umwelt-online: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtlichen Meldungen der Institute gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (18)

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Anleitung zum Ausfüllen des Meldebogens "Laufzeitband" in Anhang XXII Anhang XXIII17a 18

Teil I
Allgemeine Hinweise

  1. Damit Laufzeitinkongruenzen bei den Geschäften eines Instituts im Meldebogen in Anhang XXII ('Laufzeitband') ihren Niederschlag finden, ist den in diesem Anhang enthaltenen Hinweisen zu folgen.
  2. Das Überwachungsinstrument 'Laufzeitband' muss sowohl vertragliche Ströme als auch Eventualabflüsse erfassen. Die vertraglichen Ströme, die sich aus rechtsverbindlichen Vereinbarungen ergeben, und die Restlaufzeit ab dem Meldedatum sind den Bestimmungen dieser Vereinbarungen entsprechend anzugeben.
  3. Zuflüsse dürfen nicht doppelt gezählt werden.
  4. In der Spalte 'Ausgangsbestand' ist der Bestand zum Meldedatum anzugeben.
  5. Im Meldebogen in Anhang XXII sind nur die leeren weißen Felder auszufüllen.
  6. Im Abschnitt 'Ab- und Zuflüsse' sind künftige vertragliche Zahlungsströme aus allen bilanziellen und außerbilanziellen Posten anzugeben. Auszuweisen sind nur Ab- und Zuflüsse aus zum Meldedatum gültigen Kontrakten.
  7. Im Abschnitt 'Liquiditätsdeckungspotenzial' ist der Bestand an unbelasteten Vermögenswerten oder anderen Finanzierungsquellen auszuweisen, die dem Institut zum Meldedatum zur Deckung potenzieller vertraglicher Lücken rechtlich und praktisch zur Verfügung stehen. Auszuweisen sind nur Ab- und Zuflüsse aus zum Meldedatum gültigen Kontrakten.
  8. Mittelab- und -zuflüsse in den Abschnitten 'Abflüsse' und 'Zuflüsse' sind als Bruttowerte mit positivem Vorzeichen anzugeben. Zu zahlende und ausstehende Beträge sind unter 'Abflüsse' bzw. 'Zuflüsse' anzugeben.
  9. Im Abschnitt 'Liquiditätsdeckungspotenzial' sind Zuflüsse als Nettowert mit positivem Vorzeichen und Abflüsse als Nettowert mit negativem Vorzeichen anzugeben. Bei Zahlungsströmen sind die fälligen Beträge anzugeben. Wertpapierströme sind zum aktuellen Marktwert anzugeben. Zahlungsströme aus Kredit- und Liquiditätslinien sind in Höhe der vertraglich verfügbaren Beträge anzugeben.
  10. Vertragliche Ströme sind entsprechend ihrer Restlaufzeit den 22 Laufzeitbändern zuzuordnen, wobei sich die Tage auf Kalendertage beziehen.
  11. Anzugeben sind alle vertraglichen Ströme, einschließlich aller wesentlichen Zahlungsströme aus nichtfinanziellen Aktivitäten wie Steuern, Boni, Dividenden und Mieten.
  12. Damit die Vorgehensweise eines Instituts bei der Bestimmung der vertraglichen Fälligkeit von Zahlungsströmen als konservativ betrachtet werden kann, müssen die Institute Folgendes sicherstellen:
    1. Besteht die Option, eine Zahlung aufzuschieben oder einen Vorschuss zu vereinnahmen, so gilt diese als wahrgenommen, wenn Abflüsse aus dem Institut dadurch vorgezogen oder Zuflüsse in das Institut dadurch aufgeschoben würden.
    2. Liegt die Option, Abflüsse aus dem Institut vorzuziehen, im alleinigen Ermessen des Instituts, gilt sie nur dann als wahrgenommen, wenn am Markt die Erwartung besteht, dass das Institut dies auch tun wird. Die Option gilt als nicht wahrgenommen, wenn sie Zuflüsse in das Institut vorziehen oder Abflüsse aus dem Institut aufschieben würde. Jeder Mittelabfluss, der durch diesen Zufluss vertraglich ausgelöst würde - wie bei Durchlauffinanzierungen der Fall - ist zeitgleich mit diesem Zufluss zu melden.
    3. Alle Sichteinlagen und Einlagen ohne Fälligkeit sind in Spalte 020 unter 'Täglich fällig' anzuführen.
    4. Pensionsgeschäfte ohne festen Fälligkeitstermin oder umgekehrte Pensionsgeschäfte sowie ähnliche Geschäfte, die von allen Parteien jederzeit gekündigt werden können, gelten als täglich fällig, es sei denn, die Kündigungsfrist ist länger als einen Tag; in diesem Fall sind die Geschäfte der Kündigungsfrist entsprechend im betreffenden Laufzeitband auszuweisen.
    5. Privatkunden-Termineinlagen, die vorzeitig abgehoben werden können, gelten als in dem Zeitraum fällig, in dem die vorzeitige Abhebung keine Vorfälligkeitsentschädigung im Sinne von Artikel 25 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2015/61 nach sich zöge.
    6. Kann das Institut für einen bestimmten Posten oder einen Teil desselben keinen den Vorgaben dieses Absatzes entsprechenden vertraglichen Mindestzahlungsplan erstellen, weist es diesen Posten oder den Teil desselben in Spalte 220 ('länger als fünf Jahre') aus.
  13. In alle relevanten Posten der Abschnitte 'Abflüsse' und 'Zuflüsse' sind Zinsab- und -zuflüsse aus allen bilanziellen und außerbilanziellen Instrumenten aufzunehmen.
  14. Fällig werdende Devisenswaps müssen den Nominalwert von Währungsswaps, Devisentermingeschäften und nicht abgewickelten Devisenkassageschäften zum Fälligkeitszeitpunkt in den zugehörigen Laufzeitbändern des Meldebogens widerspiegeln.
  15. Zahlungsströme aus nicht abgewickelten Geschäften sind in dem kurzen Zeitraum vor der Abwicklung in die entsprechenden Zeilen und Laufzeitbänder aufzunehmen.
  16. Bei Posten, die für die Geschäftstätigkeit des Instituts irrelevant sind - wenn beispielsweise Einlagen einer bestimmten Kategorie fehlen - ist das Feld leer zu lassen.
  17. Nicht anzugeben sind überfällige Posten und Posten, bei denen das Institut Grund hat, von einem Ausfall auszugehen.
  18. Werden empfangene Sicherheiten erneut beliehen und endet die Laufzeit dieses neuen Geschäfts nach dem Geschäft, in dessen Rahmen das Institut die Sicherheit erhalten hat, ist im Abschnitt 'Liquiditätsdeckungspotenzial' in dem der Laufzeit des ersten der beiden Geschäfte entsprechenden Laufzeitband ein Wertpapierabfluss in Höhe des beizulegenden Zeitwerts der empfangenen Sicherheit auszuweisen.
  19. Gruppeninterne Posten dürfen die Meldung auf konsolidierter Ebene nicht beeinflussen.

