in Kategorie 1 angeführten Gesamtfinanzierung.
0065 1.3.1. davon: gedeckte Schuldverschreibungen

Das Gesamtvolumen und der gewichtete Durchschnitt des Spreads sämtlicher emittierter gedeckter Schuldverschreibungen, die die eigenen Vermögenswerte des Instituts belasten, von der in Kategorie 1.3 angeführten besicherten Finanzierung.
0075 1.3.2. davon: forderungsbesicherte Wertpapiere einschließlich ABCP

Das Gesamtvolumen und der gewichtete Durchschnitt des Spreads der emittierten forderungsbesicherten Schuldverschreibungen einschließlich forderungsbesicherter Wertpapiere von der in Kategorie 1.3 angeführten besicherten Finanzierung.
0080 1.4 Sonstige Finanzierung

Das Gesamtvolumen und der gewichtete Durchschnitt des Spreads der nicht in den Kategorien 1.1 bis 1.3 enthaltenen Finanzierung, einschließlich der besicherten Finanzierung durch Zentralbanken, von der in Kategorie 1 angeführten Gesamtfinanzierung.

1.5. Anschlussfinanzierung ( C 70.00)

1. Dieser Meldebogen dient der Sammlung von Informationen über das Volumen der fällig werdenden Mittel und der neu erhaltenen Finanzierung, d. h. der "Anschlussfinanzierung" auf Tagesbasis des dem Meldestichtag vorangegangenen Monats.

2. Die Institute müssen alle in den folgenden Laufzeitbändern fällig werdenden Finanzierungen (in Kalendertagen) entsprechend ihrer Ursprungslaufzeit melden:

  1. täglich fällig (Spalten 0010 bis 0040),
  2. zwischen 1 Tag und 7 Tagen (Spalten 0050 bis 0080),
  3. zwischen 7 Tag und 14 Tagen (Spalten 0090 bis 0120),
  4. zwischen 14 Tagen und 1 Monat (Spalten 0130 bis 0160),
  5. zwischen 1 Monat und 3 Monaten (Spalten 0170 bis 0200),
  6. zwischen 3 Monat und 6 Monaten (Spalten 0210 bis 0240),
  7. in mehr als 6 Monaten (Spalten 0250 bis 0280).

3. Für jedes in Nummer 2 beschriebene Laufzeitband ist der fällig werdende Betrag in die linke Spalte "Fällig", der verlängerte Finanzierungsbetrag in die Spalte "Verlängert", die neu erhaltene Finanzierung in die Spalte "Neue Mittel" und die Nettodifferenz zwischen den neuen Mitteln einerseits und der verlängerten Finanzierung abzüglich der fällig werdenden Mittel andererseits in die rechte Spalte "Netto" einzutragen.

4. Der Gesamtbetrag der Netto-Bargeldströme ist in Spalte 290 aufzunehmen und muss der Summe aller "Netto"-Spalten (0040, 0080, 0120, 0160, 0200, 0240 und 0280) entsprechen.

5. Die durchschnittliche Finanzierungslaufzeit für fällig werdende Mittel ist in Spalte 0300 in Tagen anzuführen.

6. Die durchschnittliche Finanzierungslaufzeit für verlängerte Mittel ist in Spalte 0310 in Tagen anzuführen.

7. Die durchschnittliche Finanzierungslaufzeit für neue Mittel ist in Spalte 0320 in Tagen anzuführen.

8. Der unter "Fällig" anzugebende Betrag muss alle Verbindlichkeiten umfassen, die der Finanzierungsgeber vertragsgemäß am betreffenden Tag im Berichtszeitraum abheben darf oder die am betreffenden Tag im Berichtszeitraum fällig sind. Dieser Betrag ist stets mit einem positiven Vorzeichen zu versehen.

9. Der unter "Verlängert" anzugebende Betrag muss den fällig werdenden Betrag im Sinne der Nummern 2 und 3 umfassen, der dem Institut am betreffenden Tag des Berichtszeitraums noch zur Verfügung steht. Dieser Betrag ist stets mit einem positiven Vorzeichen zu versehen. Hat sich die Laufzeit der Finanzierung aufgrund einer Anschlussfinanzierung geändert, ist der "verlängerte" Betrag in dem der neuen Laufzeit entsprechenden Laufzeitband auszuweisen.

10. "Neue Mittel" müssen die tatsächlichen Mittelzuflüsse an dem betreffenden Tag im Berichtszeitraum umfassen. Dieser Betrag ist stets mit einem positiven Vorzeichen zu versehen.

11. Der "Netto"-Betrag muss der Änderung der Finanzierungen innerhalb eines bestimmten Ursprungslaufzeitbands am betreffenden Tag des Berichtszeitraums entsprechen und ist in der Spalte "Netto" anzugeben, indem die neuen Mittel zuzüglich der Anschlussfinanzierungen abzüglich der fällig werdenden Finanzierungen addiert werden.

12. Erläuterungen zu bestimmten Spalten:

Spalte Rechtsgrundlagen und Erläuterungen
0010 bis 0040 Täglich fällig

Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums fällig werdenden Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit von einem Tag ist in Spalte 0010 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen sowie bei Wochenenden sind die irrelevanten Zeilen leer zu lassen.

Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums verlängerten Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit von einem Tag ist in Spalte 0020 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen.

Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums neu erhaltenen Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit von einem Tag sind in Spalte 0030 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen.

Die Nettodifferenz zwischen den täglich fällig werdenden Finanzierungen einerseits und den Anschlussfinanzierungen zuzüglich der neu erhaltenen Finanzierungen andererseits ist in Spalte 0040 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen.
0050 bis 0080 > 1 Tag< 7 Tage

Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums fällig werdenden Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 1 Tag und 1 Woche ist in Spalte 0050 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen sowie bei Wochenenden sind die irrelevanten Zeilen leer zu lassen.

Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums verlängerten Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 1 Tag und 1 Woche ist in Spalte 0060 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen.

Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums neu erhaltenen Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 1 Tag und 1 Woche ist in Spalte 0070 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen.

Die Nettodifferenz zwischen den fällig werdenden Finanzierungen einerseits und den Anschlussfinanzierungen zuzüglich der neu erhaltenen Finanzierungen andererseits ist in Spalte 0080 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen.
0090 bis 0120 > 7 Tage< 14 Tage

Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums fällig werdenden Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 1 Woche und 2 Wochen ist in Spalte 0090 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen sowie bei Wochenenden sind die irrelevanten Zeilen leer zu lassen.

Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums verlängerten Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 1 Woche und 2 Wochen ist in Spalte 0100 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen.

Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums neu erhaltenen Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 1 Woche und 2 Wochen ist in Spalte 0110 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen.

Die Nettodifferenz zwischen den fällig werdenden Finanzierungen einerseits und den Anschlussfinanzierungen zuzüglich der neu erhaltenen Finanzierungen andererseits ist in Spalte 0120 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen.
0130 bis 0160 > 14 Tage< 1 Monat

Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums fällig werdenden Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 2 Wochen und 1 Monat ist in Spalte 0130 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen sowie bei Wochenenden sind die irrelevanten Zeilen leer zu lassen.

Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums verlängerten Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 2 Wochen und 1 Monat ist in Spalte 0140 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen.

Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums neu erhaltenen Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 2 Wochen und 1 Monat ist in Spalte 0150 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen.

Die Nettodifferenz zwischen den fällig werdenden Finanzierungen einerseits und den Anschlussfinanzierungen zuzüglich der neu erhaltenen Finanzierungen andererseits ist in Spalte 0160 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen.
0170 bis 0200 > 1 Monat< 3 Monate

Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums fällig werdenden Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 1 Monat und 3 Monaten ist in Spalte 0170 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen sowie bei Wochenenden sind die irrelevanten Zeilen leer zu lassen.

Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums verlängerten Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 1 Monat und 3 Monaten ist in Spalte 0180 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen.

Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums neu erhaltenen Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 1 Monat und 3 Monaten ist in Spalte 0190 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen.

Die Nettodifferenz zwischen den fällig werdenden Finanzierungen einerseits und den Anschlussfinanzierungen zuzüglich der neu erhaltenen Finanzierungen andererseits ist in Spalte 0200 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen.
0210 bis 0240 > 3 Monate< 6 Monate

Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums fällig werdenden Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 3 Monaten und 6 Monaten ist in Spalte 0210 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen sowie bei Wochenenden sind die irrelevanten Zeilen leer zu lassen.

Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums verlängerten Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 3 Monaten und 6 Monaten ist in Spalte 0220 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen.

Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums neu erhaltenen Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 3 Monaten und 6 Monaten ist in Spalte 0230 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen.

Die Nettodifferenz zwischen den fällig werdenden Finanzierungen einerseits und den Anschlussfinanzierungen zuzüglich der neu erhaltenen Finanzierungen andererseits ist in Spalte 0240 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen.
0250 bis 0280 > 6 Monate

Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums fällig werdenden Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 6 Monaten ist in Spalte 0250 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen sowie bei Wochenenden sind die irrelevanten Zeilen leer zu lassen.

Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums verlängerten Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 6 Monaten ist in Spalte 0260 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen.

Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums neu erhaltenen Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 6 Monaten ist in Spalte 0270 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen.

Die Nettodifferenz zwischen den fällig werdenden Finanzierungen einerseits und den Anschlussfinanzierungen zuzüglich der neu erhaltenen Finanzierungen andererseits ist in Spalte 0280 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen.
0290 Gesamtbetrag der Netto-Bargeldströme

Der Gesamtbetrag der Netto-Bargeldströme, der der Summe aller "Netto"-Spalten" (0040, 0080, 0120, 0160, 0200, 0240, und 0280) entspricht, ist in Spalte 0290 aufzunehmen.
0300 bis 0320 Durchschnittliche Laufzeit (in Tagen)

Die gewichtete durchschnittliche Finanzierungslaufzeit aller fällig werdenden Mittel ist in Spalte 0300 in Tagen anzuführen. Die gewichtete durchschnittliche Finanzierungslaufzeit aller verlängerten Mittel ist in Spalte 0310 in Tagen anzuführen, und die gewichtete durchschnittliche Finanzierungslaufzeit aller neu erhaltenen Mittel ist in Spalte 0320 in Tagen anzuführen.

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Angaben zum Liquiditätsdeckungspotenzial Anhang XX 22


MELDEBÖGEN FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG
Meldebogen-nummer Meldebogen-code Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe
MELDEBÖGEN ZUR KONZENTRATION DES LIQUIDITÄTSDECKUNGSPOTENZIALS
71 C 71.00 KONZENTRATION DES LIQUIDITÄTSDECKUNGSPOTENZIALS NACH EMITTENTEN


C 71.00 - KONZENTRATION DES LIQUIDITÄTSDECKUNGSPOTENZIALS NACH EMITTENTEN
Währungen insgesamt und maßgebliche Währungen
Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials nach Emittenten
Emittent Unternehmens-
kennung (LEI)		 Branche des Emittenten Sitz des Emittenten Produkt-
art		 Währung Bonitäts- stufe Marktpreis/
Nennwert		 Zentral-
bankfähiger Sicherheiten-
wert
Zeile ID 010 020 030 040 050 060 070 080 090
010 1. DIE ZEHN GRÖSSTEN EMITTENTEN
020 1.01
030 1.02
040 1.03
050 1.04
060 1.05
070 1.06
080 1.07
090 1.08
100 1.09
110 1.10
120 2. ALLE ANDEREN ALS LIQUIDITÄTSDECKUNGSPOTENZIAL GENUTZTEN POSTEN

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Anleitung zum Ausfüllen des in Anhang XX enthaltenen Meldebogens "Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials" ( C 71.00) Anhang XXI 22

Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials nach Emittenten/Gegenparteien ( C 71.00)

1. Bei den Angaben im Meldebogen C 71.00 zur Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials des meldenden Instituts, aufgeschlüsselt nach den zehn größten gehaltenen Vermögenswerten bzw. den dem Institut zu diesem Zweck zugesagten Liquiditätslinien, müssen die Institute den in diesem Anhang enthaltenen Erläuterungen folgen.

2. Ist ein Emittent oder eine Gegenpartei mehr als einer Produktart, Währung oder Bonitätsstufe zugeordnet, ist der Gesamtbetrag anzugeben. Auszuweisen sind jene Produktarten, Währungen oder Bonitätsstufen, die für den größten Teil der Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials relevant sind.

3. Das im Meldebogen C 71.00 gemeldete Liquiditätsdeckungspotenzial muss mit jenem im Meldebogen C 66.01 übereinstimmen, für die Zwecke des Meldebogens C 71.00 aber unbelastet sein, damit das Institut es zum Berichtsstichtag in Bargeld umwandeln kann.

4. Um die Konzentrationen für die Zwecke des Meldebogens C 71.00 nach maßgeblichen Währungen zu berechnen, müssen die Institute die Konzentrationen in allen Währungen verwenden.

5. Gehört ein Emittent oder eine Gegenpartei mehreren Gruppen verbundener Kunden an, ist er oder sie einmalig der Gruppe mit der höheren Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials zuzuordnen.

6. Außer in Zeile 0120 sind Konzentrationen des Liquiditätsdeckungspotenzials mit einer Zentralbank als Emittent oder Gegenpartei in diesem Meldebogen nicht auszuweisen. Falls ein Institut bei einer Zentralbank Vermögenswerte für gewöhnliche geldpolitische Operationen bereitgestellt hat und soweit diese Vermögenswerte auf die zehn größten Emittenten oder Gegenparteien von unbelastetem Liquiditätsdeckungspotenzial entfallen, muss das Institut den ursprünglichen Emittenten und die ursprüngliche Produktart melden.

Spalte Rechtsgrundlagen und Erläuterungen
0010 Name des Emittenten

Die Namen der zehn größten Emittenten unbelasteter Vermögenswerte oder Gegenparteien von dem Institut zugesagten, nicht in Anspruch genommenen Liquiditätslinien sind in Spalte 0010 in absteigender Reihenfolge anzugeben. Die größte Position wird unter 1.01 ausgewiesen, die zweitgrößte Position unter 1.02 usw. Emittenten und Gegenparteien, die eine Gruppe verbundener Kunden bilden, sind als eine einzige Konzentration zu melden.

Beim angegebenen Namen des Emittenten bzw. der Gegenpartei muss es sich um den vollständigen Namen des Rechtsträgers, der die Vermögenswerte ausgegeben bzw. die Liquiditätslinien zugesagt hat, einschließlich etwaiger Verweise auf die Art des Unternehmens nach dem jeweiligen nationalen Gesellschaftsrecht handeln.
0020 Unternehmenskennung (LEI)

Die Unternehmenskennung der Gegenpartei.
0030 Branche des Emittenten

Jedem Emittenten bzw. jeder Gegenpartei ist eine Branche auf der Grundlage der folgenden Branchenklassen nach FINREP zuzuweisen (Anhang V Teil 1 dieser Durchführungsverordnung):

i) Sektor Staat; ii) Kreditinstitute; iii) sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften; iv) nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften; v) Privathaushalte.

Bei Gruppen verbundener Kunden ist keine Branche zu melden.
0040 Sitz des Emittenten

Es ist der Ländercode des Landes der Eintragung des Emittenten bzw. der Gegenpartei nach ISO-Standard 3166-1-Alpha-2 zu verwenden, einschließlich der für internationale Organisationen geltenden Pseudo-ISO-Codes, die der neuesten Ausgabe des Zahlungsbilanz-Vademekums von Eurostat zu entnehmen sind.

Bei Gruppen verbundener Kunden ist kein Land anzugeben.
0050 Produktart

Den in Spalte 0010 angeführten Emittenten/Gegenparteien ist unter Verwendung der nachstehenden fettgedruckten Codes eine Produktart zuzuordnen, die dem Produkt entspricht, in dem der Vermögenswert gehalten wird bzw. die abrufbare Liquiditätsfazilität empfangen wurde:

SrB (vorrangige Anleihe)

SubB (nachrangige Anleihe)

CP (Geldmarktpapier)

CB (gedeckte Schuldverschreibungen)

US (UCITS-security - OGAW, d. h. Finanzinstrumente, bei denen es sich um einen Anteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder ein von einem OGAW emittiertes Wertpapier handelt)

ABS (forderungsgedecktes Wertpapier)

CrCl (Kreditforderung)

Eq (Beteiligung)

Gold (im Fall von physischem Gold, das als eine einzige Gegenpartei behandelt werden kann)

LiqL (dem Institut zugesagte, nicht in Anspruch genommene Liquiditätslinie)

OPT (andere Produktart)
0060 Währung

Den in Spalte 0010 angeführten Emittenten bzw. Gegenparteien ist in Spalte 0060 ein ISO-Währungscode zuzuweisen, der der Währung des empfangenen Vermögenswerts bzw. der dem Institut zugesagten, nicht in Anspruch genommenen Liquiditätslinie entspricht. Anzugeben ist der aus drei Buchstaben bestehende Code für die Währungseinheit nach ISO 4217.

