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Abschnitt 2
Nichtlebensversicherungstechnisches Risikomodul

Artikel 114 Nichtlebensversicherungstechnisches Risikomodul

1. Das nichtlebensversicherungstechnische Risikomodul umfasst sämtliche folgenden Untermodule:

1. das in Artikel 105 Absatz 2 Unterabsatz 3 Buchstabe a der Richtlinie 2009/138/EG genannte Untermodul Nichtlebensversicherungsprämien- und -rückstellungsrisiko;
2. das in Artikel 105 Absatz 2 Unterabsatz 3 Buchstabe b der Richtlinie 2009/138/EG genannte Untermodul Nichtlebenskatastrophenrisiko;
3. das Untermodul Nichtlebensversicherungsstornorisiko.

2. Die Kapitalanforderung für das nichtlebensversicherungstechnische Risiko errechnet sich wie folgt:

Dabei gilt:

1. die Summe umfasst alle möglichen Kombinationen (i,j) der in Absatz 1 aufgeführten Untermodule;
2. CorrNL_(i,j) bezeichnet den Korrelationsparameter für das nichtlebensversicherungstechnische Risiko für die Untermodulei undj;
3. SCR_i undSCR_j bezeichnen die Kapitalanforderungen für das Risikountermoduli bzw. für das Risikountermodulj.

3. Der in Absatz 2 genannte KorrelationsparameterCorrH_(i,j) bezeichnet den in Spaltei und Zeilej der nachstehenden Korrelationsmatrix angegebenen Wert:

	Nichtlebens- prämien- und -rückstellung	Nichtlebens- katastrophe	Nichtlebens- storno
Nicht-lebensprämien- und -rückstellung	1	0,25	0
Nichtlebens-katastrophe	0,25	1	0
Nichtlebensstorno	0	0	1

Artikel 115 Untermodul Nichtlebensversicherungsprämien- und -rückstellungsrisiko

Die Kapitalanforderung für das Nichtlebensversicherungsprämien- und -rückstellungsrisiko errechnet sich wie folgt:

Dabei gilt:

1. σ_nl bezeichnet die gemäß Artikel 117 ermittelte Standardabweichung für das Nichtlebensversicherungsprämien- und -rückstellungsrisiko;
2. V_nl bezeichnet das gemäß Artikel 116 ermittelte Volumenmaß für das Nichtlebensversicherungsprämien- und -rückstellungsrisiko.

Artikel 116 Volumenmaß für das Nichtlebensversicherungsprämien- und -rückstellungsrisiko ^{19 20}

1. Das Volumenmaß für das Nichtlebensversicherungsprämien- und -rückstellungsrisiko entspricht der Summe der Volumenmaße für das Prämien- und Rückstellungsrisiko der in Anhang II aufgeführten Segmente.

2. Für alle in Anhang II aufgeführten Segmente errechnet sich das Volumenmaß eines bestimmten Segments s wie folgt:

V_s = (V_(prem,s) + V_(res,s) ) · (0,75 + 0,25 · DIV_s)

Dabei gilt:

1. V_(prem,s) bezeichnet das Volumenmaß für das Prämienrisiko von Segment s;
2. V_(res,s) bezeichnet das Volumenmaß für das Rückstellungsrisiko von Segment s;
3. DIV_s bezeichnet den Faktor für die geografische Diversifizierung von Segment s.

3. Für alle in Anhang II aufgeführten Segmente errechnet sich das Volumenmaß für das Prämienrisiko eines bestimmten Segments s wie folgt:

Dabei gilt:

1. P_s bezeichnet einen Schätzwert der Prämien, die das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen im Segments in den folgenden zwölf Monaten verdienen wird;
2. P_(last,s) bezeichnet die Prämien, die das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen im Segment s in den letzten zwölf Monaten verdient hat;
3. FP_(existing,s) bezeichnet den erwarteten Barwert der Prämien, die das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen im Segments nach den folgenden zwölf Monaten bezogen auf bestehende Verträge verdienen wird;
4. FP_(future,s) bezeichnet bei Verträgen, deren Ersterfassungszeitpunkt in den darauffolgenden Zwölfmonatszeitraum fällt, folgenden Betrag:
   1. wenn die ursprüngliche Laufzeit derartiger Verträge ein Jahr oder weniger beträgt, den erwarteten Barwert der Prämien, die das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen in Segments verdienen wird, jedoch ausgenommen der Prämien, die in den zwölf Monaten nach dem Ersterfassungszeitpunkt verdient werden;
   2. wenn die ursprüngliche Laufzeit derartiger Verträge mehr als ein Jahr beträgt, den Betrag in Höhe von 30 % des erwarteten Barwerts der Prämien, die das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen in Segment s nach den folgenden zwölf Monaten verdienen wird.

4. Bei allen in Anhang II