Teil II
Hinweise zu den einzelnen Zeilen

Zeile Rechtsgrundlagen und Erläuterungen
010 bis 380 1 ABFLÜSSE

Die gesamten Mittelabflüsse sind in folgenden Unterkategorien anzugeben:
010 1.1 Aus begebenen Wertpapieren resultierende Verbindlichkeiten

Mittelabflüsse aufgrund von Schuldverschreibungen, die vom meldenden Institut begeben wurden d. h. Eigenemissionen.
020 1.1.1 Unbesicherte fällige Schuldverschreibungen

Der Teil der unter 1.1 ausgewiesenen Mittelabflüsse aus begebenen Wertpapieren, der auf unbesicherte Schuldtitel zurückgeht, die das meldende Institut an Dritte begeben hat.
030 1.1.2 Regulierte gedeckte Schuldverschreibungen

Der Teil der unter 1.1 ausgewiesenen Mittelabflüsse aus begebenen Wertpapieren, der auf Schuldverschreibungen zurückgeht, die für die in Artikel 129 Absätze 4 oder 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG beschriebene Behandlung infrage kommen.
040 1.1.3 Fällige Verbriefungen

Der Teil der unter 1.1 ausgewiesenen Mittelabflüsse aus begebenen Wertpapieren, der auf Verbriefungsgeschäfte mit Dritten im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zurückgeht.
050 1.1.4 Sonstige

Der Teil der unter 1.1 ausgewiesenen Mittelabflüsse aus begebenen Wertpapieren, der nicht auf die in den oben genannten Unterkategorien angegebenen Wertpapiere zurückgeht.
060 1.2 Verbindlichkeiten aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch:

Die Gesamtsumme sämtlicher Mittelabflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen im Sinne von Artikel 192 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

Bitte beachten Sie: Hier sind ausschließlich Zahlungsströme anzugeben; Wertpapierströme im Zusammenhang mit besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen sind im Abschnitt 'Liquiditätsdeckungspotenzial' auszuweisen.
070 1.2.1 Handelbare Aktiva der Stufe 1

Der Teil der unter 1.2 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die - würden sie nicht zur Absicherung dieses Geschäfts eingesetzt - die Anforderungen der Artikel 7, 8 und 10 der Verordnung (EU) 2015/61 erfüllten.

Als Aktiva der Stufe 1 geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
080 1.2.1.1 Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen

Der Teil der unter 1.2.1 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch andere Aktiva als gedeckte Schuldverschreibungen besichert ist.
090 1.2.1.1.1 Zentralbank - Stufe 1

Der Teil der unter 1.2.1.1 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden.
100 1.2.1.1.2 Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)

Der Teil der unter 1.2.1.1 ausgewiesenen Mittelabflüsse mit Ausnahme der unter 1.2.1.1.1 genannten, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden.
110 1.2.1.1.3 Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3)

Der Teil der unter 1.2.1.1 ausgewiesenen Mittelabflüsse mit Ausnahme der unter 1.2.1.1.1 genannten, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 2 oder 3 zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden.
120 1.2.1.1.4 Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 oder schlechter)

Der Teil der unter 1.2.1.1 ausgewiesenen Mittelabflüsse mit Ausnahme der unter 1.2.1.1.1 genannten, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 4 oder schlechter zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden.
130 1.2.1.2 Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)

Der Teil der unter 1.2.1 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch Aktiva in Form gedeckter Schuldverschreibungen besichert ist. Bitte beachten Sie, dass nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2015/61 nur gedeckte Schuldverschreibungen der Bonitätsstufe 1 als Aktiva der Stufe 1 gelten können.
140 1.2.2 Handelbare Aktiva der Stufe 2A

Der Teil der unter 1.2 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die - würden sie nicht zur Absicherung dieses Geschäfts eingesetzt - die Anforderungen der Artikel 7, 8 und 11 der Verordnung (EU) 2015/61 erfüllten.

Als Aktiva der Stufe 2a geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
150 1.2.2.1 Unternehmensanleihen der Stufe 2a (Bonitätsstufe 1)

Der Teil der unter 1.2.2 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch Unternehmensanleihen besichert ist, denen von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 zugewiesen wurde.
160 1.2.2.2 Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2a (Bonitätsstufen 1 und 2)

Der Teil der unter 1.2.2 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch Unternehmensanleihen besichert ist, denen von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 oder 2 zugewiesen wurde.
170 1.2.2.3 Öffentlicher Sektor - Stufe 2a (Bonitätsstufen 1 und 2)

Der Teil der unter 1.2.2 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber Zentralstaaten, Zentralbanken, regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen bestehen oder von diesen garantiert werden. Bitte beachten Sie, dass nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a und b der Verordnung (EU) 2015/61 alle Aktiva in Form von Forderungen gegenüber öffentlichen Stellen, die als Aktiva der Stufe 2a gelten, die Bonitätsstufe 1 oder 2 haben müssen.
180 1.2.3 Handelbare Aktiva der Stufe 2B

Der Teil der unter 1.2 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die - würden sie nicht zur Absicherung dieses Geschäfts eingesetzt - die Anforderungen der Artikel 7, 8 und 12 oder 13 der Verordnung (EU) 2015/61 erfüllten.

Als Aktiva der Stufe 2B geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
190 1.2.3.1 Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1)

Der Teil der unter 1.2.3 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch forderungsbesicherte Wertpapiere, darunter auch RMBS (durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere) besichert ist. Bitte beachten Sie, dass nach Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2015/61 alle forderungsbesicherten Wertpapiere, die als Verbriefungen der Stufe 2B gelten, die Bonitätsstufe 1 haben müssen.
200 1.2.3.2 Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-6)

Der Teil der unter 1.2.3 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch gedeckte Schuldverschreibungen besichert ist.
210 1.2.3.3 Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-3)

Der Teil der unter 1.2.3 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch Unternehmensschuldverschreibungen besichert ist.
220 1.2.3.4 Aktien der Stufe 2B

Der Teil der unter 1.2.3 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch Aktien besichert ist.
230 1.2.3.5 Öffentlicher Sektor - Stufe 2B (Bonitätsstufen 3-5)

Der Teil der unter 1.2.3 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch Aktiva der Stufe 2B besichert ist, die nicht unter den Punkten 1.2.3.1 bis 1.2.3.4 ausgewiesen werden.
240 1.2.4 Sonstige handelbare Aktiva

Der Teil der unter 1.2 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die nicht unter den Punkten 1.2.1, 1.2.2 oder 1.2.3 ausgewiesen werden.
250 1.2.5 Sonstige Aktiva

Der Teil der unter 1.2 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der durch Aktiva besichert ist, die nicht unter den Punkten 1.2.1, 1.2.2. 1.2.3 oder 1.2.4 ausgewiesen werden.
260 1.3 Nicht unter 1.2 ausgewiesene Verbindlichkeiten aus entgegengenommenen Einlagen außer solchen, die als Sicherheit entgegengenommen wurden

Mittelabflüsse aus sämtlichen entgegengenommenen Einlagen außer den unter 1.2 ausgewiesenen Abflüssen und den als Sicherheit entgegengenommenen Einlagen. Mittelabflüsse aus Derivatgeschäften sind unter den Punkten 1.4 oder 1.5 anzugeben.