Enthält eine Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials eine Linie bestehend aus mehreren Währungen, so ist diese Linie in der Währung zu zählen, die in der Konzentration ansonsten vorherrschend ist. Im Hinblick auf eine gesonderte Meldung in signifikanten Währungen gemäß Artikel 415 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 müssen die Institute bewerten, in welcher Währung der Ab- oder Zufluss voraussichtlich erfolgt, und die Position im Einklang mit den Vorgaben für die gesonderte Meldung signifikanter Währungen im Rahmen der Liquiditätsdeckungsanforderung (LCR) gemäß der Verordnung (EU) 2021/451 ausschließlich in dieser signifikanten Währung melden.
0070 Bonitätsstufe

Die zutreffende Bonitätsstufe ist gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zuzuweisen und hat der Bonitätsstufe der im Meldebogen "Laufzeitband" ausgewiesenen Posten zu entsprechen. Liegt keine Einstufung vor, ist die Stufe "ohne Rating" zuzuweisen.
0080 Marktpreis/Nennwert

Der Marktpreis oder Zeitwert der Vermögenswerte oder gegebenenfalls der Nennwert der dem Institut zugesagten, nicht in Anspruch genommenen Liquiditätslinie.
0090 Zentralbankfähiger Sicherheitenwert

Sicherheitenwert gemäß den Vorschriften der Zentralbank für ständige Fazilitäten für die jeweiligen Vermögenswerte..

Bei Vermögenswerten in einer Währung, die laut der Durchführungsverordnung (EU) 2015/233 der Kommission * zu den Währungen zählt, deren Zentralbankfähigkeit äußerst eng definiert ist, müssen die Institute dieses Feld leer lassen.
*) Durchführungsverordnung (EU) 2015/233 der Kommission vom 13. Februar 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Währungen, deren Zentralbankfähigkeit äußerst eng definiert ist (ABl. L 39 vom 14.02.2015 S. 11).

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Meldebögen für die Liquiditätsüberwachung: Meldebogen Laufzeitband Anhang XXII 22


MELDEBÖGEN FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG
Meldebogennummer Meldebogencode Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe
MELDEBOGEN LAUFZEITBAND
66 C 66.01 MELDEBOGEN LAUFZEITBAND


C 66.01 - LAUFZEITBAND
Währungen insgesamt und maßgebliche Währungen
Code ID Posten Fälligkeit der vertraglichen Ströme
0010 0020 0025 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 0210 0220
0010-
0380		 1. ABFLÜSSE Aus-
gangs-
bestand
Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren Laufzeit länger als 5 Jahre
Täglich fällig davon: Posten mit offener Laufzeit
0010 1.1. Aus begebenen Wertpapieren resultierende Verbindlichkeiten (sofern diese nicht als Privatkundeneinlagen behandelt werden)
0011 1.1.0.1. davon: Gruppenintern oder IPS
0020 1.1.1. Unbesicherte fällige Schuldverschreibungen
0030 1.1.2. Regulierte gedeckte Schuldverschreibungen
0040 1.1.3. Fällige Verbriefungen
0050 1.1.4. Sonstige
0065 1.2. Verbindlichkeiten aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch (Gegenpartei ist keine Zentralbank):
0066 1.2.0.1. davon: Gruppenintern oder IPS
0075 1.2.1. Handelbare Aktiva der Stufe 1
0085 1.2.1.1. Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen
0095 1.2.1.1.1. Zentralbank - Stufe 1
0105 1.2.1.1.2. Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
0115 1.2.1.1.3. Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3)
0125 1.2.1.1.4. Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 und schlechter)
0135 1.2.1.2. Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
0145 1.2.2. Handelbare Aktiva der Stufe 2A
0155 1.2.2.1. Unternehmensanleihen der Stufe 2a (Bonitätsstufe 1)
0165 1.2.2.2. Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2a (Bonitätsstufen 1 und 2)
0175 1.2.2.3. Öffentlicher Sektor - Stufe 2a (Bonitätsstufen 1 und 2)
0185 1.2.3. Handelbare Aktiva der Stufe 2B
0195 1.2.3.1. Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1)
0205 1.2.3.2. Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-6)
0215 1.2.3.3. Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-3)
0225 1.2.3.4. Aktien der Stufe 2B
0235 1.2.3.5. Öffentlicher Sektor - Stufe 2B (Bonitätsstufen 3-5)
0245 1.2.4. Sonstige handelbare Aktiva
0251 1.2.5. Sonstige Aktiva
0252 1.2a Verbindlichkeiten aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch (Gegenpartei ist Zentralbank):
0253 1.2a.1. Handelbare Aktiva der Stufe 1
0254 1.2a.2 Handelbare Aktiva der Stufe 2A
0255 1.2a.3. Handelbare Aktiva der Stufe 2B
0256 1.2a.4. Sonstige handelbare Aktiva
0257 1.2a.5. Sonstige Aktiva
0260 1.3. Nicht unter 1.2 ausgewiesene Verbindlichkeiten aus entgegengenommenen Einlagen (außer solchen, die als Sicherheit entgegengenommen wurden)
0261 1.3.0.1. davon: Gruppenintern oder IPS
0270 1.3.1. Stabile Privatkundeneinlagen
0280 1.3.2. Andere Privatkundeneinlagen
0290 1.3.3. Operative Einlagen
0300 1.3.4. Nicht-operative Einlagen von Kreditinstituten
0310 1.3.5. Nicht-operative Einlagen anderer Finanzkunden
0320 1.3.6. Nicht-operative Einlagen von Zentralbanken
0330 1.3.7. Nicht-operative Einlagen von Nichtfinanzunternehmen
0340 1.3.8. Nicht-operative Einlagen anderer Gegenparteien
0350 1.4. Fällig werdende Devisenswaps
0360 1.5. Derivateverbindlichkeiten ohne die unter 1.4 genannten
0370 1.6. Andere Abflüsse
0380 1.7. Abflüsse insgesamt
0390-0720 2 ZUFLÜSSE Aus-
gangs-
bestand		 Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren Laufzeit länger als 5 Jahre
Täglich fällig davon: Posten mit offener Laufzeit
0390 2.1. Fällige Zahlungen aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch:
0391 2.1.0.1. davon: Gruppenintern oder IPS
0400 2.1.1. Handelbare Aktiva der Stufe 1
0410 2.1.1.1. Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen
0420 2.1.1.1.1. Zentralbank - Stufe 1
0430 2.1.1.1.2. Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
0440 2.1.1.1.3. Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3)
0450 2.1.1.1.4. Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 und schlechter)
0460 2.1.1.2. Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
0470 2.1.2. Handelbare Aktiva der Stufe 2A
0480 2.1.2.1. Unternehmensanleihen der Stufe 2a (Bonitätsstufe 1)
0490 2.1.2.2. Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2a (Bonitätsstufen 1 und 2)
0500 2.1.2.3. Öffentlicher Sektor - Stufe 2a (Bonitätsstufen 1 und 2)
0510 2.1.3. Handelbare Aktiva der Stufe 2B
0520 2.1.3.1. ABS der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1)
0530 2.1.3.2. Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-6)
0540 2.1.3.3. Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-3)
0550 2.1.3.4. Aktien der Stufe 2B
0560 2.1.3.5. Öffentlicher Sektor - Stufe 2B (Bonitätsstufen 3-5)
0570 2.1.4. Sonstige handelbare Aktiva
0580 2.1.5. Sonstige Aktiva
0590 2.2. Nicht unter 2.1 angegebene fällige Zahlungen aus Darlehen und Krediten an:
0600 2.2.1. Privatkunden
0610 2.2.2. Nichtfinanzunternehmen
0620 2.2.3. Kreditinstitute
0621 2.2.3.1. davon: Gruppenintern oder IPS
0630 2.2.4. Andere Finanzkunden
0640 2.2.5. Zentralbanken
0650 2.2.6. Andere Gegenparteien
0660 2.3. Fällig werdende Devisenswaps
0670 2.4. Derivateforderungen ohne die unter 2.3 genannten
0680 2.5. Fällig werdende Papiere im eigenen Portfolio
0690 2.6. Andere Zuflüsse
0691 2.6.1. davon: Gruppenintern oder IPS
0700 2.7. Zuflüsse insgesamt
0710 2.8. Vertragliche Lücke, netto
0720 2.9. Kumulierte vertragliche Lücke, netto
0730-1080 3 LIQUIDITÄTSDECKUNGSPOTENZIAL Aus-
gangs-
bestand		 Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren Laufzeit länger als 5 Jahre
Täglich fällig davon: Posten mit offener Laufzeit
0730 3.1. Münzen und Banknoten
0740 3.2. Abziehbare Zentralbankreserven
0750 3.3. Handelbare Aktiva der Stufe 1
0760 3.3.1. Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen
0770 3.3.1.1. Zentralbank - Stufe 1
0780 3.3.1.2. Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
0790 3.3.1.3. Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3)
0800 3.3.1.4. Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 und schlechter)
0810 3.3.2. Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
0820 3.4. Handelbare Aktiva der Stufe 2A
0830 3.4.1. Unternehmensanleihen der Stufe 2a (Bonitätsstufe 1)
0840 3.4.3. Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2a (Bonitätsstufen 1 und 2)
0850 3.4.4. Öffentlicher Sektor - Stufe 2a (Bonitätsstufen 1 und 2)
0860 3.5. Handelbare Aktiva der Stufe 2B
0870 3.5.1. ABS der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1)
0880 3.5.2. Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-6)
0890 3.5.3. Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-3)
0900 3.5.4. Aktien der Stufe 2B
0910 3.5.5. Öffentlicher Sektor - Stufe 2B (Bonitätsstufen 3-5)
0920 3.6. Sonstige handelbare Aktiva
0930 3.6.1. Zentralstaat (Bonitätsstufe 1)
0940 3.6.2. Zentralstaat (Bonitätsstufen 2 und 3)
0950 3.6.3. Aktien
0960 3.6.4. Gedeckte Schuldverschreibungen
0970 3.6.5. ABS
0980 3.6.6. Sonstige handelbare Aktiva
0990 3.7. Nicht handelbare zentralbankfähige Aktiva
0991 3.7a Zentralbankfähige Eigenemissionen
1000 3.8. Zugesagte, aber nicht in Anspruch genommene Fazilitäten
1010 3.8.1. Fazilitäten der Stufe 1
1020 3.8.2. Eingeschränkt nutzbare Fazilitäten der Stufe 2B
1030 3.8.3. Fazilitäten institutsbezogener Sicherungssysteme (IPS) der Stufe 2B
1040 3.8.4. Sonstige Fazilitäten
1050 3.8.4.1. gruppeninterner Gegenparteien
1060 3.8.4.2. anderer Gegenparteien
1070 3.9. Nettoveränderung des Liquiditätsdeckungspotenzials
1080 3.10. Kumuliertes Liquiditätsdeckungspotenzial
1090-1140 4 EVENTUALABFLÜSSE Aus-
gangs-
bestand		 Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren Laufzeit länger als 5 Jahre
Täglich fällig davon: Posten mit offener Laufzeit
1090 4.1. Abflüsse aus zugesagten Fazilitäten
1091 4.1.0.1. davon: Gruppenintern oder IPS
1100 4.1.1. Zugesagte Kreditfazilitäten
1110 4.1.1.1. die vom Empfänger als Fazilitäten der Stufe 2B angesehen werden
1120 4.1.1.2. Sonstige
1130 4.1.2. Liquiditätsfazilitäten
1131 4.1a Abflüsse aus nicht zweckgebundenen Finanzierungsfazilitäten
1140 4.2. Abflüsse aufgrund von Ereignissen, die eine Herabstufung auslösen
1150-1290 ZUSATZINFORMATIONEN Aus-
gangs-
bestand		 Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren Laufzeit länger als 5 Jahre
Täglich fällig davon: Posten mit offener Laufzeit
1230 13. Zentralbankfähige erstklassige liquide Aktiva - handelbare Aktiva
1241 14. Unter 3.6 gemeldete handelbare zentralbankfähige Aktiva, die nicht erstklassig und liquide sind
1270 17. Psychologisch motivierte Abflüsse aus Einlagen
1280 18. Psychologisch motivierte Zuflüsse aus Darlehen und Krediten
1290 19. Psychologisch motivierter Abruf zugesagter Fazilitäten

.

Erläuterungen zur Meldung des Laufzeitbands Anhang XXIII 22

Teil I: Allgemeine Erläuterungen

1. Damit Laufzeitinkongruenzen bei den Geschäften eines Instituts im Meldebogen in Anhang XXII ("Laufzeitband") ihren Niederschlag finden, ist den in diesem Anhang enthaltenen Erläuterungen zu folgen.

2. Das Überwachungsinstrument "Laufzeitband" muss sowohl vertragliche Ströme als auch Eventualabflüsse erfassen. Die vertraglichen Ströme, die sich aus rechtsverbindlichen Vereinbarungen ergeben, und die Restlaufzeit ab dem Meldedatum sind den Bestimmungen dieser Vereinbarungen entsprechend anzugeben.

3. Zuflüsse dürfen nicht doppelt gezählt werden.

4. In der Spalte "Ausgangsbestand" ist der Bestand zum Meldedatum anzugeben.

5. Im Meldebogen in Anhang XXII sind nur die leeren weißen Felder auszufüllen.

6. Im Abschnitt "Ab- und Zuflüsse" sind künftige vertragliche Zahlungsströme aus allen bilanziellen und außerbilanziellen Posten anzugeben. Auszuweisen sind nur Ab- und Zuflüsse aus zum Meldedatum gültigen Kontrakten. In alle relevanten Posten der Abschnitte "Abflüsse" und "Zuflüsse" sind Zinsab- und -zuflüsse aus allen bilanziellen und außerbilanziellen Instrumenten außer Garantien aufzunehmen, und zwar in dem entsprechenden Laufzeitband, in dem sie fällig werden. Zahlungen und Eingänge von Zinsen, die fünf Jahre nach dem Meldestichtag fällig werden, bleiben im Laufzeitband unberücksichtigt.

7. Im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" ist der Bestand an unbelasteten Vermögenswerten oder anderen Finanzierungsquellen auszuweisen, die dem Institut zum Meldedatum zur Deckung potenzieller vertraglicher Lücken rechtlich und praktisch zur Verfügung stehen. Auszuweisen sind nur Ab- und Zuflüsse aus zum Meldedatum gültigen Kontrakten.

8. Mittelab- und -zuflüsse in den Abschnitten "Abflüsse" und "Zuflüsse" sind als Bruttowerte mit positivem Vorzeichen anzugeben. Zu zahlende und ausstehende Beträge sind unter Abflüsse" bzw. "Zuflüsse" anzugeben.

9. Im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" sind Zuflüsse als Nettowert mit positivem Vorzeichen und Abflüsse als Nettowert mit negativem Vorzeichen anzugeben. Bei Zahlungsströmen sind die fälligen Beträge anzugeben. Wertpapierströme sind zum aktuellen Marktwert anzugeben. Zahlungsströme aus Kredit- und Liquiditätslinien sind in Höhe der vertraglich verfügbaren Beträge anzugeben.

10. Vertragliche Ströme sind entsprechend ihrer Restlaufzeit den 22 Laufzeitbändern zuzuordnen, wobei sich die Tage auf Kalendertage beziehen.

11. Anzugeben sind alle vertraglichen Ströme, einschließlich aller Zahlungsströme aus nicht finanziellen Aktivitäten wie Steuern, Boni, Dividenden und Mieten. Zahlungsströme aus nicht finanziellen Tätigkeiten sind im entsprechenden Laufzeitband auszuweisen, in dem sie fällig werden. Diese Zahlungsströme bleiben im Laufzeitband unberücksichtigt, wenn sie fünf Jahre nach dem Meldestichtag fällig werden.

12. Damit die Vorgehensweise eines Instituts bei der Bestimmung der vertraglichen Fälligkeit von Zahlungsströmen als konservativ betrachtet werden kann, müssen die Institute Folgendes sicherstellen:

  1. Besteht die Option, eine Zahlung aufzuschieben oder einen Vorschuss zu vereinnahmen, so gilt diese als wahrgenommen, wenn Abflüsse aus dem Institut dadurch vorgezogen oder Zuflüsse in das Institut dadurch aufgeschoben würden.
  2. Liegt die Option, Abflüsse aus dem Institut vorzuziehen, im alleinigen Ermessen des Instituts, gilt sie nur dann als wahrgenommen, wenn am Markt die Erwartung besteht, dass das Institut dies auch tun wird. Die Option gilt als nicht wahrgenommen, wenn sie Zuflüsse in das Institut vorziehen oder Abflüsse aus dem Institut aufschieben würde. Jeder Mittelabfluss, der durch diesen Zufluss vertraglich ausgelöst würde - wie bei Durchlauffinanzierungen der Fall - ist zeitgleich mit diesem Zufluss zu melden.
  3. Täglich fällige Einlagen, einschließlich Sichteinlagen und Einlagen ohne Fälligkeit sind in Spalte 0020 unter "Täglich fällig" anzuführen. Darüber hinaus sind Geschäfte ohne vertraglich festgelegte Laufzeit in Spalte 0025 auszuweisen.
  4. Pensionsgeschäfte ohne festen Fälligkeitstermin oder umgekehrte Pensionsgeschäfte sowie ähnliche Geschäfte, die von allen Parteien jederzeit gekündigt werden können, gelten als täglich fällig, es sei denn, die Kündigungsfrist ist länger als ein Tag; in diesem Fall sind die Geschäfte der Kündigungsfrist entsprechend im betreffenden Laufzeitband auszuweisen.
  5. Privatkunden-Termineinlagen, die vorzeitig abgehoben werden können, gelten als in dem Zeitraum fällig, in dem die vorzeitige Abhebung keine Vorfälligkeitsentschädigung im Sinne von Artikel 25 Absatz 4 Buchstabe b der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 nach sich zöge.
  6. Kann das Institut für einen bestimmten Posten oder einen Teil desselben keinen den Vorgaben dieses Absatzes entsprechenden vertraglichen Mindestzahlungsplan erstellen, weist es diesen Posten oder den Teil desselben in Spalte 0220 ("länger als fünf Jahre") aus.