Einlagen sind entsprechend ihrem frühesten möglichen vertraglichen Fälligkeitstermin auszuweisen. Einlagen, die ohne Ankündigung sofort aufgelöst werden können ('Sichteinlagen') und Einlagen ohne Fälligkeitstermin sind im Laufzeitband 'Täglich fällig' auszuweisen.
270 1.3.1 Stabile Privatkundeneinlagen

Der Teil der unter 1.3 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der auf Privatkundeneinlagen im Sinne von Artikel 3 Nummer 8 und Artikel 24 der Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht.
280 1.3.2 Andere Privatkundeneinlagen

Der Teil der unter 1.3 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der auf Privatkundeneinlagen im Sinne von Artikel 3 Nummer 8 der Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht, außer den unter 1.3.1 genannten.
290 1.3.3 Operative Einlagen

Der Teil der unter 1.3 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der auf operative Einlagen im Sinne von Artikel 27 der Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht.
300 1.3.4 Nicht-operative Einlagen von Kreditinstituten

Der Teil der unter 1.3 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der auf Einlagen von Kreditinstituten zurückgeht, außer den unter 1.3.3 genannten.
310 1.3.5 Nicht-operative Einlagen anderer Finanzkunden

Der Teil der unter 1.3 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der auf Einlagen von Finanzkunden im Sinne von Artikel 3 Nummer 9 der Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht, außer den unter 1.3.3 und 1.3.4 genannten.
320 1.3.6 Nicht-operative Einlagen von Zentralbanken

Der Teil der unter 1.3 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der auf nicht-operative, von Zentralbanken hinterlegte Einlagen zurückgeht.
330 1.3.7 Nicht-operative Einlagen von Nichtfinanzunternehmen

Der Teil der unter 1.3 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der auf nicht-operative, von Nichtfinanzunternehmen hinterlegte Einlagen zurückgeht.
340 1.3.8 Nicht-operative Einlagen anderer Gegenparteien

Der Teil der unter 1.3 ausgewiesenen Mittelabflüsse, der auf nicht unter den Punkten 1.3.1 bis 1.3.7 ausgewiesene Einlagen zurückgeht.
350 1.4 Fällig werdende Devisenswaps

Gesamtsumme der Mittelabflüsse bei Fälligkeit von Devisenswap-Geschäften, wie Austausch der Kapitalbeträge am Ende der Laufzeit.
360 1.5 Derivateverbindlichkeiten ohne die unter 1.4 genannten

Gesamtsumme der Mittelabflüsse aus zu zahlenden Derivatpositionen aus den in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Kontrakten mit Ausnahme der Abflüsse, die durch fällig werdende Devisenswaps bedingt sind und unter 1.4 ausgewiesen werden müssen.

Die Summe beinhaltet Abwicklungsbeträge einschließlich nicht abgewickelter Nachschüsse zum Meldedatum.

Die Gesamtsumme ist die Summe aus den Nummern 1 und 2 über die verschiedenen Laufzeitbänder hinweg.

  1. Nicht in die Meldebögen 'Laufzeitbandverfahren' aufzunehmen sind Zahlungs- und Wertpapierströme im Zusammenhang mit Derivaten, für die eine Sicherungsvereinbarung besteht, die ihrerseits eine vollständige oder angemessene Besicherung der Gegenpartei-Risikopositionen vorsieht; alle mit solchen Derivaten zusammenhängenden Ströme von Zahlungen, Wertpapieren, Barsicherheiten und Wertpapiersicherheiten bleiben in den Meldebögen folglich unberücksichtigt. Vorhandene Bestände an Bar- und Wertpapiersicherheiten, die im Zusammenhang mit besicherten Derivaten bereits entgegengenommen oder bereitgestellt wurden, dürfen in Abschnitt 3 des Meldebogens ('Liquiditätsdeckungspotenzial') nicht in der Spalte 'Bestand' aufgeführt werden; hiervon ausgenommen sind nur Zahlungs- und Wertpapierströme im Zusammenhang mit Nachschussforderungen ('Ströme von Bar- oder Wertpapiersicherheiten'), die zeitnah bedient werden müssen, aber noch nicht abgewickelt sind. Letztere sind im Falle von Barsicherheiten unter 1.5 'Mittelabflüsse bei Derivaten' und 2.4 'Mittelzuflüsse bei Derivaten' bzw. bei Wertpapiersicherheiten in Abschnitt 3 'Liquiditätsdeckungspotenzial' auszuweisen.
  2. Bei Mittel- und Wertpapierzu- und -abflüssen im Zusammenhang mit Derivaten, für die keine Sicherungsvereinbarung besteht oder die nur eine teilweise Besicherung erfordern, ist zwischen Geschäften mit Optionalität und sonstigen Geschäften zu unterscheiden:
    1. Ströme im Zusammenhang mit optionsartigen Derivaten sind nur dann zu berücksichtigen, wenn der Ausübungspreis bei einer Kaufoption unter bzw. bei einer Verkaufsoption über dem Marktpreis liegt (sie also 'im Geld' sind). Näherungsweise ermittelt werden diese Ströme, indem
      1. der aktuelle Marktwert oder der Nettobarwert des Kontrakts unter 2.4 'Mittelzuflüsse bei Derivaten' zum letzten Termin, an dem die Bank die Option ausüben darf, als Zufluss aufgenommen wird und
      2. der aktuelle Marktwert oder der Nettobarwert des Kontrakts unter 1.5 'Mittelabflüsse bei Derivaten' zum frühesten Termin, an dem die Bank die Option ausüben darf, als Abfluss aufgenommen wird;
    2. Ströme im Zusammenhang mit anderen Kontrakten als den unter a genannten sind zu berücksichtigen, indem die vertraglichen Bruttozahlungsströme und die vertraglichen Ströme liquider Wertpapiere prognostiziert und unter 1.5 'Mittelabflüsse bei Derivaten' und 2.4 'Mittelzuflüsse bei Derivaten' bzw. im Abschnitt 'Liquiditätsdeckungspotenzial' in die entsprechenden Laufzeitbänder aufgenommen werden. Stehen die Beträge noch nicht fest, sind die zum Meldedatum gültigen aktuellen vom Markt implizierten Terminkurse heranzuziehen.
370 1.6 Andere Abflüsse

Gesamtsumme aller anderen, nicht unter 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 oder 1.5. angegebenen Mittelabflüsse. Eventualabflüsse sind hier nicht anzugeben.
380 1.7 Abflüsse insgesamt

Summe der unter 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 und 1.6 angegebenen Abflüsse.
390 bis 700 2 ZUFLÜSSE
390 2.1 Fällige Zahlungen aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch:

Gesamtsumme der Mittelzuflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen im Sinne von Artikel 192 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

Hier sind ausschließlich Zahlungsströme anzugeben; Wertpapierströme im Zusammenhang mit besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen sind im Abschnitt 'Liquiditätsdeckungspotenzial' auszuweisen.
400 2.1.1 Handelbare Aktiva der Stufe 1

Der Teil der unter 2.1 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die den Artikeln 7, 8 und 10 der Verordnung (EU) 2015/61 entsprechen.

Als Aktiva der Stufe 1 geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
410 2.1.1.1 Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen

Der Teil der unter 2.1.1 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch andere Aktiva als gedeckte Schuldverschreibungen besichert ist.
420 2.1.1.1.1 Zentralbank - Stufe 1

Der Teil der unter 2.1.1.1 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden.
430 2.1.1.1.2 Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)

Der Teil der unter 2.1.1.1 ausgewiesenen Mittelzuflüsse mit Ausnahme der unter 2.1.1.1.1 genannten, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden.
440 2.1.1.1.3 Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3)

Der Teil der unter 2.1.1.1 ausgewiesenen Mittelzuflüsse mit Ausnahme der unter 2.1.1.1.1 genannten, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 2 oder 3 zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden.
450 2.1.1.1.4 Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 oder schlechter)

Der Teil der unter 2.1.1.1 ausgewiesenen Mittelzuflüsse mit Ausnahme der unter 2.1.1.1.1 genannten, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 4 oder schlechter zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden.
460 2.1.1.2 Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)

Der Teil der unter 2.1.1 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch gedeckte Schuldverschreibungen besichert ist. Bitte beachten Sie, dass nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2015/61 nur gedeckte Schuldverschreibungen der Bonitätsstufe 1 als Aktiva der Stufe 1 gelten können.
470 2.1.2 Handelbare Aktiva der Stufe 2A

Der Teil der unter 2.1 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die den Artikeln 7, 8 und 11 der Verordnung (EU) 2015/61 entsprechen.

Als Aktiva der Stufe 2a geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
480 2.1.2.1 Unternehmensanleihen der Stufe 2a (Bonitätsstufe 1)

Der Teil der unter 2.1.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch Unternehmensanleihen besichert ist, denen von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 zugewiesen wurde.
490 2.1.2.2 Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2a (Bonitätsstufen 1 und 2)

Der Teil der unter 2.1.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch Unternehmensanleihen besichert ist, denen von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 oder 2 zugewiesen wurde.
500 2.1.2.3 Öffentlicher Sektor - Stufe 2a (Bonitätsstufen 1 und 2)

Der Teil der unter 2.1.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber Zentralstaaten, Zentralbanken, regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen bestehen oder von diesen garantiert werden. Bitte beachten Sie, dass nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a und b der Verordnung (EU) 2015/61 alle Aktiva in Form von Forderungen gegenüber öffentlichen Stellen, die als Aktiva der Stufe 2a gelten, die Bonitätsstufe 1 oder 2 haben müssen.
510 2.1.3 Handelbare Aktiva der Stufe 2B

Der Teil der unter 2.1 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die den Artikeln 7, 8 und 12 oder 13 der Verordnung (EU) 2015/61 entsprechen.

Als Aktiva der Stufe 2B geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
520 2.1.3.1 ABS der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1)

Der Teil der unter 2.1.3 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch forderungsbesicherte Wertpapiere, darunter auch RMBS (durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere) besichert ist.
530 2.1.3.2 Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-6)

Der Teil der unter 2.1.3 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch gedeckte Schuldverschreibungen besichert ist.
540 2.1.3.3 Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-3)

Der Teil der unter 2.1.3 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch Unternehmensschuldverschreibungen besichert ist.
550 2.1.3.4 Aktien der Stufe 2B

Der Teil der unter 2.1.3 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch Aktien besichert ist.
560 2.1.3.5 Öffentlicher Sektor - Stufe 2B (Bonitätsstufen 3-5)

Der Teil der unter 2.1.3 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch Aktiva der Stufe 2B besichert ist, die nicht unter den Punkten 2.1.3.1 bis 2.1.3.4 ausgewiesen werden.
570 2.1.4 Sonstige handelbare Aktiva

Der Teil der unter 2.1 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die nicht unter den Punkten 2.1.1, 2.1.2 oder 2.1.3 ausgewiesen werden.
580 2.1.5 Sonstige Aktiva

Der Teil der unter 2.1 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch Aktiva besichert ist, die nicht unter den Punkten 2.1.1, 2.1.2. 2.1.3 oder 2.1.4 ausgewiesen werden.
590 2.2 Nicht unter 2.1 angegebene fällige Zahlungen aus Darlehen und Krediten an:

Mittelzuflüsse aus Darlehen und Krediten.

Mittelzuflüsse sind zum spätestmöglichen vertraglichen Rückzahlungszeitpunkt anzugeben. Bei revolvierenden Fazilitäten ist davon auszugehen, dass der bestehende Kredit verlängert wird und sind alle etwaigen verbleibenden Salden wie zugesagte Fazilitäten zu behandeln.
600 2.2.1 Privatkunden

Der Teil der unter 2.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der auf natürliche Personen oder KMU gemäß Artikel 3 Nummer 8 der Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht.
610 2.2.2 Nichtfinanzunternehmen

Der Teil der unter 2.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der auf Nichtfinanzunternehmen zurückgeht.
620 2.2.3 Kreditinstitute

Der Teil der unter 2.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der auf Kreditinstitute zurückgeht.
630 2.2.4 Andere Finanzkunden

Der Teil der unter 2.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der auf Finanzkunden gemäß Artikel 3 Nummer 9 der Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht, außer den unter 2.2.3 genannten.
640 2.2.5 Zentralbanken

Der Teil der unter 2.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der auf Zentralbanken zurückgeht.
650 2.2.6 Andere Gegenparteien

Der Teil der unter 2.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der auf andere, nicht unter den Nummern 2.2.1-2.2.5 aufgeführte Gegenparteien zurückgeht.
660 2.3 Fällig werdende Devisenswaps

Gesamtsumme der vertraglichen Mittelzuflüsse bei Fälligkeit von Devisenswap-Geschäften, wie Austausch der Kapitalbeträge am Ende der Laufzeit.