13. [leer]

14. Fällig werdende Devisenswaps müssen den Nominalwert von Währungsswaps, Devisentermingeschäften und nicht abgewickelten Devisenkassageschäften zum Fälligkeitszeitpunkt in den zugehörigen Laufzeitbändern des Meldebogens widerspiegeln.

15. Zahlungsströme aus nicht abgewickelten Geschäften sind in dem kurzen Zeitraum vor der Abwicklung in die entsprechenden Zeilen und Laufzeitbänder aufzunehmen.

16. Bei Posten, die für die Geschäftstätigkeit des Instituts irrelevant sind - wenn beispielsweise Einlagen einer bestimmten Kategorie fehlen -, ist das Feld leer zu lassen.

17. Nicht anzugeben sind überfällige Posten und Posten, bei denen das Institut Grund hat, von einem Ausfall auszugehen.

18. Werden empfangene Sicherheiten erneut beliehen und endet die Laufzeit dieses neuen Geschäfts nach dem Geschäft, in dessen Rahmen das Institut die Sicherheit erhalten hat, ist im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" in dem der Laufzeit des ersten der beiden Geschäfte entsprechenden Laufzeitband ein Wertpapierabfluss in Höhe des beizulegenden Zeitwerts der empfangenen Sicherheit auszuweisen.

19. Werden gemäß Artikel 16 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 die Sichteinlagen, die das meldende Kreditinstitut beim Zentralinstitut hält, als liquide Aktiva behandelt, so sollten die Sichteinlagen im Laufzeitband als vertraglicher Interbankenzufluss behandelt werden.

20. Gruppeninterne Posten dürfen die Meldung auf konsolidierter Ebene nicht beeinflussen.

21. Der nicht abhebbare Teil der Zentralbankreserven wird nicht im Meldebogen ausgewiesen.

Teil II: Erläuterungen zu bestimmten Zeilen

Zeile Rechtsgrundlagen und Erläuterungen
0010 bis 0380 1. ABFLÜSSE
Die gesamten Mittelabflüsse sind in folgenden Unterkategorien anzugeben:
0010 1.1. Aus begebenen Wertpapieren resultierende Verbindlichkeiten (sofern diese nicht als Privatkundeneinlagen behandelt werden)

Mittelabflüsse aufgrund von Schuldverschreibungen, die vom meldenden Institut begeben wurden,

d. h. Eigenemissionen.
0011 1.1.0.1. davon: Gruppenintern oder IPS
Der Teil der unter 1.1 ausgewiesenen Abflüsse, wenn die Gegenpartei Mutter- oder Tochterunternehmen des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen derselben Muttergesellschaft ist oder mit dem Kreditinstitut durch eine Beziehung im Sinne von Artikel 22 Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU verbunden oder Mitglied desselben institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Zentralinstitut oder Mitglied eines Verbunds oder einer genossenschaftlichen Gruppe gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist.
0020 1.1.1. Unbesicherte fällige Schuldverschreibungen
Der Teil der unter 1.1 ausgewiesenen Mittelabflüsse aus begebenen Wertpapieren, der auf unbesicherte Schuldtitel zurückgeht, die das meldende Institut an Dritte begeben hat.
0030 1.1.2. Regulierte gedeckte Schuldverschreibungen
Der Teil der unter 1.1 ausgewiesenen Mittelabflüsse aus begebenen Wertpapieren, der auf Schuldverschreibungen zurückgeht, die für die in Artikel 129 Absätze 4 oder 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG beschriebene Behandlung infrage kommen.
0040 1.1.3. Fällige Verbriefungen
Der Teil der unter 1.1 ausgewiesenen Mittelabflüsse aus begebenen Wertpapieren, der auf Verbriefungsgeschäfte mit Dritten im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zurückgeht.
0050 1.1.4. Sonstige
Der Teil der unter 1.1 ausgewiesenen Mittelabflüsse aus begebenen Wertpapieren, der nicht auf die in den oben genannten Unterkategorien angegebenen Wertpapiere zurückgeht.
0065 1.2. Verbindlichkeiten aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch (Gegenpartei ist keine Zentralbank):

Die Gesamtsumme sämtlicher Mittelabflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, wobei die Gegenpartei keine Zentralbank ist, im Sinne von Artikel 192 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

Anmerkung: Hier sind ausschließlich Zahlungsströme anzugeben; Wertpapierströme im Zusammenhang mit besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen sind im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" auszuweisen.
0066 1.2.0.1. davon: Gruppenintern oder IPS
Der Teil der unter 1.2 ausgewiesenen Abflüsse, wenn die Gegenpartei Mutter- oder Tochterunternehmen des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen derselben Muttergesellschaft ist oder mit dem Kreditinstitut durch eine Beziehung im Sinne von Artikel 22 Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU verbunden oder Mitglied desselben institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Zentralinstitut oder Mitglied eines Verbunds oder einer genossenschaftlichen Gruppe gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist.
0075 1.2.1. Handelbare Aktiva der Stufe 1

Der unter 1.2 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die - würden sie nicht zur Absicherung dieses Geschäfts eingesetzt - die Anforderungen der Artikel 7, 8 und 10 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllen würden.

Als Aktiva der Stufe 1 geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
0085 1.2.1.1. Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen
Der unter 1.2.1 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch andere Aktiva als gedeckte Schuldverschreibungen besichert ist.
0095 1.2.1.1.1. Zentralbank - Stufe 1
Der unter 1.2.1.1 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden.
0105 1.2.1.1.2. Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
Der unter 1.2.1.1 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse mit Ausnahme der unter 1.2.1.1.1 genannten, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden.
0115 1.2.1.1.3. Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3)
Der unter 1.2.1.1 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse mit Ausnahme der unter 1.2.1.1.1 genannten, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 2 oder 3 zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden.
0125 1.2.1.1.4. Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 oder schlechter)
Der unter 1.2.1.1 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse mit Ausnahme der unter 1.2.1.1.1 genannten, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 4 oder schlechter zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden.
0135 1.2.1.2. Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
Der unter 1.2.1 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch andere Aktiva als gedeckte Schuldverschreibungen besichert ist. Es ist zu beachten, dass nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe f der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 nur gedeckte Schuldverschreibungen der Bonitätsstufe 1 als Aktiva der Stufe 1 gelten können.
0145 1.2.2. Handelbare Aktiva der Stufe 2A

Der unter 1.2 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die - würden sie nicht zur Absicherung dieses Geschäfts eingesetzt - die Anforderungen der Artikel 7, 8 und 11 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllen würden.

Als Aktiva der Stufe 2a geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
0155 1.2.2.1. Unternehmensanleihen der Stufe 2a (Bonitätsstufe 1)
Der unter 1.2.2 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch Unternehmensanleihen besichert ist, denen von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 zugewiesen wurde.
0165 1.2.2.2. Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2a (Bonitätsstufen 1 und 2)
Der unter 1.2.2 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch Unternehmensanleihen besichert ist, denen von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 oder 2 zugewiesen wurde.
0175 1.2.2.3. Öffentlicher Sektor - Stufe 2a (Bonitätsstufen 1 und 2)
Der unter 1.2.2 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber Zentralstaaten, Zentralbanken, regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen bestehen oder von diesen garantiert werden. Es ist zu beachten, dass nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a und b der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 alle Aktiva in Form von Forderungen gegenüber öffentlichen Stellen, die als Aktiva der Stufe 2a gelten, die Bonitätsstufe 1 oder 2 haben müssen.
0185 1.2.3. Handelbare Aktiva der Stufe 2B

Der unter 1.2 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die - würden sie nicht zur Absicherung dieses Geschäfts eingesetzt - die Anforderungen der Artikel 7, 8 und 12 oder 13 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllen würden.

Als Aktiva der Stufe 2B geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
0195 1.2.3.1. Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1)
Der unter 1.2.3 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch forderungsbesicherte Wertpapiere, darunter auch RMBS (durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere) besichert ist. Es ist zu beachten, dass nach Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 alle forderungsbesicherten Wertpapiere, die als Verbriefungen der Stufe 2B gelten, die Bonitätsstufe 1 aufweisen müssen.
0205 1.2.3.2. Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-6)
Der unter 1.2.3 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch gedeckte Schuldverschreibungen besichert ist.
0215 1.2.3.3. Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-3)
Der unter 1.2.3 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch Unternehmensschuldverschreibungen besichert ist.
0225 1.2.3.4. Aktien der Stufe 2B
Der unter 1.2.3 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch Aktien besichert ist.
0235 1.2.3.5. Öffentlicher Sektor - Stufe 2B (Bonitätsstufen 3-5)
Der unter 1.2.3 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch Aktiva der Stufe 2B besichert ist, die nicht unter 1.2.3.1 bis 1.2.3.4 ausgewiesen werden.
0245 1.2.4. Sonstige handelbare Aktiva
Der unter 1.2 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die nicht unter 1.2.1, 1.2.2 oder 1.2.3 ausgewiesen werden.
0251 1.2.5. Sonstige Aktiva
Der unter 1.2 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch Aktiva besichert ist, die nicht unter 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 oder 1.2.4 ausgewiesen werden.
0252 1.2a Verbindlichkeiten aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch (Gegenpartei ist keine Zentralbank):

Die Gesamtsumme sämtlicher Mittelabflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, wobei die Gegenpartei eine Zentralbank ist, im Sinne von Artikel 192 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

Anmerkung: Hier sind ausschließlich Zahlungsströme anzugeben; Wertpapierströme im Zusammenhang mit besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen sind im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" auszuweisen.
0253 1.2a.1. Handelbare Aktiva der Stufe 1

Der unter 1.X ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die - würden sie nicht zur Absicherung dieses Geschäfts eingesetzt - die Anforderungen der Artikel 7, 8 und 10 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllen würden.

Als Aktiva der Stufe 1 geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
0254 1.2a.2. Handelbare Aktiva der Stufe 2A

Der unter 1.X ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die - würden sie nicht zur Absicherung dieses Geschäfts eingesetzt - die Anforderungen der Artikel 7, 8 und 11 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllen würden.

Als Aktiva der Stufe 2a geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
0255 1.2a.3. Handelbare Aktiva der Stufe 2B

Der unter 1.X ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die - würden sie nicht zur Absicherung dieses Geschäfts eingesetzt - die Anforderungen der Artikel 7, 8 und 12 oder 13 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllen würden.

Als Aktiva der Stufe 2B geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
0256 1.2a.4. Sonstige handelbare Aktiva
Der unter 1.2a ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch Aktiva besichert ist, die nicht unter 1.2a.1, 1.2a.2 oder 1.2a.3 ausgewiesen werden.
0257 1.2a.5. Sonstige Aktiva
Der unter 1.X ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch Aktiva besichert ist, die nicht unter 1.2a.1, 1.2a.2, 1.2a.3 oder 1.2a.4 ausgewiesen werden.
0260 1.3. Nicht unter 1.2 ausgewiesene Verbindlichkeiten aus entgegengenommenen Einlagen (außer solchen, die als Sicherheit entgegengenommen wurden)

Mittelabflüsse aus sämtlichen entgegengenommenen Einlagen außer den unter 1.2 ausgewiesenen Abflüssen und den als Sicherheit entgegengenommenen Einlagen. Mittelabflüsse aus Derivatgeschäften sind unter 1.4 oder 1.5 anzugeben.

Einlagen sind entsprechend dem frühestmöglichen vertraglichen Fälligkeitstermin auszuweisen. Einlagen, die ohne Ankündigung sofort aufgelöst werden können ("Sichteinlagen") und Einlagen ohne Fälligkeitstermin sind im Laufzeitband "Täglich fällig" auszuweisen.
0261 1.3.0.1. davon: Gruppenintern oder IPS
Der Teil der unter 1.3 ausgewiesenen Abflüsse, wenn die Gegenpartei Mutter- oder Tochterunternehmen des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen derselben Muttergesellschaft ist oder mit dem Kreditinstitut durch eine Beziehung im Sinne von Artikel 22 Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU verbunden oder Mitglied desselben institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Zentralinstitut oder Mitglied eines Verbunds oder einer genossenschaftlichen Gruppe gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist.
0270 1.3.1. Stabile Privatkundeneinlagen
Der unter 1.3 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der auf Privatkundeneinlagen im Sinne von Artikel 411 Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und Artikel 24 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht.
0280 1.3.2. Andere Privatkundeneinlagen
Der unter 1.3 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der auf Privatkundeneinlagen im Sinne von Artikel 411 Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zurückgeht, außer den unter 1.3.1 genannten.
0290 1.3.3. Operative Einlagen
Der unter 1.3 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der auf operative Einlagen im Sinne von Artikel 27 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht.
0300 1.3.4. Nicht operative Einlagen von Kreditinstituten
Der unter 1.3 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der auf Einlagen von Kreditinstituten zurückgeht, außer den unter 1.3.3 genannten.
0310 1.3.5. Nicht operative Einlagen anderer Finanzkunden
Der unter 1.3 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der auf Einlagen von Finanzkunden Sinne von Artikel 411 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zurückgeht, außer den unter 1.3.3 und 1.3.4 genannten.
0320 1.3.6. Nicht operative Einlagen von Zentralbanken
Der unter 1.3 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der auf nicht operative, von Zentralbanken hinterlegte Einlagen zurückgeht.
0330 1.3.7. Nicht operative Einlagen von Nichtfinanzunternehmen
Der unter 1.3 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der auf nicht operative, von Nichtfinanzunternehmen hinterlegte Einlagen zurückgeht.
0340 1.3.8. Nicht operative Einlagen anderer Gegenparteien
Der unter 1.3 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der auf nicht unter 1.3.1 bis 1.3.7 ausgewiesene Einlagen zurückgeht.
0350 1.4. Fällig werdende Devisenswaps
Gesamtsumme der Mittelabflüsse bei Fälligkeit von Devisenswap-Geschäften, wie Austausch der Kapitalbeträge am Ende der Laufzeit.
0360 1.5. Derivateverbindlichkeiten ohne die unter 1.4 genannten

Gesamtsumme der Mittelabflüsse aus zu zahlenden Derivatpositionen aus den in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Kontrakten mit Ausnahme der Abflüsse, die durch fällig werdende Devisenswaps bedingt sind und unter 1.4 ausgewiesen werden müssen.

Die Summe beinhaltet Abwicklungsbeträge einschließlich nicht abgewickelter Nachschüsse zum Meldedatum.

Die Gesamtsumme ist die Summe aus den Nummern 1 und 2 über die verschiedenen Laufzeitbänder hinweg.