Dies spiegelt den fällig werdenden Nominalwert von Währungsswaps, Devisenkassa- und Termingeschäften in den zugehörigen Laufzeitbändern des Meldebogens wider.
670 2.4. Derivateforderungen ohne die unter 2.3 genannten

Gesamtsumme der vertraglichen Mittelzuflüsse aus zu erhaltenden Derivatpositionen aus den in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Kontrakten mit Ausnahme der Zuflüsse, die durch fällig werdende Devisenswaps bedingt sind und unter 2.3 ausgewiesen werden müssen.

Die Summe beinhaltet Abwicklungsbeträge einschließlich nicht abgewickelter Nachschüsse zum Meldedatum.

Die Gesamtsumme ist die Summe aus den Nummern 1 und 2 über die verschiedenen Laufzeitbänder hinweg.

  1. Nicht in die Meldebögen 'Laufzeitbandverfahren' aufzunehmen sind Zahlungs- und Wertpapierströme im Zusammenhang mit Derivaten, für die eine Sicherungsvereinbarung besteht, die ihrerseits eine vollständige oder angemessene Besicherung der Gegenpartei-Risikopositionen vorsieht; alle mit solchen Derivaten zusammenhängenden Ströme von Zahlungen, Wertpapieren, Barsicherheiten und Wertpapiersicherheiten bleiben im Meldebogen 'Laufzeitband' folglich unberücksichtigt. Vorhandene Bestände an Bar- und Wertpapiersicherheiten, die im Zusammenhang mit besicherten Derivaten bereits entgegengenommen oder bereitgestellt wurden, dürfen in Abschnitt 3 des Meldebogens ('Liquiditätsdeckungspotenzial') nicht in der Spalte 'Bestand' aufgeführt werden; hiervon ausgenommen sind nur Zahlungs- und Wertpapierströme im Zusammenhang mit Nachschussforderungen, die zeitnah bedient werden müssen, aber noch nicht abgewickelt sind. Letztere sind im Falle von Barsicherheiten unter 1.5 'Mittelabflüsse bei Derivaten' und 2.4 'Mittelzuflüsse bei Derivaten' bzw. bei Wertpapiersicherheiten in Abschnitt 3 'Liquiditätsdeckungspotenzial' auszuweisen.
  2. Bei Mittel- und Wertpapierzu- und -abflüssen im Zusammenhang mit Derivaten, für die keine Sicherungsvereinbarung besteht oder die nur eine teilweise Besicherung erfordern, ist zwischen Geschäften mit Optionalität und sonstigen Geschäften zu unterscheiden:
    1. Ströme im Zusammenhang mit optionsartigen Derivaten sind nur dann zu berücksichtigen, wenn sie im Geld sind. Näherungsweise ermittelt werden diese Ströme, indem
      1. der aktuelle Marktwert oder der Nettobarwert des Kontrakts unter 2.4 'Mittelzuflüsse bei Derivaten' zum letzten Termin, an dem die Bank die Option ausüben darf, als Zufluss aufgenommen wird und
      2. der aktuelle Marktwert oder der Nettobarwert des Kontrakts unter 1.5 'Mittelabflüsse bei Derivaten' zum frühesten Termin, an dem die Bank die Option ausüben darf, als Abfluss aufgenommen wird;
    2. Ströme im Zusammenhang mit anderen Kontrakten als den unter a genannten sind zu berücksichtigen, indem die vertraglichen Bruttozahlungsströme und die vertraglichen Ströme von Wertpapieren prognostiziert und unter 1.5 'Mittelabflüsse bei Derivaten' und 2.4 'Mittelzuflüsse bei Derivaten' bzw. im Abschnitt 'Liquiditätsdeckungspotenzial' in die entsprechenden Laufzeitbänder aufgenommen werden. Stehen die Beträge noch nicht fest, sind die zum Meldedatum gültigen aktuellen vom Markt implizierten Terminkurse heranzuziehen.
680 2.5 Fällig werdende Papiere im eigenen Portfolio

Die Zuflüsse, die auf die Rückzahlung von Kapital aus fälligen eigenen Anlagen in Schuldverschreibungen zurückzuführen sind und auf Basis ihrer vertraglichen Restlaufzeit angegeben werden. Ebenfalls anzuführen sind hier Mittelzuflüsse aus fällig werdenden Wertpapieren, die unter 'Liquiditätsdeckungspotenzial' ausgewiesen sind. Aus diesem Grund ist ein Wertpapier, sobald es fällig wird, im Abschnitt 'Liquiditätsdeckungspotenzial' als Wertpapierabfluss und hier als Mittelzufluss auszuweisen.
690 2.6 Andere Zuflüsse

Gesamtsumme aller anderen, nicht unter 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 oder 2.5 angeführten Mittelzuflüsse. Eventualabflüsse sind hier nicht anzugeben.
700 2.7 Zuflüsse insgesamt

Summe der unter 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 2.6 angegebenen Zuflüsse.
710 2.8 Vertragliche Lücke, netto

Die unter 2.7 angeführte Gesamtsumme der Zuflüsse abzüglich der unter 1.7 angeführten Gesamtsumme der Abflüsse.
720 2.9 Kumulierte vertragliche Lücke, netto

Kumulierte vertragliche Lücke (netto) vom Meldedatum bis zur Obergrenze eines maßgeblichen Laufzeitbands.
730-1080 3 LIQUIDITÄTSDECKUNGSPOTENZIAL

Im Abschnitt 'Liquiditätsdeckungspotenzial' sind Angaben zur Entwicklung der Bestände an Aktiva unterschiedlicher Liquidität zu machen, worunter u. a. handelbare und zentralbankfähige Aktiva sowie dem Institut vertraglich zugesagte Fazilitäten zählen.

Konsolidierte Meldungen zur Zentralbankfähigkeit müssen sich auf die für die einzelnen konsolidierten Institute in ihrem jeweiligen Sitzland geltenden Vorschriften stützen.

Wird in diesem Abschnitt auf handelbare Aktiva Bezug genommen, sind die an großen, tiefen und aktiven, durch einen niedrigen Konzentrationsgrad gekennzeichneten Repo- oder Kassamärkten gehandelten Aktiva auszuweisen.

In den Spalten des Abschnitts 'Liquiditätsdeckungspotenzial' dürfen nur unbelastete Aktiva angegeben werden, die die Institute über den Zeithorizont hinweg jederzeit zur Schließung vertraglicher Lücken zwischen Mittelzu- und -abflüssen liquidieren können. Belastete Vermögenswerte sind zu diesem Zweck belastete Vermögenswerte im Sinne der delegierten Verordnung (EU) 2015/61. Die Vermögenswerte dürfen nicht zur Bonitätsverbesserung bei strukturierten Geschäften eingesetzt oder zur Deckung von Betriebskosten (wie Mieten und Gehälter) genutzt werden und müssen einzig und allein dem Ziel dienen, als zusätzliche Finanzierungsquelle herangezogen werden zu können.

Vermögenswerte, die das Institut bei umgekehrten Pensions- und Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) als Sicherheit erhalten hat, können als Teil des Liquiditätsdeckungspotenzials betrachtet werden, wenn sie vom Institut gehalten werden, nicht erneut beliehen wurden und das Institut rechtlich und vertraglich über sie verfügen kann.

Um bei der Meldung der vom Institut bereits als Sicherheit vorgesehenen Vermögenswerte unter den Punkten 3.1 bis 3.7 Doppelzählungen zu vermeiden, darf das Institut das mit diesen Fazilitäten verbundene Potenzial nicht unter 3.8 ausweisen.

Vermögenswerte sind von den Instituten in Spalte 010 als Ausgangsbestand zu melden, wenn sie einer Rubrik entsprechen und zum Meldetermin zur Verfügung stehen.

In den Spalten 020 bis 220 des Abschnitts 'Liquiditätsdeckungspotenzial' sind vertragliche Ströme anzugeben. Hat ein Institut ein Pensionsgeschäft abgeschlossen, ist der in Pension gegebene Vermögenswert in dem Laufzeitband, in dem das Pensionsgeschäft fällig wird, als Wertpapierzufluss wieder aufzunehmen. Dementsprechend ist der Mittelabfluss infolge des fällig werdenden Pensionsgeschäfts unter 1.2 im entsprechenden Laufzeitband für Mittelabflüsse auszuweisen. Hat ein Institut ein umgekehrtes Pensionsgeschäft abgeschlossen, ist der in Pension gegebene Vermögenswert in dem Laufzeitband, in dem das Pensionsgeschäft fällig wird, als Wertpapierabfluss wieder aufzunehmen. Dementsprechend ist der Mittelzufluss infolge des fällig werdenden Pensionsgeschäfts unter 2.1 im entsprechenden Laufzeitband für Mittelzuflüsse auszuweisen. Sicherheitentauschgeschäfte sind im Abschnitt 'Liquiditätsdeckungspotenzial' in dem jeweiligen Laufzeitband, in dem diese Geschäfte fällig werden, als vertragliche Wertpapierzu- und -abflüsse auszuweisen.

Eine Veränderung bei der Höhe der unter 3.8 angegebenen vertraglich verfügbaren Kredit- und Liquiditätslinien ist im betreffenden Laufzeitband als Zahlungsstrom anzugeben. Hat ein Institut täglich fällige Einlagen bei einer Zentralbank, so sind diese unter 3.2 als Ausgangsbestand und im Laufzeitband 'Täglich fällig' als Mittelabfluss auszuweisen. Der daraus resultierende Mittelzufluss ist dementsprechend unter 2.2.5 anzugeben.

Fällig werdende Wertpapiere sind in diesem Abschnitt ihrer vertraglichen Laufzeit entsprechend auszuweisen. Wird ein Wertpapier fällig, ist es aus der Kategorie, in der es ursprünglich ausgewiesen wurde, zu entfernen und als Wertpapierabfluss zu behandeln und ist der daraus resultierende Mittelzufluss unter 2.5 anzugeben.

Die Werte sämtlicher Wertpapiere sind im entsprechenden Laufzeitband zum aktuellen Marktwert anzugeben.

Unter 3.8 sind nur vertraglich verfügbare Beträge anzugeben.

Um eine Doppelzählung zu vermeiden, sind unter 3.1 oder 3.2 des Abschnitts 'Liquiditätsdeckungspotenzial' keine Mittelzuflüsse auszuweisen.

Die Posten des Liquiditätsdeckungspotenzials sind in folgenden Unterkategorien auszuweisen:
730 3.1 Münzen und Banknoten

Gesamtwert des Bargeldbestands.
740 3.2 Abrufbare Zentralbankguthaben

Gesamtsumme der Guthaben bei Zentralbanken im Sinne von Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii der Verordnung (EU) 2015/61, die spätestens von einem Geschäftstag auf den anderen abgezogen werden können.

Wertpapiere, die Forderungen gegenüber Zentralbanken darstellen oder von diesen garantiert werden, sind hier nicht auszuweisen.
750 3.3 Handelbare Aktiva der Stufe 1

Marktwert der handelbaren Aktiva im Sinne der Artikel 7, 8 und 10 der Verordnung (EU) 2015/61.

Als Aktiva der Stufe 1 geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
760 3.3.1 Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen

Der unter 3.3 angegebene Betrag ohne gedeckte Schuldverschreibungen.
770 3.3.1.1 Zentralbank - Stufe 1

Der Teil des unter 3.3.1 angegebenen Betrags, der auf Aktiva in Form von Forderungen zurückgeht, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden.
780 3.3.1.2 Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)

Der Teil des unter 3.3.1 ausgewiesenen Betrags ohne den unter 3.3.1.1 genannten, der auf Aktiva in Form von Forderungen zurückgeht, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 zugewiesen wurde, oder von diesem garantiert werden.
790 3.3.1.3 Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3)

Der Teil des unter 3.3.1 ausgewiesenen Betrags ohne den unter 3.3.1.1 genannten, der auf Aktiva in Form von Forderungen zurückgeht, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 2 oder 3 zugewiesen wurde, oder von diesem garantiert werden.
800 3.3.1.4 Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 oder schlechter)

Der Teil des unter 3.3.1 ausgewiesenen Betrags ohne den unter 3.3.1.1 genannten, der auf Aktiva in Form von Forderungen zurückgeht, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 4 oder schlechter zugewiesen wurde, oder von diesem garantiert werden.
810 3.3.2 Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)

Der Teil des unter 3.3 angegebenen Betrags, der auf gedeckte Schuldverschreibungen zurückgeht. Bitte beachten Sie, dass nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2015/61 nur gedeckte Schuldverschreibungen der Bonitätsstufe 1 als Aktiva der Stufe 1 gelten können.
820 3.4 Handelbare Aktiva der Stufe 2A

Marktwert der handelbaren Aktiva im Sinne der Artikel 7, 8 und 11 der Verordnung (EU) 2015/61.

Als Aktiva der Stufe 2a geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
830 3.4.1 Unternehmensanleihen der Stufe 2a (Bonitätsstufe 1)

Der Teil des unter 3.4 ausgewiesenen Betrags, der auf Unternehmensanleihen zurückgeht, denen von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 zugewiesen wurde.
840 3.4.2 Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2a (Bonitätsstufen 1 und 2)

Der Teil des unter 3.4 ausgewiesenen Betrags, der auf gedeckte Schuldverschreibungen zurückgeht, denen von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 oder 2 zugewiesen wurde.
850 3.4.3 Öffentlicher Sektor - Stufe 2a (Bonitätsstufen 1 und 2)

Der Teil des unter 3.4 ausgewiesenen Betrags, der auf Aktiva in Form von Forderungen zurückgeht, die gegenüber Zentralstaaten, Zentralbanken, regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen bestehen oder von diesen garantiert werden. Bitte beachten Sie, dass nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a und b der Verordnung (EU) 2015/61 alle Aktiva in Form von Forderungen gegenüber öffentlichen Stellen, die als Aktiva der Stufe 2a gelten, die Bonitätsstufe 1 oder 2 haben müssen.
860 3.5 Handelbare Aktiva der Stufe 2B

Marktwert der handelbaren Aktiva im Sinne der Artikel 7, 8 und 12 oder 13 der Verordnung (EU) 2015/61.