  1. Nicht in die Meldebögen "Laufzeitbandverfahren" aufzunehmen sind Zahlungs- und Wertpapierströme im Zusammenhang mit Derivaten, für die eine Sicherungsvereinbarung besteht, die ihrerseits eine vollständige oder angemessene Besicherung der Gegenpartei-Risikopositionen vorsieht; alle mit solchen Derivaten zusammenhängenden Ströme von Zahlungen, Wertpapieren, Barsicherheiten und Wertpapiersicherheiten bleiben in den Meldebögen folglich unberücksichtigt. Hiervon ausgenommen sind:
    1. für CBC infrage kommende Aktiva, die im Zusammenhang mit besicherten Derivaten zum Meldestichtag bereits entgegengenommen oder bereitgestellt wurden (d. h. in der Spalte "Bestand" in Abschnitt 3 des Laufzeitbands, falls unbelastet und zur Belastung verfügbar).
    2. Zahlungs- und Wertpapierströme im Zusammenhang mit Nachschussforderungen ("Ströme von Bar- oder Wertpapiersicherheiten"), die zeitnah bedient werden müssen, aber noch nicht abgewickelt sind. Diese sind im Falle von Barsicherheiten unter 1.5 "Mittelabflüsse bei Derivaten" und 2.4 "Mittelzuflüsse bei Derivaten" bzw. bei Wertpapiersicherheiten in Abschnitt 3 "Liquiditätsdeckungspotenzial" auszuweisen.
    3. Derivate mit physischer Abwicklung (z.B. physisch abgewickelte Goldtermingeschäfte), wenn diese Derivate vollständig oder angemessen besichert sind. Für diese Derivate ist zusätzlich zu den Buchstaben a und b auch der Abwicklungsfluss bei der endgültigen Abwicklung (in der Regel bei Fälligkeit) auszuweisen. Der erwartete Cashflow ist im entsprechenden Laufzeitband im Falle eines Mittelabflusses unter 1.5 "Mittelabflüsse bei Derivaten" und im Falle eines Mittelzuflusses unter 2.4 "Mittelzuflüsse bei Derivaten" auszuweisen. Wenn der physisch abgewickelte Vermögenswert in Abschnitt 3 als CBC eingestuft wird, ist dieser Strom im entsprechenden Laufzeitband und in der entsprechenden Zeile in diesem Abschnitt auszuweisen. Im Falle eines Abflusses ist der Betrag negativ und im Falle eines Zuflusses positiv.
  2. Bei Mittel- und Wertpapierzu- und -abflüssen im Zusammenhang mit Derivaten, für die keine Sicherungsvereinbarung besteht oder die nur eine teilweise Besicherung erfordern, ist zwischen Geschäften mit Optionalität und sonstigen Geschäften zu unterscheiden:
    1. Ströme im Zusammenhang mit optionsartigen Derivaten sind nur dann zu berücksichtigen, wenn der Ausübungspreis bei einer Kaufoption unter bzw. bei einer Verkaufsoption über dem Marktpreis liegt (sie also "im Geld" sind). Näherungsweise ermittelt werden diese Ströme, indem
      1. der aktuelle Marktwert oder der Nettobarwert des Kontrakts unter 2.4 "Mittelzuflüsse bei Derivaten" zum letzten Termin, an dem die Bank die Option ausüben darf, als Zufluss aufgenommen wird und
      2. der aktuelle Marktwert oder der Nettobarwert des Kontrakts unter 1.5 "Mittelabflüsse bei Derivaten" zum frühesten Termin, an dem die Bank die Option ausüben darf, als Abfluss aufgenommen wird.
    2. Ströme im Zusammenhang mit anderen Kontrakten als den unter a genannten sind zu berücksichtigen, indem die vertraglichen Bruttozahlungsströme und die vertraglichen Ströme liquider Wertpapiere prognostiziert und unter 1.5 "Mittelabflüsse bei Derivaten" und 2.4 "Mittelzuflüsse bei Derivaten" bzw. im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" in die entsprechenden Laufzeitbänder aufgenommen werden. Stehen die Beträge noch nicht fest, sind die zum Meldedatum gültigen aktuellen vom Markt implizierten Terminkurse heranzuziehen.

Gemäß den vorstehenden Ausführungen gilt Folgendes:

Bei Derivaten gemäß Nummer 1 wird die Rückgabe bereits entgegengenommener oder ausgezahlter Sicherheiten nicht im Laufzeitband ausgewiesen.

Bei Derivaten gemäß Nummer 2 wird die Rückgabe bereits entgegengenommener oder ausgezahlter Sicherheiten in Abschnitt 3 des Laufzeitbands ausgewiesen. Die Rückgabe bereits entgegengenommener (ausgezahlter) Sicherheiten wird als negative (positive) Mutation in dem der Laufzeit des Derivats entsprechenden Laufzeitband ausgewiesen. Eine positive Mutation wird nur dann ausgewiesen, wenn sie bei der Rückgabe als Ausgleichskapazität gelten würde. Handelt es sich bei der Rückgabe bereits entgegengenommener (ausgezahlter) Sicherheiten um Barsicherheiten, ist die Rückgabe der Sicherheiten im entsprechenden Laufzeitband unter 1.6 "Andere Abflüsse" ( 2.6 "Andere Zuflüsse") auszuweisen.

Für die Zwecke dieser Zeile wird eine Situation, in der die mit einer Gegenpartei ausgetauschten Sicherheiten den Wertänderungen des Derivats nicht vollständig entsprechen, weiterhin als angemessen besichert behandelt, wenn die Abweichung den Mindesttransferbetrag nicht übersteigt.
0370 1.6. Andere Abflüsse
Gesamtsumme aller anderen, nicht unter 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 oder 1.5 angegebenen Mittelabflüsse. Eventualabflüsse sind hier nicht anzugeben.
0380 1.7. Abflüsse insgesamt
Summe der unter 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 und 1.6 angegebenen Abflüsse.
0390 bis 0700 2. ZUFLÜSSE
0390 2.1. Fällige Zahlungen aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch:

Gesamtsumme der Mittelzuflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen im Sinne von Artikel 192 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

Hier sind ausschließlich Zahlungsströme anzugeben; Wertpapierströme im Zusammenhang mit besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen sind im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" auszuweisen.
0391 2.1.0.1. davon: Gruppenintern oder IPS
Der Teil der unter 2.1 ausgewiesenen Zuflüsse, wenn die Gegenpartei Mutter- oder Tochterunternehmen des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen derselben Muttergesellschaft ist oder mit dem Kreditinstitut durch eine Beziehung im Sinne von Artikel 22 Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU verbunden oder Mitglied desselben institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Zentralinstitut oder Mitglied eines Verbunds oder einer genossenschaftlichen Gruppe gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist.
0400 2.1.1. Handelbare Aktiva der Stufe 1

Der Teil der unter 2.1 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die den Artikeln 7, 8 und 10 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 entsprechen.

Als Aktiva der Stufe 1 geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
0410 2.1.1.1. Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen
Der unter 2.1.1 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse, der durch andere Aktiva als gedeckte Schuldverschreibungen besichert ist.
0420 2.1.1.1.1. Zentralbank - Stufe 1
Der unter 2.1.1.1 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden.
0430 2.1.1.1.2. Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
Der unter 2.1.1.1 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse mit Ausnahme der unter 2.1.1.1.1 genannten, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden.
0440 2.1.1.1.3. Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3)
Der unter 2.1.1.1 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse mit Ausnahme der unter 2.1.1.1.1 genannten, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 2 oder 3 zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden.
0450 2.1.1.1.4. Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 oder schlechter)
Der unter 2.1.1.1 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse mit Ausnahme der unter 2.1.1.1.1 genannten, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 4 oder schlechter zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden.
0460 2.1.1.2. Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
Der unter 2.1.1 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse, der durch andere Aktiva als gedeckte Schuldverschreibungen besichert ist. Es ist zu beachten, dass nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe f der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 nur gedeckte Schuldverschreibungen der Bonitätsstufe 1 als Aktiva der Stufe 1 gelten können.
0470 2.1.2. Handelbare Aktiva der Stufe 2A

Der Teil der unter 2.1 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die den Artikeln 7, 8 und 11 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 entsprechen.

Als Aktiva der Stufe 2a geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
0480 2.1.2.1. Unternehmensanleihen der Stufe 2a (Bonitätsstufe 1)
Der unter 2.1.2 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse, der durch Unternehmensanleihen besichert ist, denen von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 zugewiesen wurde.
0490 2.1.2.2. Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2a (Bonitätsstufen 1 und 2)
Der unter 2.1.2 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse, der durch Unternehmensanleihen besichert ist, denen von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 oder 2 zugewiesen wurde.
0500 2.1.2.3. Öffentlicher Sektor - Stufe 2a (Bonitätsstufen 1 und 2)
Der unter 2.1.2 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber Zentralstaaten, Zentralbanken, regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen bestehen oder von diesen garantiert werden. Es ist zu beachten, dass nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a und b der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 alle Aktiva in Form von Forderungen gegenüber öffentlichen Stellen, die als Aktiva der Stufe 2a gelten, die Bonitätsstufe 1 oder 2 haben müssen.
0510 2.1.3. Handelbare Aktiva der Stufe 2B

Der Teil der unter 2.1 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die den Artikeln 7, 8 und 12 oder 13 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 entsprechen.

Als Aktiva der Stufe 2B geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
0520 2.1.3.1. ABS der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1)
Der unter 2.1.3 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse, der durch forderungsbesicherte Wertpapiere, darunter auch RMBS (durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere) besichert ist.
0530 2.1.3.2. Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-6)
Der unter 2.1.3 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse, der durch gedeckte Schuldverschreibungen besichert ist.
0540 2.1.3.3. Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-3)
Der unter 2.1.3 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse, der durch Unternehmensschuldverschreibungen besichert ist.
0550 2.1.3.4. Aktien der Stufe 2B
Der unter 2.1.3 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse, der durch Aktien besichert ist.
0560 2.1.3.5. Öffentlicher Sektor - Stufe 2B (Bonitätsstufen 3-5)
Der unter 2.1.3 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse, der durch Aktiva der Stufe 2B besichert ist, die nicht unter 2.1.3.1 bis 2.1.3.4 ausgewiesen werden.
0570 2.1.4. Sonstige handelbare Aktiva
Der unter 2.1 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die nicht unter 2.1.1, 2.1.2 oder 2.1.3 ausgewiesen werden.
0580 2.1.5. Sonstige Aktiva
Der unter 2.1 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse, der durch Aktiva besichert ist, die nicht unter 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 oder 2.1.4 ausgewiesen werden.
0590 2.2. Nicht unter 2.1 angegebene fällige Zahlungen aus Darlehen und Krediten an:

Mittelzuflüsse aus Darlehen und Krediten.

Mittelzuflüsse sind zum spätestmöglichen vertraglichen Rückzahlungszeitpunkt anzugeben. Bei revolvierenden Fazilitäten ist davon auszugehen, dass der bestehende Kredit verlängert wird, und sind alle etwaigen verbleibenden Salden wie zugesagte Fazilitäten zu behandeln.
0600 2.2.1. Privatkunden
Der Teil der unter 2.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der auf natürliche Personen oder KMU gemäß Artikel 411 Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zurückgeht.
0610 2.2.2. Nichtfinanzunternehmen
Der Teil der unter 2.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der auf Nichtfinanzunternehmen zurückgeht.
0620 2.2.3. Kreditinstitute
Der Teil der unter 2.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der auf Kreditinstitute zurückgeht.
0621 2.2.3.1. davon: Gruppenintern oder IPS
Der Teil der unter 2.2.3 ausgewiesenen Zuflüsse, wenn die Gegenpartei Mutter- oder Tochterunternehmen des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen derselben Muttergesellschaft ist oder mit dem Kreditinstitut durch eine Beziehung im Sinne von Artikel 22 Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU verbunden oder Mitglied desselben institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Zentralinstitut oder Mitglied eines Verbunds oder einer genossenschaftlichen Gruppe gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist.
0630 2.2.4. Andere Finanzkunden
Der Teil der unter 2.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der auf Finanzkunden gemäß Artikel 411 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zurückgeht, außer den unter 2.2.3 genannten.
0640 2.2.5. Zentralbanken
Der Teil der unter 2.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der auf Zentralbanken zurückgeht. Abhebbare Barreserven, die unter 3.2 fallen, sind nicht in diesen Posten aufzunehmen.
0650 2.2.6. Andere Gegenparteien
Der Teil der unter 2.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der auf andere, nicht unter den Nummern 2.2.1-2.2.5 aufgeführte Gegenparteien zurückgeht.
0660 2.3. Fällig werdende Devisenswaps

Gesamtsumme der vertraglichen Mittelzuflüsse bei Fälligkeit von Devisenswap-Geschäften, wie Austausch der Kapitalbeträge am Ende der Laufzeit.

Dies spiegelt den fällig werdenden Nominalwert von Währungsswaps, Devisenkassa- und Termingeschäften in den zugehörigen Laufzeitbändern des Meldebogens wider.
0670 2.4. Derivateforderungen ohne die unter 2.3 genannten

Gesamtsumme der vertraglichen Mittelzuflüsse aus zu erhaltenden Derivatpositionen aus den in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Kontrakten mit Ausnahme der Zuflüsse, die durch fällig werdende Devisenswaps bedingt sind und unter 2.3 ausgewiesen werden müssen.

Die Summe beinhaltet Abwicklungsbeträge einschließlich nicht abgewickelter Nachschüsse zum Meldedatum.

Die Gesamtsumme ist die Summe aus den Nummern 1 und 2 über die verschiedenen Laufzeitbänder hinweg.

  1. Nicht in den Meldebogen "Laufzeitband" aufzunehmen sind Zahlungs- und Wertpapierströme im Zusammenhang mit Derivaten, für die eine Sicherungsvereinbarung besteht, die ihrerseits eine vollständige oder angemessene Besicherung der Gegenpartei-Risikopositionen vorsieht; alle mit solchen Derivaten zusammenhängenden Ströme von Zahlungen, Wertpapieren, Barsicherheiten und Wertpapiersicherheiten bleiben im Meldebogen folglich unberücksichtigt. Hiervon ausgenommen sind:
    1. für CBC infrage kommende Aktiva, die im Zusammenhang mit besicherten Derivaten zum Meldestichtag bereits entgegengenommen oder bereitgestellt wurden (d. h. in der Spalte "Bestand" in Abschnitt 3 des Laufzeitbands, falls unbelastet und zur Belastung verfügbar).
    2. Zahlungs- und Wertpapierströme im Zusammenhang mit Nachschussforderungen ("Ströme von Bar- oder Wertpapiersicherheiten"), die zeitnah bedient werden müssen, aber noch nicht abgewickelt sind. Diese sind im Falle von Barsicherheiten unter 1.5 "Mittelabflüsse bei Derivaten" und 2.4 "Mittelzuflüsse bei Derivaten" bzw. bei Wertpapiersicherheiten in Abschnitt 3 "Liquiditätsdeckungspotenzial" auszuweisen.
    3. Derivate mit physischer Abwicklung (z.B. physisch abgewickelte Goldtermingeschäfte), wenn diese Derivate vollständig oder angemessen besichert sind. Für diese Derivate ist zusätzlich zu den Buchstaben a und b auch der Abwicklungsfluss bei der endgültigen Abwicklung (in der Regel bei Fälligkeit) auszuweisen. Der erwartete Cashflow ist im entsprechenden Laufzeitband im Falle eines Mittelabflusses unter 1.5 "Mittelabflüsse bei Derivaten" und im Falle eines Mittelzuflusses unter 2.4 "Mittelzuflüsse bei Derivaten" auszuweisen. Wenn der physisch abgewickelte Vermögenswert in Abschnitt 3 als CBC eingestuft wird, ist dieser Strom im entsprechenden Laufzeitband und in der entsprechenden Zeile in diesem Abschnitt auszuweisen. Im Falle eines Abflusses ist der Betrag negativ und im Falle eines Zuflusses positiv.
  2. Bei Mittel- und Wertpapierzu- und -abflüssen im Zusammenhang mit Derivaten, für die keine Sicherungsvereinbarung besteht oder die nur eine teilweise Besicherung erfordern, ist zwischen Geschäften mit Optionalität und sonstigen Geschäften zu unterscheiden:
    1. Ströme im Zusammenhang mit optionsartigen Derivaten sind nur dann zu berücksichtigen, wenn sie im Geld sind. Näherungsweise ermittelt werden diese Ströme, indem
      1. der aktuelle Marktwert oder der Nettobarwert des Kontrakts unter 2.4 "Mittelzuflüsse bei Derivaten" zum letzten Termin, an dem die Bank die Option ausüben darf, als Zufluss aufgenommen wird und
      2. der aktuelle Marktwert oder der Nettobarwert des Kontrakts unter 1.5 "Mittelabflüsse bei Derivaten" zum frühesten Termin, an dem die Bank die Option ausüben darf, als Abfluss aufgenommen wird.
    2. Ströme im Zusammenhang mit anderen Kontrakten als den unter a genannten sind zu berücksichtigen, indem die vertraglichen Bruttozahlungsströme und die vertraglichen Ströme von Wertpapieren prognostiziert und unter 1.5 "Mittelabflüsse bei Derivaten" und 2.4 "Mittelzuflüsse bei Derivaten" bzw. im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" in die entsprechenden Laufzeitbänder aufgenommen werden. Stehen die Beträge noch nicht fest, sind die zum Meldedatum gültigen aktuellen vom Markt implizierten Terminkurse heranzuziehen.

Gemäß den vorstehenden Ausführungen gilt Folgendes:

Bei Derivaten gemäß Nummer 1 wird die Rückgabe bereits entgegengenommener oder ausgezahlter Sicherheiten nicht im Laufzeitband ausgewiesen.