Als Aktiva der Stufe 2B geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen.
870 3.5.1 ABS der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1)

Der Teil des unter 3.5 ausgewiesenen Betrags, der auf forderungsbesicherte Wertpapiere, darunter auch RMBS (durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere), zurückgeht. Bitte beachten Sie, dass nach Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2015/61 alle forderungsbesicherten Wertpapiere, die als Verbriefungen der Stufe 2B gelten, die Bonitätsstufe 1 aufweisen.
880 3.5.2 Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-6)

Der Teil des unter 3.5 angegebenen Betrags, der auf gedeckte Schuldverschreibungen zurückgeht.
890 3.5.3 Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-3)

Der Teil des unter 3.5 angegebenen Betrags, der auf Unternehmensanleihen zurückgeht.
900 3.5.4 Aktien der Stufe 2B

Der Teil des unter 3.5 angegebenen Betrags, der auf Aktien zurückgeht.
910 3.5.5 Öffentlicher Sektor - Stufe 2B (Bonitätsstufen 3-5)

Der Teil des unter 3.5 angegebenen Betrags, der auf Aktiva der Stufe 2B zurückgeht, die nicht unter den Punkten 3.5.1 bis 3.5.4 ausgewiesen werden.
920 3.6 Sonstige handelbare Aktiva

Der Marktwert handelbarer Aktiva, die nicht unter 3.3, 3.4 und 3.5. ausgewiesen sind.

Nicht im Abschnitt 'Liquiditätsdeckungspotenzial' auszuweisen sind Wertpapiere und Wertpapierströme aus anderen handelbaren Aktiva in Form gruppeninterner oder Eigenemissionen. Zahlungsströme aus diesen Posten sind jedoch in den relevanten Teilen der Abschnitte 1 und 2 des Meldebogens anzugeben.
930 3.6.1 Zentralstaat (Bonitätsstufe 1)

Der Teil des unter 3.6 ausgewiesenen Betrags, der auf Aktiva in Form von Forderungen zurückgeht, die gegenüber einem Staat bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden.
940 3.6.2 Zentralstaat (Bonitätsstufen 2-3)

Der Teil des unter 3.6 ausgewiesenen Betrags, der auf Aktiva in Form von Forderungen zurückgeht, die gegenüber einem Staat bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 2 oder 3 zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden.
950 3.6.3 Aktien

Der Teil des unter 3.6 angegebenen Betrags, der auf Aktien zurückgeht.
960 3.6.4 Gedeckte Schuldverschreibungen

Der Teil des unter 3.6 angegebenen Betrags, der auf gedeckte Schuldverschreibungen zurückgeht.
970 3.6.5 ABS

Der Teil des unter 3.6 angegebenen Betrags, der auf ABS zurückgeht.
980 3.6.6 Sonstige handelbare Aktiva

Der Teil des unter 3.6 angegebenen Betrags, der auf sonstige handelbare Aktiva zurückgeht, die nicht unter den Punkten 3.6.1 bis 3.6.5 ausgewiesen werden.
990 3.7 Nicht handelbare zentralbankfähige Aktiva

Der Buchwert nicht handelbarer Aktiva, die bei gewöhnlichen geldpolitischen Operationen der Zentralbank als Sicherheit anerkannt werden können und auf die das Institut auf seiner Konsolidierungsstufe unmittelbar zugreifen kann.

Bei Aktiva in einer Währung, die im Anhang der Durchführungsverordnung (EU) 2015/233 1 als Währung mit äußerst eingeschränkter Zentralbankfähigkeit aufgeführt ist, ist dieses Feld leer zu lassen. Nicht im Abschnitt 'Liquiditätsdeckungspotenzial' auszuweisen sind Wertpapiere und Wertpapierströme aus anderen handelbaren Aktiva in Form gruppeninterner oder Eigenemissionen. Zahlungsströme aus diesen Posten sind jedoch in den relevanten Teilen der Abschnitte 1 und 2 des Meldebogens anzugeben.
1000 3.8 Zugesagte, aber nicht in Anspruch genommene Fazilitäten

Gesamthöhe der dem meldenden Institut zugesagten, von diesem aber nicht in Anspruch genommenen Fazilitäten. Hierunter fallen Fazilitäten, deren Unwiderrufbarkeit vertraglich festgelegt ist. Werden für die Inanspruchnahme dieser Fazilitäten mehr Sicherheiten benötigt als vorhanden, ist ein verringerter Betrag anzugeben.

Um in Fällen, in denen das meldende Institut für eine nicht in Anspruch genommene Kreditfazilität bereits Aktiva als Sicherheit vorgesehen und diese unter den Punkten 3.1 bis 3.7 angegeben hat, Doppelzählungen zu vermeiden, dürfen diese Fazilitäten nicht unter 3.8 ausgewiesen werden. Das gleiche gilt in Fällen, in denen das meldende Institut unter Umständen Aktiva als Sicherheit vorsehen muss, um die Linie der Meldung in diesem Feld entsprechend in Anspruch nehmen zu können.
1010 3.8.1 Fazilitäten der Stufe 1

Der Teil des unter 3.8 angegebenen Betrags, der auf Kreditfazilitäten der Zentralbank im Sinne von Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht.
1020 3.8.2 Eingeschränkt nutzbare Fazilitäten der Stufe 2B

Der Teil des unter 3.8 angegebenen Betrags, der auf Fazilitäten im Sinne von Artikel 14 der Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht.
1030 3.8.3 Fazilitäten institutsbezogener Sicherungssysteme (IPS) der Stufe 2B

Der Teil des unter 3.8 angegebenen Betrags, der auf Liquiditätsfinanzierungen im Sinne von Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht.
1040 3.8.4 Sonstige Fazilitäten

Der Teil des unter 3.8 angegebenen Betrags, der auf andere Fazilitäten als die unter 3.8.1 bis 3.8.3 genannten zurückgeht.
1050 3.8.4.1 gruppeninterner Gegenparteien

Der Teil des unter 3.8.4 genannten Betrags, der auf Transaktionen zurückgeht, bei denen die Gegenpartei Mutter- oder Tochterunternehmen des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen derselben Muttergesellschaft ist oder mit dem Kreditinstitut durch eine Beziehung im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 83/349/EWG verbunden oder Mitglied desselben institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Zentralinstitut oder Mitglied eines Verbunds oder einer genossenschaftlichen Gruppe gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist.
1060 3.8.4.2 anderer Gegenparteien