Bei Derivaten gemäß Nummer 2 wird die Rückgabe bereits entgegengenommener oder ausgezahlter Sicherheiten in Abschnitt 3 des Laufzeitbands ausgewiesen. Die Rückgabe bereits entgegengenommener (ausgezahlter) Sicherheiten wird als negative (positive) Mutation in dem der Laufzeit des Derivats entsprechenden Laufzeitband ausgewiesen. Eine positive Mutation wird nur dann ausgewiesen, wenn sie bei der Rückgabe als Ausgleichskapazität gelten würde. Handelt es sich bei der Rückgabe bereits entgegengenommener (ausgezahlter) Sicherheiten um Barsicherheiten, ist die Rückgabe der Sicherheiten im entsprechenden Laufzeitband unter 1.6 "Andere Abflüsse" (2.6 "Andere Zuflüsse") auszuweisen.

Für die Zwecke dieser Zeile wird eine Situation, in der die mit einer Gegenpartei ausgetauschten Sicherheiten den Wertänderungen des Derivats nicht vollständig entsprechen, weiterhin als angemessen besichert behandelt, wenn die Abweichung den Mindesttransferbetrag nicht übersteigt.
0680 2.5. Fällig werdende Papiere im eigenen Portfolio
Die Zuflüsse aus fälligen eigenen Anlagen in Schuldverschreibungen die auf Basis ihrer vertraglichen Restlaufzeit angegeben werden. Ebenfalls anzuführen sind hier Mittelzuflüsse aus fällig werdenden Wertpapieren, die unter "Liquiditätsdeckungspotenzial" ausgewiesen sind. Aus diesem Grund ist ein Wertpapier, sobald es fällig wird, im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" als Wertpapierabfluss und hier als Mittelzufluss auszuweisen.
0690 2.6. Andere Zuflüsse
Gesamtsumme aller anderen, nicht unter 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 oder 2.5 angegebenen Mittelzuflüsse. Eventualzuflüsse sind hier nicht anzugeben.
0691 2.6.1. davon: Gruppenintern oder IPS
Der Teil der unter 2.6 ausgewiesenen Zuflüsse, wenn die Gegenpartei Mutter- oder Tochterunternehmen des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen derselben Muttergesellschaft ist oder mit dem Kreditinstitut durch eine Beziehung im Sinne von Artikel 22 Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU verbunden oder Mitglied desselben institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Zentralinstitut oder Mitglied eines Verbunds oder einer genossenschaftlichen Gruppe gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist.
0700 2.7. Zuflüsse insgesamt
Summe der unter 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 2.6 angegebenen Zuflüsse.
0710 2.8. Vertragliche Lücke, netto
Die unter 2.7 angeführte Gesamtsumme der Zuflüsse abzüglich der unter 1.7 angeführten Gesamtsumme der Abflüsse.
0720 2.9. Kumulierte vertragliche Lücke, netto
Kumulierte vertragliche Lücke (netto) vom Meldedatum bis zur Obergrenze eines maßgeblichen Laufzeitbands.
0730-1080 3. LIQUIDITÄTSDECKUNGSPOTENZIAL

Im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" sind Angaben zur Entwicklung der Bestände an Aktiva unterschiedlicher Liquidität zu machen, worunter u. a. handelbare und zentralbankfähige Aktiva sowie dem Institut vertraglich zugesagte Fazilitäten zählen.

Konsolidierte Meldungen zur Zentralbankfähigkeit müssen sich auf die für die einzelnen konsolidierten Institute in ihrem jeweiligen Sitzland geltenden Vorschriften stützen.

Wird in diesem Abschnitt auf handelbare Aktiva Bezug genommen,

sind die an großen, tiefen und aktiven, durch einen niedrigen Konzentrationsgrad gekennzeichneten Repo- oder Kassamärkten gehandelten Aktiva auszuweisen.

In den Spalten des Abschnitts "Liquiditätsdeckungspotenzial" dürfen nur unbelastete Aktiva angegeben werden, die die Institute über den Zeithorizont hinweg jederzeit zur Schließung vertraglicher Lücken zwischen Mittelzu- und -abflüssen liquidieren können. Belastete Vermögenswerte sind zu diesem Zweck belastete Vermögenswerte im Sinne der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission. Die Vermögenswerte dürfen nicht zur Bonitätsverbesserung bei strukturierten Geschäften eingesetzt oder zur Deckung von Betriebskosten (wie Mieten und Gehälter) genutzt werden und müssen einzig und allein dem Ziel dienen, als zusätzliche Finanzierungsquelle herangezogen werden zu können.

Vermögenswerte, die das Institut bei umgekehrten Pensions- und Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) als Sicherheit erhalten hat, können als Teil des Liquiditätsdeckungspotenzials betrachtet werden, wenn sie vom Institut gehalten werden, nicht erneut beliehen wurden und das Institut rechtlich und vertraglich über sie verfügen kann.

Um bei der Meldung der vom Institut bereits als Sicherheit vorgesehenen Vermögenswerte unter den Punkten 3.1 bis 3.7 Doppelzählungen zu vermeiden, darf das Institut das mit diesen Fazilitäten verbundene Potenzial nicht unter 3.8 ausweisen.

Vermögenswerte sind von den Instituten in Spalte 0010 als Ausgangsbestand zu melden, wenn sie einer Rubrik entsprechen und zum Meldetermin zur Verfügung stehen.

In den Spalten 0020 bis 0220 des Abschnitts "Liquiditätsdeckungspotenzial" sind vertragliche Ströme anzugeben. Hat ein Institut ein Pensionsgeschäft abgeschlossen, ist der in Pension gegebene Vermögenswert in dem Laufzeitband, in dem das Pensionsgeschäft fällig wird, als Wertpapierzufluss wieder aufzunehmen. Dementsprechend ist der Mittelabfluss infolge des fällig werdenden Pensionsgeschäfts unter 1.2 im entsprechenden Laufzeitband für Mittelabflüsse auszuweisen. Hat ein Institut ein umgekehrtes Pensionsgeschäft abgeschlossen, ist der in Pension gegebene Vermögenswert in dem Laufzeitband, in dem das Pensionsgeschäft fällig wird, als Wertpapierabfluss wieder aufzunehmen. Dementsprechend ist der Mittelzufluss infolge des fällig werdenden Pensionsgeschäfts unter 2.1 im entsprechenden Laufzeitband für Mittelzuflüsse auszuweisen. Sicherheitentauschgeschäfte sind im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" in dem jeweiligen Laufzeitband, in dem diese Geschäfte fällig werden, als vertragliche Wertpapierzu- und -abflüsse auszuweisen.

für CBC infrage kommende Aktiva, die im Zusammenhang mit Derivaten zum Meldestichtag bereits entgegengenommen oder bereitgestellt wurden (d. h. in der Spalte "Bestand" in Abschnitt 3 des Laufzeitbands, falls unbelastet und zur Belastung verfügbar).

Bei Derivaten, die vollständig und angemessen besichert sind, wird die Rückgabe bereits entgegengenommener oder ausgezahlter Sicherheiten nicht im Laufzeitband ausgewiesen.

Bei Derivaten, die teilweise besichert sind, wird die Rückgabe bereits entgegengenommener oder ausgezahlter Sicherheiten in Abschnitt 3 des Laufzeitbands ausgewiesen. Die Rückgabe bereits entgegengenommener (ausgezahlter) Sicherheiten wird als negative (positive) Mutation in dem der Laufzeit des Derivats entsprechenden Laufzeitband ausgewiesen. Eine positive Mutation wird nur dann ausgewiesen, wenn sie bei der Rückgabe als Ausgleichskapazität gelten würde.

Eine Veränderung bei der Höhe der unter 3.8 angegebenen vertraglich verfügbaren Kredit- und Liquiditätslinien ist im betreffenden Laufzeitband als Zahlungsstrom anzugeben. Hat ein Institut täglich fällige Einlagen bei einer Zentralbank, so sind diese unter 3.2 als Ausgangsbestand auszuweisen.

Fällig werdende Wertpapiere sind in diesem Abschnitt ihrer vertraglichen Laufzeit entsprechend auszuweisen. Wird ein Wertpapier fällig, ist es aus der Kategorie, in der es ursprünglich ausgewiesen wurde, zu entfernen und als Wertpapierabfluss zu behandeln und ist der daraus resultierende Mittelzufluss unter 2.5 anzugeben.

Die Werte sämtlicher Wertpapiere sind im entsprechenden Laufzeitband zum aktuellen Marktwert anzugeben.

Unter Posten 3.8 sind ausschließlich vertraglich verfügbare Beträge auszuweisen.

Um eine Doppelzählung zu vermeiden, sind unter 3.1 oder 3.2 des Abschnitts "Liquiditätsdeckungspotenzial" keine Mittelzuflüsse auszuweisen.

Die Posten des Liquiditätsdeckungspotenzials sind in folgenden Unterkategorien auszuweisen:
0730 3.1. Münzen und Banknoten
Gesamtwert des Bargeldbestands.
0740 3.2. Abziehbare Zentralbankreserven

Gesamtsumme der Guthaben bei Zentralbanken im Sinne von Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61, die spätestens von einem Geschäftstag auf den anderen abgezogen werden können.

Wertpapiere, die Forderungen gegenüber Zentralbanken darstellen oder von diesen garantiert werden, sind hier nicht auszuweisen.

Dieser Betrag ist nur in der Spalte "Anfangsbestand" und nicht als Zufluss von Zentralbanken unter 2.2.5 auszuweisen.
0750 3.3. Handelbare Aktiva der Stufe 1

Marktwert der handelbaren Aktiva im Sinne der Artikel 7, 8 und 10 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61.

Als Aktiva der Stufe 1 geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
0760 3.3.1. Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen
Der unter 3.3 angegebene Betrag ohne gedeckte Schuldverschreibungen.
0770 3.3.1.1. Zentralbank - Stufe 1
Der Teil des unter 3.3.1 angegebenen Betrags, der auf Aktiva in Form von Forderungen zurückgeht, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden.
0780 3.3.1.2. Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
Der Teil des unter 3.3 ausgewiesenen Betrags ohne den unter 3.3.1.1 genannten, der auf Aktiva in Form von Forderungen zurückgeht, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 zugewiesen wurde, oder von diesem garantiert werden.
0790 3.3.1.3. Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3)
Der Teil des unter 3.3.1 ausgewiesenen Betrags ohne den unter 3.3.1.1 genannten, der auf Aktiva in Form von Forderungen zurückgeht, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 2 oder 3 zugewiesen wurde, oder von diesem garantiert werden.
0800 3.3.1.4. Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 oder schlechter)
Der Teil des unter 3.3.1 ausgewiesenen Betrags ohne den unter 3.3.1.1 genannten, der auf Aktiva in Form von Forderungen zurückgeht, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 4 oder schlechter zugewiesen wurde, oder von diesem garantiert werden.
0810 3.3.2. Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
Der unter 3.3 angegebene Betrag ohne gedeckte Schuldverschreibungen. Es ist zu beachten, dass nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe f der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 nur gedeckte Schuldverschreibungen der Bonitätsstufe 1 als Aktiva der Stufe 1 gelten können.
0820 3.4. Handelbare Aktiva der Stufe 2A

Marktwert der handelbaren Aktiva im Sinne der Artikel 7, 8 und 11 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61.

Als Aktiva der Stufe 2a geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
0830 3.4.1. Unternehmensanleihen der Stufe 2a (Bonitätsstufe 1)
Der Teil des unter 3.4 ausgewiesenen Betrags, der auf Unternehmensanleihen zurückgeht, denen von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 zugewiesen wurde.
0840 3.4.3. Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2a (Bonitätsstufen 1 und 2)
Der Teil des unter 3.4 ausgewiesenen Betrags, der auf gedeckte Schuldverschreibungen zurückgeht, denen von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 oder 2 zugewiesen wurde.
0850 3.4.4. Öffentlicher Sektor - Stufe 2a (Bonitätsstufen 1 und 2)
Der Teil des unter 3.4 ausgewiesenen Betrags, der auf Aktiva in Form von Forderungen zurückgeht, die gegenüber Zentralstaaten, Zentralbanken, regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen bestehen oder von diesen garantiert werden. Es ist zu beachten, dass nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a und b der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 alle Aktiva in Form von Forderungen gegenüber öffentlichen Stellen, die als Aktiva der Stufe 2a gelten, die Bonitätsstufe 1 oder 2 haben müssen.
0860 3.5. Handelbare Aktiva der Stufe 2B

Marktwert der handelbaren Aktiva im Sinne der Artikel 7, 8 und 12 oder 13 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61.

Als Aktiva der Stufe 2B geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
0870 3.5.1. ABS der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1)
Der Teil des unter 3.5 ausgewiesenen Betrags, der auf forderungsbesicherte Wertpapiere, darunter auch RMBS (durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere), zurückgeht. Es ist zu beachten, dass nach Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 alle forderungsbesicherten Wertpapiere, die als Verbriefungen der Stufe 2B gelten, die Bonitätsstufe 1 aufweisen.
0880 3.5.2. Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-6)
Der unter 3.5 angegebene Betrag ohne gedeckte Schuldverschreibungen.
0890 3.5.3. Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-3)
Der Teil des unter 3.5 angegebenen Betrags, der auf Unternehmensanleihen zurückgeht.
0900 3.5.4. Aktien der Stufe 2B
Der unter 3.5 angegebene Betrag, der auf Aktien zurückgeht.
0910 3.5.5. Öffentlicher Sektor - Stufe 2B (Bonitätsstufen 3-5)
Der Teil des unter 3.5 angegebenen Betrags, der auf Aktiva der Stufe 2B zurückgeht, die nicht unter den Punkten 3.5.1 bis 3.5.4 ausgewiesen werden.
0920 3.6. Sonstige handelbare Aktiva

Der Marktwert handelbarer Aktiva, die nicht unter 3.3, 3.4 und 3.5 ausgewiesen sind.

Nicht im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" auszuweisen sind Wertpapiere und Wertpapierströme aus anderen handelbaren Aktiva in Form gruppeninterner Aktiva. Zahlungsströme aus diesen Posten sind jedoch in den relevanten Teilen der Abschnitte 1 und 2 des Meldebogens anzugeben.
0930 3.6.1. Zentralstaat (Bonitätsstufe 1)
Der Teil des unter 3.6 ausgewiesenen Betrags, der auf Aktiva in Form von Forderungen zurückgeht, die gegenüber einem Staat bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden.
0940 3.6.2. Zentralstaat (Bonitätsstufen 2-3)
Der Teil des unter 3.6 ausgewiesenen Betrags, der auf Aktiva in Form von Forderungen zurückgeht, die gegenüber einem Staat bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 2 oder 3 zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden.
0950 3.6.3. Aktien
Der unter 3.6 angegebene Betrag, der auf Aktien zurückgeht.
0960 3.6.4. Gedeckte Schuldverschreibungen
Der unter 3.6 angegebene Betrag ohne gedeckte Schuldverschreibungen.
0970 3.6.5. ABS
Der unter 3.6 angegebene Betrag, der auf ABS zurückgeht.
0980 3.6.6. Sonstige handelbare Aktiva
Der Teil des unter 3.6 angegebenen Betrags, der auf sonstige handelbare Aktiva zurückgeht, die nicht unter 3.6.1 bis 3.6.5 und 3.7a ausgewiesen werden.
0990 3.7. Nicht handelbare zentralbankfähige Aktiva

Der Buchwert nicht handelbarer Aktiva, die bei gewöhnlichen geldpolitischen Operationen der Zentralbank als Sicherheit anerkannt werden können und auf die das Institut auf seiner Konsolidierungsstufe unmittelbar zugreifen kann.

Bei Aktiva, die auf eine Währung lauten, die im Anhang der Durchführungsverordnung (EU) 2015/233 der Kommission 1 als Währung mit äußerst eingeschränkter Zentralbankfähigkeit aufgeführt ist, ist dieses Feld leer zu lassen. Nicht im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" auszuweisen sind Wertpapiere und Wertpapierströme aus anderen nicht handelbaren Aktiva in Form gruppeninterner Aktiva. Zahlungsströme aus diesen Posten sind jedoch in den relevanten Teilen der Abschnitte 1 und 2 des Meldebogens anzugeben.
0991 3.7a Zentralbankfähige Eigenemissionen
Vom Institut begebene besicherte Schuldtitel, die zentralbankfähig sind und in der Bilanz des Instituts verbleiben und auf die das Institut auf seiner Konsolidierungsstufe unmittelbar zugreifen kann.
1000 3.8. Zugesagte, aber nicht in Anspruch genommene Fazilitäten

Gesamthöhe der dem meldenden Institut zugesagten, von diesem aber nicht in Anspruch genommenen Fazilitäten. Hierunter fallen Fazilitäten, deren Unwiderrufbarkeit vertraglich festgelegt ist. Werden für die Inanspruchnahme dieser Fazilitäten mehr Sicherheiten benötigt als vorhanden, ist ein verringerter Betrag anzugeben.

Um in Fällen, in denen das meldende Institut für eine nicht in Anspruch genommene Kreditfazilität bereits Aktiva als Sicherheit vorgesehen und diese unter 3.1 bis 3.7 angegeben hat, Doppelzählungen zu vermeiden, dürfen diese Fazilitäten nicht unter 3.8 ausgewiesen werden. Das Gleiche gilt in Fällen, in denen das meldende Institut unter Umständen Aktiva als Sicherheit vorsehen muss, um die Linie der Meldung in diesem Feld entsprechend in Anspruch nehmen zu können.
1010 3.8.1. Fazilitäten der Stufe 1
Der Teil des unter 3.8 angegebenen Betrags, der auf Kreditfazilitäten der Zentralbank im Sinne von Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht.
1020 3.8.2. Eingeschränkt nutzbare Fazilitäten der Stufe 2B
Der Teil des unter 3.8 angegebenen Betrags, der auf Fazilitäten im Sinne von Artikel 14 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht.
1030 3.8.3. Fazilitäten institutsbezogener Sicherungssysteme (IPS) der Stufe 2B
Der Teil des unter 3.8 angegebenen Betrags, der auf Liquiditätsfinanzierungen im Sinne von Artikel 16 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht.
1040 3.8.4. Sonstige Fazilitäten
Der unter 3.8 angegebene Betrag ohne den unter 3.8.1 bis 3.8.3 genannten Betrag.
1050 3.8.4.1. gruppeninterner Gegenparteien
Der Teil des unter 3.8.4 ausgewiesenen Betrags, wenn die Gegenpartei Mutter- oder Tochterunternehmen des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen derselben Muttergesellschaft ist oder mit dem Kreditinstitut durch eine Beziehung im Sinne von Artikel 22 Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU verbunden oder Mitglied desselben institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Zentralinstitut oder Mitglied eines Verbunds oder einer genossenschaftlichen Gruppe gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist.
1060 3.8.4.2. anderer Gegenparteien
Der unter 3.8.4 angegebene Betrag ohne den unter 3.8.4.1 genannten Betrag.
1070 3.9. Nettoveränderung des Liquiditätsdeckungspotenzials
Auszuweisen ist hier die Nettoveränderung in den Risikopositionen in 3.2, 3.3, 3.4 und 3.5, 3.6, 3.7 und 3.8 in einem bestimmten Laufzeitband, die für Zentralbanken, Wertpapierströme bzw. zugesagte Kreditlinien stehen.
1080 3.10. Kumuliertes Liquiditätsdeckungspotenzial
Kumulierter Betrag des Liquiditätsdeckungspotenzials vom Meldedatum bis zur Obergrenze eines maßgeblichen Laufzeitbands.
1090-1140 4. EVENTUALABFLÜSSE
In diesem Abschnitt sind Angaben zu Eventualabflüssen zu liefern.
1090 4.1. Abflüsse aus zugesagten Fazilitäten
Mittelabflüsse aus zugesagten Fazilitäten. Anzugeben ist hier der Höchstbetrag, der in einem bestimmten Zeitraum in Anspruch genommen werden kann. Bei revolvierenden Kreditfazilitäten ist nur der über das bestehende Darlehen hinausgehende Betrag anzugeben.
1091 4.1.0.1. davon: Gruppenintern oder IPS
Der Teil der unter 4.1 ausgewiesenen Eventualabflüsse, wenn die Gegenpartei Mutter- oder Tochterunternehmen des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen derselben Muttergesellschaft ist oder mit dem Kreditinstitut durch eine Beziehung im Sinne von Artikel 22 Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU verbunden oder Mitglied desselben institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Zentralinstitut oder Mitglied eines Verbunds oder einer genossenschaftlichen Gruppe gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist.
1100 4.1.1. Zugesagte Kreditfazilitäten
Der Teil des unter 4.1 angegebenen Betrags, der auf zugesagte Kreditfazilitäten im Sinne von Artikel 31 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht.
1110 4.1.1.1. die vom Empfänger als Fazilitäten der Stufe 2B angesehen werden
Der Teil des unter 4.1.1 angegebenen Betrags, der auf Liquiditätsfinanzierungen im Sinne von Artikel 16 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht.
1120 4.1.1.2. Sonstige
Der unter 4.1.1 angegebene Betrag ohne den unter 4.1.1.1 genannten Betrag.
1130 4.1.2. Liquiditätsfazilitäten
Der Teil des unter 4.1 angegebenen Betrags, der auf Liquiditätsfazilitäten im Sinne von Artikel 31 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht.
1131 4.1a Abflüsse aus nicht zweckgebundenen Finanzierungsfazilitäten
Nicht zweckgebundene Kredit- und Liquiditätsfazilitäten gemäß Artikel 23 Absatz 1 Buchstaben a, b, d und e der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61. Hier ist in dem Laufzeitband, das der frühesten Verfügbarkeit der Fazilitäten entspricht, der Höchstbetrag anzugeben, der in einem bestimmten Zeitraum in Anspruch genommen werden kann. Garantien werden in dieser Zeile nicht gemeldet.
1140 4.2. Abflüsse aufgrund von Ereignissen, die eine Herabstufung auslösen

Hier sind die Auswirkungen einer wesentlichen Verschlechterung der Kreditwürdigkeit des Instituts anzugeben (Herabstufung der externen Bonitätsbeurteilung um drei Stufen).

Positive Beträge stehen für Eventualabflüsse, negative Beträge für eine Verringerung der ursprünglichen Verbindlichkeit.

Hat die Herabstufung eine vorzeitige Rückzahlung ausstehender Verbindlichkeiten zur Folge, sind die betreffenden Verbindlichkeiten in dem Laufzeitband, in dem sie unter 1 ausgewiesen werden, mit negativem Vorzeichen zu versehen, und für den Fall, dass die Auswirkungen der Herabstufung zum Meldedatum zum Tragen kommen, gleichzeitig in dem Laufzeitband, in dem die Verbindlichkeit fällig wird, mit positivem Vorzeichen zu versehen.

Führt die Herabstufung zu einer Nachschussforderung, ist der Marktwert der zu hinterlegenden Sicherheit für den Fall, dass die Auswirkungen der Herabstufung zum Meldedatum zum Tragen kommen, in dem Laufzeitband, in dem die Anforderung fällig wird, mit positivem Vorzeichen auszuweisen.

Führt die Herabstufung dazu, dass sich das Recht auf erneute Beleihung der als Sicherheit von den Gegenparteien empfangenen Wertpapiere ändert, ist der Marktwert der betreffenden Sicherheiten für den Fall, dass die Auswirkungen der Herabstufung zum Meldedatum zum Tragen kommen, in dem Laufzeitband, in dem das Institut nicht mehr auf die Sicherheiten zurückgreifen kann, mit positivem Vorzeichen auszuweisen.
1150-1290 ZUSATZINFORMATIONEN
1230 13. Zentralbankfähige erstklassige liquide Aktiva - handelbare Aktiva

Der unter 3.3, 3.4 und 3.5 ausgewiesene Betrag, der bei gewöhnlichen geldpolitischen Operationen der Zentralbank als Sicherheit anerkannt werden kann und auf den das Institut auf seiner Konsolidierungsstufe unmittelbar zugreifen kann.

Bei Aktiva, die auf eine Währung lauten, die im Anhang der Verordnung (EU) 2015/233 als Währung mit äußerst eingeschränkter Zentralbankfähigkeit aufgeführt ist, ist dieses Feld leer zu lassen.
1241 14. Unter 3.6 gemeldete handelbare zentralbankfähige Aktiva, die nicht erstklassig und liquide sind

Die Summe der unter 3.6 ausgewiesenen Aktiva, die bei gewöhnlichen geldpolitischen Operationen der Zentralbank als Sicherheit anerkannt werden können und auf die das Institut auf seiner Konsolidierungsstufe unmittelbar zugreifen kann.

Bei Vermögenswerten in einer Währung, die laut der Verordnung (EU) 2015/233 zu den Währungen zählt, deren Zentralbankfähigkeit äußerst eng definiert ist, lassen die Institute dieses Feld leer.
1270 17. Psychologisch motivierte Abflüsse aus Einlagen

Der unter 1.3 angegebene Betrag, der unter der für das Liquiditätsmanagement des meldenden Instituts zugrunde gelegten Prämisse des "Business as usual" und entsprechend der daraus abgeleiteten Fälligkeit auf die Laufzeitbänder verteilt wird. Unter "Business as usual" ist hier zu verstehen, dass nicht von Liquiditätsengpässen ausgegangen wird.

Die Verteilung muss die Verweildauer der Einlagen widerspiegeln.

Im Geschäftsplan zugrunde gelegte Annahmen bleiben hier unberücksichtigt, sodass keine Angaben zu neuen Geschäftstätigkeiten zu machen sind.

Die Verteilung auf die verschiedenen Laufzeitbänder muss der für interne Zwecke verwendeten Granularität entsprechen. Somit müssen nicht alle Laufzeitbänder ausgefüllt werden.
1280 18. Psychologisch motivierte Zuflüsse aus Darlehen und Krediten

Der unter 2.2 angegebene Betrag, der unter der für das Liquiditätsmanagement des meldenden Instituts zugrunde gelegten Prämisse des "Business as usual" und entsprechend der daraus abgeleiteten Fälligkeit auf die Laufzeitbänder verteilt wird. Unter "Business as usual" ist hier zu verstehen, dass nicht von Liquiditätsengpässen ausgegangen wird.

Im Geschäftsplan zugrunde gelegte Annahmen bleiben hier unberücksichtigt, sodass keine Angaben zu neuen Geschäftstätigkeiten zu machen sind.

Die Verteilung auf die verschiedenen Laufzeitbänder muss der für interne Zwecke verwendeten Granularität entsprechen. Somit müssen nicht alle Laufzeitbänder zwangsläufig ausgefüllt werden.
1290 19. Psychologisch motivierter Abruf zugesagter Fazilitäten

Der unter 4.1 angegebene Betrag, der unter der für das Liquiditätsmanagement des meldenden Instituts zugrunde gelegten Prämisse des "Business as usual" und entsprechend der daraus abgeleiteten Menge der Mittelabrufe und des daraus resultierenden Liquiditätsbedarfs auf die Laufzeitbänder verteilt wird. Unter "Business as usual' ist hier zu verstehen, dass nicht von Liquiditätsengpässen ausgegangen wird.

Im Geschäftsplan zugrunde gelegte Annahmen bleiben hier unberücksichtigt, sodass keine Angaben zu neuen Geschäftstätigkeiten zu machen sind.

Die Verteilung auf die verschiedenen Laufzeitbänder muss der für interne Zwecke verwendeten Granularität entsprechen. Somit müssen nicht alle Laufzeitbänder ausgefüllt werden.
1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0233


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Liquiditätsmeldungen Anhang XXIV


MELDEBÖGEN ZUR LIQUIDITÄT
Meldebogennummer Meldebogencode Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe
MELDEBÖGEN ZUR LIQUIDITÄTSDECKUNG
Teil I - LIQUIDE AKTIVA
72 C 72.00 LIQUIDITÄTSDECKUNG - LIQUIDE AKTIVA
Teil II - ABFLÜSSE
73 C 73.00 LIQUIDITÄTSDECKUNG - ABFLÜSSE
Teil III - ZUFLÜSSE
74 C 74.00 LIQUIDITÄTSDECKUNG - ZUFLÜSSE
Teil IV - SICHERHEITENTAUSCHGESCHÄFTE
75 C 75.01 LIQUIDITÄTSDECKUNG - SICHERHEITENTAUSCHGESCHÄFTE
Teil V - BERECHNUNGEN
76 C 76.00 LIQUIDITÄTSDECKUNG - BERECHNUNGEN
Teil VI - KONSOLIDIERUNGSKREIS
77 C 77.00 LIQUIDITÄTSDECKUNG - KONSOLIDIERUNGSKREIS


C 72.00 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - LIQUIDE AKTIVA
Währung  
Zeile ID Posten Betrag/Marktwert Standardgewichtung Anwendbare Gewichtung Wert gemäß Artikel 9
0010 0020 0030 0040
0010 1 SUMME DER UNBEREINIGTEN LIQUIDEN AKTIVA
0020 1,1 Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 1
0030 1.1.1 Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität
0040 1.1.1.1 Münzen und Banknoten 1,00
0050 1.1.1.2 Abziehbare Zentralbankreserven 1,00
0060 1.1.1.3 Zentralbank-Aktiva 1,00
0070 1.1.1.4 Zentralstaat-Aktiva 1,00
0080 1.1.1.5 Aktiva von regionalen/lokalen Gebietskörperschaften 1,00
0090 1.1.1.6 Aktiva von öffentlichen Stellen 1,00
0100 1.1.1.7 Ansetzbare Zentralstaat- oder Zentralbank-Aktiva in Landes- oder Fremdwährung 1,00
0110 1.1.1.8 Aktiva von Kreditinstituten (von Instituten, die durch einen Mitgliedstaat geschützt sind bzw. Förderdarlehen ausreichen) 1,00
0120 1.1.1.9 Aktiva von multilateralen Entwicklungsbanken und internationalen Organisationen 1,00
0130 1.1.1.10 Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGa mit Münzen/Banknoten und/oder Risikopositionen der Zentralbank als zugrunde liegenden Aktiva 1,00
0140 1.1.1.11 Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGa mit Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität, als zugrunde liegenden Aktiva 0,95
0150 1.1.1.12 Alternative Liquiditätsansätze: Kreditfazilität der Zentralbank 1,00
0160 1.1.1.13 Zentralinstitute: Aktiva der Stufe 1 ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden
0170 1.1.1.14 Alternative Liquiditätsansätze: Aktiva der Stufe 2A, die als Stufe 1 anerkannt werden 0,80
0180 1.1.2 Summe der unbereinigten gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1
0190 1.1.2.1 Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität 0,93
0200 1.1.2.2 Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGa mit gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität als zugrunde liegenden Aktiva 0,88
0210 1.1.2.3 Zentralinstitute: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden
0220 1,2 Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 2
0230 1.2.1 Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 2A
0240 1.2.1.1 Aktiva von regionalen/lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen (Mitgliedstaat, Risikogewicht 20 %) 0,85
0250 1.2.1.2 Aktiva von Zentralbanken, Zentralstaaten/regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen (Drittland, Risikogewicht 20 %) 0,85
0260 1.2.1.3 Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Bonitätsstufe 2) 0,85
0270 1.2.1.4 Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Drittland, Bonitätsstufe 1) 0,85
0280 1.2.1.5 Unternehmensschuldverschreibungen (Bonitätsstufe 1) 0,85
0290 1.2.1.6 Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGa mit Aktiva der Stufe 2a als zugrunde liegenden Aktiva 0,80
0300 1.2.1.7 Zentralinstitute: Aktiva der Stufe 2A, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden
0310 1.2.2 Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 2B
0320 1.2.2.1 Forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien, Bonitätsstufe 1) 0,75
0330 1.2.2.2 Forderungsbesicherte Wertpapiere (Kfz, Bonitätsstufe 1) 0,75
0340 1.2.2.3 Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Risikogewicht 35 %) 0,70
0350 1.2.2.4 Forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) 0,65
0360 1.2.2.5 Unternehmensschuldverschreibungen (Bonitätsstufen 2/3) 0,50
0370 1.2.2.6 Unternehmensschuldverschreibungen - nicht zinsbringende Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 1/2/3) 0,50
0380 1.2.2.7 Aktien (wichtiger Aktienindex) 0,50
0390 1.2.2.8 Nicht zinsbringende Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 3-5) 0,50
0400 1.2.2.9 Eingeschränkt nutzbare zugesagte Liquiditätsfazilitäten von Zentralbanken 1,00
0410 1.2.2.10 Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGa mit forderungsbesicherten Wertpapieren als zugrunde liegenden Aktiva (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) 0,70
0420 1.2.2.11 Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGa mit gedeckten Schuldverschreibungen hoher Qualität als zugrunde liegenden Aktiva (Risikogewicht 35 %) 0,65
0430 1.2.2.12 Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGa mit forderungsbesicherten Wertpapieren als zugrunde liegenden Aktiva (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) 0,60
0440 1.2.2.13 Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGa mit Unternehmensschuldverschreibungen (Bonitätsstufen 2/3), Aktien (wichtiger Aktienindex) oder nicht zinsbringenden Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 3-5) als zugrunde liegenden Aktiva 0,45
0450 1.2.2.14 Einlagen von Verbundsmitgliedern bei Zentralinstituten (keine Pflichtinvestition) 0,75
0460 1.2.2.15 Liquiditätsfinanzierung für Verbundsmitglieder durch das Zentralinstitut (nicht festgelegte Besicherung) 0,75
0470 1.2.2.16 Zentralinstitute: Aktiva der Stufe 2B, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden
ZUSATZINFORMATIONEN
0485 2 Einlagen von Verbundsmitgliedern bei Zentralinstituten (Pflichtinvestition)
0580 3 Aktiva der Stufen 1/2A/2B, die aus Währungsgründen ausgeschlossen werden
0590 4 Aktiva der Stufen 1/2A/2B, die aus operativen Gründen, ausgenommen Währungsgründe, ausgeschlossen werden


C 73.00 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - ABFLÜSSE
Währung  
Betrag Marktwert der ausgereichten Sicherheiten Wert der ausgereichten Sicherheiten gemäß Artikel 9 Standard-
gewichtung		 Anwendbare Gewichtung Abfluss
Zeile ID Posten 010 020 030 040 050 060
0010 1 ABFLÜSSE
0020 1.1 Abflüsse aus unbesicherten Geschäften/Einlagen
0030 1.1.1 Privatkundeneinlagen
0035 1.1.1.1 Einlagen, die bei der Berechnung der Abflüsse ausgeschlossen werden 0,00
0040 1.1.1.2 Einlagen, bei denen die Auszahlung in den nächsten 30 Kalendertagen vereinbart wurde 1,00
0050 1.1.1.3 Einlagen, die höheren Abflüssen unterliegen
0060 1.1.1.3.1 Kategorie 1 0,10-0,15
0070 1.1.1.3.2 Kategorie 2 0,15-0,20
0080 1.1.1.4 Stabile Einlagen 0,05
0090 1.1.1.5 Stabile Einlagen mit angewendeter Ausnahmeregelung 0,03
0100 1.1.1.6 Einlagen in Drittländern, bei denen ein höherer Abfluss angewendet wird
0110 1.1.1.7 Andere Privatkundeneinlagen 0,10
0120 1.1.2 Operative Einlagen
0130 1.1.2.1 Für Clearing-, Verwahr-, Gelddispositions- oder andere vergleichbare Dienstleistungen im Rahmen einer etablierten Geschäftsbeziehung gehalten
0140 1.1.2.1.1 Durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt 0,05
0150 1.1.2.1.2 Nicht durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt 0,25
0160 1.1.2.2 In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund gehalten
0170 1.1.2.2.1 Nicht als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut behandelt 0,25
0180 1.1.2.2.2 Als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut behandelt 1,00
0190 1.1.2.3 Im Rahmen einer (anderen) etablierten Geschäftsbeziehung mit Nichtfinanzkunden gehalten 0,25
0200 1.1.2.4 Für die Zahlungsverkehrsabrechnung (Cash Clearing) und für Dienstleistungen eines Zentralinstituts innerhalb eines Verbunds gehalten 0,25
0203 1.1.3 Überschüssige operative Einlagen
0204 1.1.3.1 Einlagen von Finanzkunden 1,00
0205 1.1.3.2 Einlagen von anderen Kunden
0206 1.1.3.2.1 Durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt 0,20
0207 1.1.3.2.2 Nicht durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt 0,40
0210 1.1.4 Nicht operative Einlagen
0220 1.1.4.1 Einlagen, die sich aus einer Korrespondenzbankbeziehung oder aus der Erbringung von Primebroker-Dienstleistungen ergeben 1,00
0230 1.1.4.2 Einlagen von Finanzkunden 1,00
0240 1.1.4.3 Einlagen von anderen Kunden
0250 1.1.4.3.1 Durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt 0,20
0260 1.1.4.3.2 Nicht durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt 0,40
0270 1.1.5 Zusätzliche Abflüsse
0280 1.1.5.1 Andere Sicherheiten als für Derivate hinterlegte Sicherheiten in Form von Aktiva der Stufe 1 0,20
0290 1.1.5.2 Für Derivate hinterlegte Sicherheiten in Form gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 0,10
0300 1.1.5.3 Wesentliche Abflüsse infolge der Verschlechterung der eigenen Bonität 1,00
0310 1.1.5.4 Auswirkungen ungünstiger Marktbedingungen auf die Derivatgeschäfte 1,00
0340 1.1.5.5 Abflüsse aus Derivaten 1,00
0350 1.1.5.6 Leerverkaufspositionen
0360 1.1.5.6.1 Durch besicherte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gedeckt 0,00
0370 1.1.5.6.2 Sonstige 1,00
0380 1.1.5.7 Einforderbare überschüssige Sicherheiten 1,00
0390 1.1.5.8 Fällige Sicherheiten 1,00
0400 1.1.5.9 Sicherheiten in Form liquider Aktiva, die durch nicht liquide Aktiva ersetzt werden können 1,00
0410 1.1.5.10 Verlust an Finanzmitteln aus strukturierten Finanzierungsinstrumenten
0420 1.1.5.10.1 Strukturierte Finanzierungsinstrumente 1,00
0430 1.1.5.10.2 Finanzierungsfazilitäten 1,00
0450 1.1.5.11 Interne Aufrechnung der Positionen von Kunden 0,50
0460 1.1.6 Zugesagte Fazilitäten
0470 1.1.6.1 Kreditfazilitäten
0480 1.1.6.1.1 Für Privatkunden 0,05
0490 1.1.6.1.2 Für andere Nichtfinanzkunden als Privatkunden 0,10
0500 1.1.6.1.3 Für Kreditinstitute
0510 1.1.6.1.3.1 Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Privatkunden 0,05
0520 1.1.6.1.3.2 Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Nichtfinanzkunden 0,10
0530 1.1.6.1.3.3 Sonstige 0,40
0540 1.1.6.1.4 Für andere beaufsichtigte Finanzinstitute als Kreditinstitute 0,40
0550 1.1.6.1.5 In einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend
0560 1.1.6.1.6 In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund, sofern als liquides Aktivum für das einlegende Institut behandelt 0,75
0570 1.1.6.1.7 Für andere Finanzkunden 1,00
0580 1.1.6.2 Liquiditätsfazilitäten
0590 1.1.6.2.1 Für Privatkunden 0,05
0600 1.1.6.2.2 Für andere Nichtfinanzkunden als Privatkunden 0,30
0610 1.1.6.2.3 Für private Beteiligungsgesellschaften 0,40
0620 1.1.6.2.4 Für Verbriefungszweckgesellschaften
0630 1.1.6.2.4.1 Für den Erwerb anderer Vermögenswerte als Wertpapiere von Nichtfinanzkunden 0,10
0640 1.1.6.2.4.2 Sonstige 1,00
0650 1.1.6.2.5 Für Kreditinstitute
0660 1.1.6.2.5.1 Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Privatkunden 0,05
0670 1.1.6.2.5.2 Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Nichtfinanzkunden 0,30
0680 1.1.6.2.5.3 Sonstige 0,40
0690 1.1.6.2.6 In einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend
0700 1.1.6.2.7 In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund, sofern als liquides Aktivum für das einlegende Institut behandelt 0,75
0710 1.1.6.2.8 Für andere Finanzkunden 1,00
0720 1.1.7 Andere Produkte und Dienstleistungen
0731 1.1.7.1 Nicht zweckgebundene Finanzierungsfazilitäten
0740 1.1.7.2 Nicht in Anspruch genommene Darlehen und Buchkredite an Großkunden
0750 1.1.7.3 Vereinbarte, aber noch nicht in Anspruch genommene Hypothekendarlehen
0760 1.1.7.4 Kreditkarten
0770 1.1.7.5 Überziehungskredite
0780 1.1.7.6 Geplante Abflüsse in Zusammenhang mit der Verlängerung oder der Vergabe neuer Privat- oder Großkundenkredite
0850 1.1.7.7 Derivateverbindlichkeiten
0860 1.1.7.8 Außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung
0870 1.1.7.9 Sonstige
0885 1.1.8 Andere Verbindlichkeiten und fällige Verpflichtungen
0890 1.1.8.1 Verbindlichkeiten aus Betriebskosten 0,00
0900 1.1.8.2 In Form von Schuldverschreibungen, sofern nicht als Privatkundeneinlagen behandelt 1,00
0912 1.1.8.4 Überschreitung der Finanzierung gegenüber Nichtfinanzkunden
0913 1.1.8.4.1 Überschreitung der Finanzierung gegenüber Privatkunden 1,00
0914 1.1.8.4.2 Überschreitung der Finanzierung gegenüber Nichtfinanzunternehmen 1,00
0915 1.1.8.4.3 Überschreitung der Finanzierung gegenüber Staaten, multilateralen Entwicklungsbanken und öffentlichen Stellen 1,00
0916 1.1.8.4.4 Überschreitung der Finanzierung gegenüber anderen juristischen Personen 1,00
0917 1.1.8.5 Vermögenswerte, die auf unbesicherter Basis geliehen wurden 1,00
0918 1.1.8.6 Sonstige 1,00
0920 1.2 Abflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen
0930 1.2.1 Gegenpartei ist Zentralbank
0940 1.2.1.1 Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität 0,00
0945 1.2.1.1.1 Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0950 1.2.1.2 Sicherheiten der Stufe 1 in Form von Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität 0,00
0955 1.2.1.2.1 Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0960 1.2.1.3 Sicherheiten der Stufe 2A 0,00
0965 1.2.1.3.1 Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0970 1.2.1.4 Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) 0,00
0975 1.2.1.4.1 Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0980 1.2.1.5 Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B 0,00
0985 1.2.1.5.1 Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0990 1.2.1.6 Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) 0,00
0995 1.2.1.6.1 Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1000 1.2.1.7 Andere Sicherheiten in Form von Aktiva der Stufe 2B 0,00
1005 1.2.1.7.1 Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1010 1.2.1.8 Sicherheiten in Form nicht liquider Aktiva 0,00
1020 1.2.2 Gegenpartei ist keine Zentralbank
1030 1.2.2.1 Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität 0,00
1035 1.2.2.1.1 Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1040 1.2.2.2 Sicherheiten der Stufe 1 in Form von Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität 0,07
1045 1.2.2.2.1 Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1050 1.2.2.3 Sicherheiten der Stufe 2A 0,15
1055 1.2.2.3.1 Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1060 1.2.2.4 Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) 0,25
1065 1.2.2.4.1 Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1070 1.2.2.5 Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B 0,30
1075 1.2.2.5.1 Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1080 1.2.2.6 Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) 0,35
1085 1.2.2.6.1 Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1090 1.2.2.7 Andere Sicherheiten in Form von Aktiva der Stufe 2B 0,50
1095 1.2.2.7.1 Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1100 1.2.2.8 Sicherheiten in Form nicht liquider Aktiva 1,00
1130 1.3 Summe der Abflüsse aus Sicherheitenswaps
ZUSATZINFORMATIONEN
1170 2 Liquiditätsabflüsse, die mit den einhergehenden Zuflüssen saldiert werden müssen
3 Operative Einlagen für Clearing-, Verwahr-, Gelddispositions- oder andere vergleichbare Dienstleistungen im Rahmen einer etablierten Geschäftsbeziehung
1180 3,1 Durch Kreditinstitute bereitgestellt
1190 3,2 Durch andere Finanzkunden als Kreditinstitute bereitgestellt
1200 3,3 Durch Staaten, Zentralbanken, multilaterale Entwicklungsbanken und öffentliche Stellen bereitgestellt
1210 3,4 Durch andere Kunden bereitgestellt
4 Abflüsse innerhalb gruppeninterner und institutsinterner Sicherungssysteme
1290 4,1 davon: für Finanzkunden
1300 4,2 davon: für Nichtfinanzkunden
1310 4,3 davon: besichert
1320 4,4 davon: Kreditfazilitäten ohne bevorzugte Behandlung
1330 4,5 davon: Liquiditätsfazilitäten ohne bevorzugte Behandlung
1340 4,6 davon: Operative Einlagen
1345 4,7 davon: überschüssige operative Einlagen
1350 4,8 davon: nicht operative Einlagen
1360 4,9 davon: Verbindlichkeiten in Form von Schuldverschreibungen, sofern nicht als Privatkundeneinlagen behandelt
1370 5 Fremdwährungsabflüsse
6 Von Artikel 17 Absätze 2 und 3 freigestellte besicherte Finanzierung
1400 6,1 davon: besichert durch Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität
1410 6,2 davon: besichert durch gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1
1420 6,3 davon: besichert durch Aktiva der Stufe 2A
1430 6,4 davon: besichert durch Aktiva der Stufe 2B
1440 6,5 davon: besichert durch nicht liquide Aktiva


C 74.00 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - ZUFLÜSSE
Währung  
Betrag Marktwert der empfangenen Sicherheiten Standard-
gewichtung		 Anwendbare Gewichtung Wert der empfangenen Sicherheiten gemäß Artikel 9 Zufluss
Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Von der Obergrenze für Zuflüsse aus-
genommen		 Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Von der Obergrenze für Zuflüsse aus-
genommen		 Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Von der Obergrenze für Zuflüsse aus-
genommen		 Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Von der Obergrenze für Zuflüsse aus-
genommen
Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Von der Obergrenze für Zuflüsse aus-
genommen
Zeile ID Posten 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160
0010 1 ZUFLÜSSE INSGESAMT
0020 1.1 Zuflüsse aus unbesicherten Geschäften/Einlagen
0030 1.1.1 Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)
0040 1.1.1.1 Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken), die keiner Kapitalrückzahlung entsprechen 1,00
0050 1.1.1.2 Andere fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)
0060 1.1.1.2.1 Fällige Zahlungen von Privatkunden 0,50
0070 1.1.1.2.2 Fällige Zahlungen von Nichtfinanzunternehmen 0,50
0080 1.1.1.2.3 Fällige Zahlungen von Staaten, multilateralen Entwicklungsbanken und öffentlichen Stellen 0,50
0090 1.1.1.2.4 Fällige Zahlungen von anderen juristischen Personen 0,50
0100 1.1.2 Fällige Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden
0110 1.1.2.1 Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind
0120 1.1.2.1.1 Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind, wobei das Kreditinstitut eine entsprechende symmetrische Zuflussrate ermitteln kann
0130 1.1.2.1.2 Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind, wobei das Kreditinstitut keine entsprechende symmetrische Zuflussrate ermitteln kann 0,05
0140 1.1.2.2 Fällige Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden, die nicht als operative Einlagen eingestuft sind
0150 1.1.2.2.1 Fällige Zahlungen von Zentralbanken. 1,00
0160 1.1.2.2.2 Fällige Zahlungen von Finanzkunden 1,00
0170 1.1.3 Zuflüsse in Verbindung mit Abflüssen im Einklang mit Förderdarlehenszusagen gemäß Artikel 31 Absatz 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61. 1,00
0180 1.1.4 Fällige Zahlungen aus Handelsfinanzierungsgeschäften 1,00
0190 1.1.5 Fällige Zahlungen aus Wertpapieren, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden 1,00
0201 1.1.6 Darlehen mit unbestimmtem vertraglichem Endtermin 0,20
0210 1.1.7 Fällige Zahlungen aus Positionen in Eigenkapitalinstrumenten eines wichtigen Indexes, sofern sie nicht gleichzeitig als liquide Aktiva erfasst werden 1,00
0230 1.1.8 Zuflüsse aus der Freigabe von Salden, die im Einklang mit Vorschriften für die Sicherung von Kundenhandelsaktiva auf getrennten Konten geführt werden 1,00
0240 1.1.9 Zuflüsse aus Derivaten 1,00
0250 1.1.10 Zuflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- bzw. Liquiditätsfazilitäten, die durch Mitglieder einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems bereitgestellt wurden, wobei die zuständige Behörde die Anwendung einer günstigeren Zuflussrate genehmigt hat
0260 1.1.11 Andere Zuflüsse 1,00
0263 1.2 Zuflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen
0265 1.2.1 Gegenpartei ist Zentralbank
0267 1.2.1.1 Sicherheiten, die als liquide Aktiva anerkannt werden
0269 1.2.1.1.1 Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität 0,00
0271 1.2.1.1.1.1 Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0273 1.2.1.1.2 Sicherheiten der Stufe 1 in Form gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität 0,07
0275 1.2.1.1.2.1 Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0277 1.2.1.1.3 Sicherheiten der Stufe 2A 0,15
0279 1.2.1.1.3.1 Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0281 1.2.1.1.4 Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz) 0,25
0283 1.2.1.1.4.1 Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0285 1.2.1.1.5 Sicherheiten in Form gedeckter Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B 0,30
0287 1.2.1.1.5.1 Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0289 1.2.1.1.6 Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen) 0,35
0291 1.2.1.1.6.1 Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0293 1.2.1.1.7 Sicherheiten der Stufe 2B, die nicht bereits in den Abschnitten 1.2.1.1.4., 1.2.1.1.5. oder 1.2.1.1.6. erfasst wurden 0,50
0295 1.2.1.1.7.1 Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0297 1.2.1.2 Sicherheiten zur Deckung von Leerverkaufspositionen
0299 1.2.1.3 Sicherheiten, die nicht als liquide Aktiva anerkannt werden
0301 1.2.1.3.1 Sicherheiten sind nicht liquide Eigenmittel 1,00
0303 1.2.1.3.2 Alle anderen nicht liquiden Sicherheiten 1,00
0305 1.2.2 Gegenpartei ist keine Zentralbank
0307 1.2.2.1 Sicherheiten, die als liquide Aktiva anerkannt werden
0309 1.2.2.1.1 Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität 0,00
0311 1.2.2.1.1.1 Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0313 1.2.2.1.2 Sicherheiten der Stufe 1 in Form gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität 0,07
0315 1.2.2.1.2.1 Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0317 1.2.2.1.3 Sicherheiten der Stufe 2A 0,15
0319 1.2.2.1.3.1 Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0321 1.2.2.1.4 Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz) 0,25
0323 1.2.2.1.4.1 Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0325 1.2.2.1.5 Sicherheiten in Form gedeckter Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B 0,30
0327 1.2.2.1.5.1 Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0329 1.2.2.1.6 Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen) 0,35
0331 1.2.2.1.6.1 Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0333 1.2.2.1.7 Sicherheiten der Stufe 2B, die nicht bereits in den Abschnitten 1.2.2.1.4., 1.2.2.1.5. oder 1.2.2.1.6. erfasst wurden 0,50
0335 1.2.2.1.7.1 Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0337 1.2.2.2 Sicherheiten zur Deckung von Leerverkaufspositionen
0339 1.2.2.3 Sicherheiten, die nicht als liquide Aktiva anerkannt werden
0341 1.2.2.3.1 Lombardgeschäfte: Sicherheiten sind nicht liquide 0,50
0343 1.2.2.3.2 Sicherheiten sind nicht liquide Eigenmittel 1,00
0345 1.2.2.3.3 Alle anderen nicht liquiden Sicherheiten 1,00
0410 1.3 Summe der Zuflüsse aus Sicherheitenswaps
0420 1.4 (Differenz zwischen der Summe der gewichteten Zuflüsse und der Summe der gewichteten Abflüsse aus Drittländern, in denen Transferbeschränkungen gelten, oder die auf nichtkonvertierbare Währungen lauten)
0430 1.5 (Überschüssige Zuflüsse von einem verbundenen spezialisierten Kreditinstitut)
ZUSATZINFORMATIONEN
0450 2 Fremdwährungszuflüsse
0460 3 Zuflüsse innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems
0470 3.1 Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)
0480 3.2 Fällige Zahlungen von Finanzkunden
0490 3.3 Besicherte Transaktionen
0500 3.4 Fällige Zahlungen aus Wertpapieren, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden
0510 3.5 Andere Zuflüsse innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems
4 Von Artikel 17 Absätze 2 und 3 freigestellte besicherte Finanzierungsgeschäfte
0530 4,1 davon: besichert durch Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität
0540 4,2 davon: besichert durch gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1
0550 4,3 davon: besichert durch Aktiva der Stufe 2A
0560 4,4 davon: besichert durch Aktiva der Stufe 2B
0570 4,5 davon: besichert durch nicht liquide Aktiva


C 75.01 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - SICHERHEITENSWAPS
Währung  
Marktwert der verliehenen Sicherheiten Liquiditätswert der verliehenen Sicherheiten Marktwert der geliehenen Sicherheiten Liquiditätswert der geliehenen Sicherheiten Standard-
gewichtung		 Anwendbare Gewichtung Abflüsse Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Zuflüsse - von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
Zeile ID Posten 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100
0010 1 SICHERHEITENSWAPS INSGESAMT (Gegenpartei ist Zentralbank)
0020 1,1 Summe der Transaktionen, bei denen Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
0030 1.1.1 Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) 0,00
0040 1.1.1.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0050 1.1.2 Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität 0,07
0060 1.1.2.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0070 1.1.3 Aktiva der Stufe 2A 0,15
0080 1.1.3.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0090 1.1.4 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) 0,25
0100 1.1.4.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0110 1.1.5 Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität 0,30
0120 1.1.5.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0130 1.1.6 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) 0,35
0140 1.1.6.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0150 1.1.7 Andere Aktiva der Stufe 2B 0,50
0160 1.1.7.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0170 1.1.8 Nicht liquide Aktiva 1,00
0180 1.1.8.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0190 1,2 Summe der Transaktionen, bei denen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
0200 1.2.1 Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) 0,00
0210 1.2.1.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0220 1.2.2 Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität 0,00
0230 1.2.2.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0240 1.2.3 Aktiva der Stufe 2A 0,08
0250 1.2.3.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0260 1.2.4 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) 0,18
0270 1.2.4.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0280 1.2.5 Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität 0,23
0290 1.2.5.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0300 1.2.6 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) 0,28
0310 1.2.6.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0320 1.2.7 Andere Aktiva der Stufe 2B 0,43
0330 1.2.7.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0340 1.2.8 Nicht liquide Aktiva 0,93
0350 1.2.8.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0360 1,3 Summe der Transaktionen, bei denen Aktiva der Stufe 2a verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
0370 1.3.1 Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) 0,00
0380 1.3.1.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0390 1.3.2 Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität 0,00
0400 1.3.2.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0410 1.3.3 Aktiva der Stufe 2A 0,00
0420 1.3.3.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0430 1.3.4 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) 0,10
0440 1.3.4.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0450 1.3.5 Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität 0,15
0460 1.3.5.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0470 1.3.6 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) 0,20
0480 1.3.6.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0490 1.3.7 Andere Aktiva der Stufe 2B 0,35
0500 1.3.7.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0510 1.3.8 Nicht liquide Aktiva 0,85
0520 1.3.8.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0530 1,4 Summe der Transaktionen, bei denen forderungsbesicherte Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
0540 1.4.1 Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) 0,00
0550 1.4.1.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0560 1.4.2 Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität 0,00
0570 1.4.2.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0580 1.4.3 Aktiva der Stufe 2A 0,00
0590 1.4.3.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0600 1.4.4 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) 0,00
0610 1.4.4.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0620 1.4.5 Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität 0,05
0630 1.4.5.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0640 1.4.6 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) 0,10
0650 1.4.6.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0660 1.4.7 Andere Aktiva der Stufe 2B 0,25
0670 1.4.7.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0680 1.4.8 Nicht liquide Aktiva 0,75
0690 1.4.8.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0700 1,5 Summe der Transaktionen, bei denen gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
0710 1.5.1 Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) 0,00
0720 1.5.1.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0730 1.5.2 Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität 0,00
0740 1.5.2.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0750 1.5.3 Aktiva der Stufe 2A 0,00
0760 1.5.3.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0770 1.5.4 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) 0,00
0780 1.5.4.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0790 1.5.5 Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität 0,00
0800 1.5.5.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0810 1.5.6 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) 0,05
0820 1.5.6.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0830 1.5.7 Andere Aktiva der Stufe 2B 0,20
0840 1.5.7.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0850 1.5.8 Nicht liquide Aktiva 0,70
0860 1.5.8.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0870 1,6 Summe der Transaktionen, bei denen forderungsbesicherte Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
0880 1.6.1 Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) 0,00
0890 1.6.1.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0900 1.6.2 Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität 0,00
0910 1.6.2.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0920 1.6.3 Aktiva der Stufe 2A 0,00
0930 1.6.3.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0940 1.6.4 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) 0,00
0950 1.6.4.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0960 1.6.5 Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität 0,00
0970 1.6.5.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0980 1.6.6 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) 0,00
0990 1.6.6.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1000 1.6.7 Andere Aktiva der Stufe 2B 0,15
1010 1.6.7.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1020 1.6.8 Nicht liquide Aktiva 0,65
1030 1.6.8.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1040 1,7 Summe der Transaktionen, bei denen andere Aktiva der Stufe 2B verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
1050 1.7.1 Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) 0,00
1060 1.7.1.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1070 1.7.2 Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität 0,00
1080 1.7.2.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1090 1.7.3 Aktiva der Stufe 2A 0,00
1100 1.7.3.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1110 1.7.4 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) 0,00
1120 1.7.4.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1130 1.7.5 Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität 0,00
1140 1.7.5.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1150 1.7.6 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) 0,00
1160 1.7.6.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1170 1.7.7 Andere Aktiva der Stufe 2B 0,00
1180 1.7.7.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1190 1.7.8 Nicht liquide Aktiva 0,50
1200 1.7.8.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1210 1,8 Summe der Transaktionen, bei denen nicht liquide Aktiva verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
1220 1.8.1 Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) 0,00
1230 1.8.1.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1240 1.8.2 Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität 0,00
1250 1.8.2.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1260 1.8.3 Aktiva der Stufe 2A 0,00
1270 1.8.3.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1280 1.8.4 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) 0,00
1290 1.8.4.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1300 1.8.5 Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität 0,00
1310 1.8.5.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1320 1.8.6 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) 0,00
1330 1.8.6.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1340 1.8.7 Andere Aktiva der Stufe 2B 0,00
1350 1.8.7.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1360 1.8.8 Nicht liquide Aktiva
1370 2 SICHERHEITENSWAPS INSGESAMT (Gegenpartei ist keine Zentralbank)
1380 2,1 Summe der Transaktionen, bei denen Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
1390 2.1.1 Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) 0,00
1400 2.1.1.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1410 2.1.2 Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität 0,07
1420 2.1.2.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1430 2.1.3 Aktiva der Stufe 2A 0,15
1440 2.1.3.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1450 2.1.4 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) 0,25
1460 2.1.4.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1470 2.1.5 Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität 0,30
1480 2.1.5.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1490 2.1.6 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) 0,35
1500 2.1.6.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1510 2.1.7 Andere Aktiva der Stufe 2B 0,50
1520 2.1.7.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1530 2.1.8 Nicht liquide Aktiva 1,00
1540 2.1.8.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1550 2,2 Summe der Transaktionen, bei denen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
1560 2.2.1 Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) 0,07
1570 2.2.1.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1580 2.2.2 Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität 0,00
1590 2.2.2.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1600 2.2.3 Aktiva der Stufe 2A 0,08
1610 2.2.3.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1620 2.2.4 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) 0,18
1630 2.2.4.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1640 2.2.5 Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität 0,23
1650 2.2.5.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1660 2.2.6 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) 0,28
1670 2.2.6.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1680 2.2.7 Andere Aktiva der Stufe 2B 0,43
1690 2.2.7.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1700 2.2.8 Nicht liquide Aktiva 0,93
1710 2.2.8.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1720 2,3 Summe der Transaktionen, bei denen Aktiva der Stufe 2a verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
1730 2.3.1 Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) 0,15
1740 2.3.1.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1750 2.3.2 Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität 0,08
1760 2.3.2.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1770 2.3.3 Aktiva der Stufe 2A 0,00
1780 2.3.3.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1790 2.3.4 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) 0,10
1800 2.3.4.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1810 2.3.5 Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität 0,15
1820 2.3.5.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1830 2.3.6 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) 0,20
1840 2.3.6.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1850 2.3.7 Andere Aktiva der Stufe 2B 0,35
1860 2.3.7.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1870 2.3.8 Nicht liquide Aktiva 0,85
1880 2.3.8.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1890 2,4 Summe der Transaktionen, bei denen forderungsbesicherte Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
1900 2.4.1 Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) 0,25
1910 2.4.1.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1920 2.4.2 Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität 0,18
1930 2.4.2.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1940 2.4.3 Aktiva der Stufe 2A 0,10
1950 2.4.3.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1960 2.4.4 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) 0,00
1970 2.4.4.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1980 2.4.5 Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität 0,05
1990 2.4.5.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2000 2.4.6 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) 0,10
2010 2.4.6.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2020 2.4.7 Andere Aktiva der Stufe 2B 0,25
2030 2.4.7.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2040 2.4.8 Nicht liquide Aktiva 0,75
2050 2.4.8.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2060 2,5 Summe der Transaktionen, bei denen gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
2070 2.5.1 Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) 0,30
2080 2.5.1.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2090 2.5.2 Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität 0,23
2100 2.5.2.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2110 2.5.3 Aktiva der Stufe 2A 0,15
2120 2.5.3.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2130 2.5.4 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) 0,05
2140 2.5.4.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2150 2.5.5 Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität 0,00
2160 2.5.5.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2170 2.5.6 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) 0,05
2180 2.5.6.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2190 2.5.7 Andere Aktiva der Stufe 2B 0,20
2200 2.5.7.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2210 2.5.8 Nicht liquide Aktiva 0,70
2220 2.5.8.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2230 2,6 Summe der Transaktionen, bei denen forderungsbesicherte Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
2240 2.6.1 Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) 0,35
2250 2.6.1.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2260 2.6.2 Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität 0,28
2270 2.6.2.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2280 2.6.3 Aktiva der Stufe 2A 0,20
2290 2.6.3.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2300 2.6.4 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) 0,10
2310 2.6.4.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2320 2.6.5 Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität 0,05
2330 2.6.5.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2340 2.6.6 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) 0,00
2350 2.6.6.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2360 2.6.7 Andere Aktiva der Stufe 2B 0,15
2370 2.6.7.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2380 2.6.8 Nicht liquide Aktiva 0,65
2390 2.6.8.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2400 2,7 Summe der Transaktionen, bei denen andere Aktiva der Stufe 2B verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
2410 2.7.1 Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) 0,50
2420 2.7.1.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2430 2.7.2 Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität 0,43
2440 2.7.2.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2450 2.7.3 Aktiva der Stufe 2A 0,35
2460 2.7.3.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2470 2.7.4 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) 0,25
2480 2.7.4.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2490 2.7.5 Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität 0,20
2500 2.7.5.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2510 2.7.6 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) 0,15
2520 2.7.6.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2530 2.7.7 Andere Aktiva der Stufe 2B 0,00
2540 2.7.7.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2550 2.7.8 Nicht liquide Aktiva 0,50
2560 2.7.8.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2570 2,8 Summe der Transaktionen, bei denen nicht liquide Aktiva verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
2580 2.8.1 Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) 1,00
2590 2.8.1.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2600 2.8.2 Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität 0,93
2610 2.8.2.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2620 2.8.3 Aktiva der Stufe 2A 0,85
2630 2.8.3.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2640 2.8.4 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) 0,75
2650 2.8.4.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2660 2.8.5 Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität 0,70
2670 2.8.5.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2680 2.8.6 Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) 0,65
2690 2.8.6.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2700 2.8.7 Andere Aktiva der Stufe 2B 0,50
2710 2.8.7.1 Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2720 2.8.8 Nicht liquide Aktiva
ZUSATZINFORMATIONEN
2730 3 Summe der Sicherheitenswaps (alle Gegenparteien), bei denen geliehene Sicherheiten zur Deckung von Leerverkaufspositionen eingesetzt wurden
2740 4 Summe der Sicherheitenswaps mit gruppeninternen Gegenparteien
5 Von Artikel 17 Absätze 2 und 3 freigestellte Sicherheitenswaps
2750 5,1 davon: bei geliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität
2760 5,2 davon: bei geliehener Sicherheit handelt es sich um gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1
2770 5,3 davon: bei geliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 2A
2780 5,4 davon: bei geliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 2B
2790 5,5 davon: bei verliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität
2800 5,6 davon: bei verliehener Sicherheit handelt es sich um gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1
2810 5,7 davon: bei verliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 2A
2820 5,8 davon: bei verliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 2B


C 76.00 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - BERECHNUNGEN
Währung  
Wert/Prozentsatz
Zeile ID Posten 010
BERECHNUNGEN
Zähler, Nenner, Verhältnis
0010 1 Liquiditätspuffer
0020 2 Netto-Liquiditätsabfluss
0030 3 Liquiditätsdeckungsquote (%)
Berechnungen des Zählers
0040 4 Liquiditätspuffer der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität (Wert gemäß Artikel 9): unbereinigt
0050 5 Abflüsse der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden
0060 6 Zuflüsse der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden
0070 7 Besicherte Liquiditätsabflüsse, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden
0080 8 Besicherte Liquiditätszuflüsse, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden
0091 9 Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität: "bereinigter Betrag"
0100 10 Wert von gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 gemäß Artikel 9: unbereinigt
0110 11 Abflüsse aus gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden
0120 12 Zuflüsse aus gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden
0131 13 Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1: "bereinigter Betrag"
0160 14 Wert von Aktiva der Stufe 2a gemäß Artikel 9: unbereinigt
0170 15 Abflüsse aus Sicherheiten der Stufe 2A, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden
0180 16 Zuflüsse aus Sicherheiten der Stufe 2A, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden
0191 17 Aktiva der Stufe 2A: "bereinigter Betrag"
0220 18 Wert von Aktiva der Stufe 2B gemäß Artikel 9: unbereinigt
0230 19 Abflüsse aus Sicherheiten der Stufe 2B, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden
0240 20 Zuflüsse aus Sicherheiten der Stufe 2B, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden
0251 21 Aktiva der Stufe 2B: "bereinigter Betrag"
0280 22 Betrag der überschüssigen liquiden Aktiva
0290 23 Liquiditätspuffer
Berechnungen des Nenners
0300 24 Gesamtabflüsse
0310 25 Vollständig ausgenommene Zuflüsse
0320 26 Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 %
0330 27 Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 %
0340 28 Abschläge für vollständig ausgenommene Zuflüsse
0350 29 Abschläge für Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 %
0360 30 Abschläge für Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 %
0370 31 Netto-Liquiditätsabfluss
Säule 2
0380 32 Anforderung nach Säule 2 gemäß Artikel 105 der Eigenmittelrichtlinie


C 77.00 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - KONSOLIDIERUNGSKREIS
 
Mutter- oder Tochter-
unternehmen		 Name Code Art des Codes Nationaler Code Ländercode Art des Unternehmens
0005 0010 0020 0021 0022 0040 0050



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