Der Teil des unter 3.8.4 angegebenen Betrags, der auf andere Fazilitäten als die unter 3.8.4.1 genannten zurückgeht.
1070 3.9 Nettoveränderung des Liquiditätsdeckungspotenzials

Auszuweisen ist hier die Nettoveränderung in den Risikopositionen in 3.2, 3.3, 3.4 und 3.5, 3.6, 3.7 und 3.8 in einem bestimmten Laufzeitband, die für Zentralbanken, Wertpapierströme bzw. zugesagte Kreditlinien stehen.
1080 3.10 Kumuliertes Liquiditätsdeckungspotenzial

Kumulierter Betrag des Liquiditätsdeckungspotenzials vom Meldedatum bis zur Obergrenze eines maßgeblichen Laufzeitbands.
1090-1140 4 EVENTUALABFLÜSSE

In diesem Abschnitt sind Angaben zu Eventualabflüssen zu liefern.
1090 4.1 Abflüsse aus zugesagten Fazilitäten

Mittelabflüsse aus zugesagten Fazilitäten. Anzugeben ist hier der Höchstbetrag, der in einem bestimmten Zeitraum in Anspruch genommen werden kann. Bei revolvierenden Kreditfazilitäten ist nur der über das bestehende Darlehen hinausgehende Betrag anzugeben.
1010 4.1.1 Zugesagte Kreditfazilitäten

Der Teil des unter 4.1 angegebenen Betrags, der auf zugesagte Kreditfazilitäten im Sinne von Artikel 31 der Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht.
1110 4.1.1.1 die vom Empfänger als Fazilitäten der Stufe 2B angesehen werden

Der Teil des unter 4.1.1 angegebenen Betrags, der als Liquiditätsfinanzierung im Sinne von Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2015/61 angesehen wird.
1120 4.1.1.2 Sonstige

Der Teil des unter 4.1.1 angegebenen Betrags, der auf andere Fazilitäten als die unter 4.1.1.1 genannten zurückgeht.
1130 4.1.2 Liquiditätsfazilitäten

Der Teil des unter 4.1 angegebenen Betrags, der auf Liquiditätsfazilitäten im Sinne von Artikel 31 der Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht.
1140 4.2 Abflüsse aufgrund von Ereignissen, die eine Herabstufung auslösen

Hier sind die Auswirkungen einer wesentlichen Verschlechterung der Kreditwürdigkeit des Instituts anzugeben (Herabstufung der externen Bonitätsbeurteilung um mindestens drei Stufen).

Positive Beträge stehen für Eventualabflüsse, negative Beträge für eine Verringerung der ursprünglichen Verbindlichkeit.

Hat die Herabstufung eine vorzeitige Rückzahlung ausstehender Verbindlichkeiten zur Folge, sind die betreffenden Verbindlichkeiten in dem Laufzeitband, in dem sie unter 1 ausgewiesen werden, mit negativem Vorzeichen zu versehen, und für den Fall, dass die Auswirkungen der Herabstufung zum Meldedatum zum Tragen kommen, gleichzeitig in dem Laufzeitband, in dem die Verbindlichkeit fällig wird, mit positivem Vorzeichen zu versehen.

Führt die Herabstufung zu einer Nachschussforderung, ist der Marktwert der zu hinterlegenden Sicherheit für den Fall, dass die Auswirkungen der Herabstufung zum Meldedatum zum Tragen kommen, in dem Laufzeitband, in dem die Anforderung fällig wird, mit positivem Vorzeichen auszuweisen.

Führt die Herabstufung dazu, dass sich das Recht auf erneute Beleihung der als Sicherheit von den Gegenparteien empfangenen Wertpapiere ändert, ist der Marktwert der betreffenden Sicherheiten für den Fall, dass die Auswirkungen der Herabstufung zum Meldedatum zum Tragen kommen, in dem Laufzeitband, in dem das Institut nicht mehr auf die Sicherheiten zurückgreifen kann, mit positivem Vorzeichen auszuweisen.
1150-1290 5 ZUSATZINFORMATIONEN
1200 10 Gruppeninterne oder IPS-Abflüsse (ohne Devisen)

Summe der unter 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ausgewiesenen Abflüsse, wenn die Gegenpartei Mutter- oder Tochterunternehmen des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen derselben Muttergesellschaft ist oder mit dem Kreditinstitut durch eine Beziehung im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 83/349/EWG verbunden oder Mitglied desselben institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Zentralinstitut oder Mitglied eines Verbunds oder einer genossenschaftlichen Gruppe gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist.
1210 11 Gruppeninterne oder IPS-Zuflüsse (ohne Devisen und fällig werdende Wertpapiere)

Summe der unter 2.1, 2.2, 2.4, 2.6 ausgewiesenen Zuflüsse, wenn die Gegenpartei Mutter- oder Tochterunternehmen des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen derselben Muttergesellschaft ist oder mit dem Kreditinstitut durch eine Beziehung im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 83/349/EWG verbunden oder Mitglied desselben institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Zentralinstitut oder Mitglied eines Verbunds oder einer genossenschaftlichen Gruppe gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist.
1220 12 Gruppeninterne oder IPS-Zuflüsse aus fällig werdenden Wertpapieren)

Summe der unter 2.5 ausgewiesenen Zuflüsse, wenn die Gegenpartei Mutter- oder Tochterunternehmen des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen derselben Muttergesellschaft ist oder mit dem Kreditinstitut durch eine Beziehung im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 83/349/EWG verbunden oder Mitglied desselben institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Zentralinstitut oder Mitglied eines Verbunds oder einer genossenschaftlichen Gruppe gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist.
1230 13 Zentralbankfähige erstklassige liquide Aktiva

Der Teil der unter 3.3, 3.4 und 3.5 ausgewiesenen Aktiva, die bei gewöhnlichen geldpolitischen Operationen der Zentralbank als Sicherheit anerkannt werden können und auf die das Institut auf seiner Konsolidierungsstufe unmittelbar zugreifen kann.

Bei Aktiva in einer Währung, die im Anhang der Verordnung (EU) 2015/233 als Währung mit äußerst eingeschränkter Zentralbankfähigkeit aufgeführt ist, ist dieses Feld leer zu lassen.
1240 14 Handelbare zentralbankfähige Aktiva, die nicht erstklassig und liquide sind

Die Summe aus:

  1. der Summe der unter 3.6 ausgewiesenen Aktiva, die bei gewöhnlichen geldpolitischen Operationen der Zentralbank als Sicherheit anerkannt werden können und auf die das Institut auf seiner Konsolidierungsstufe unmittelbar zugreifen kann.
  2. den Eigenemissionen, die bei gewöhnlichen geldpolitischen Operationen der Zentralbank als Sicherheit anerkannt werden können und auf die das Institut auf seiner Konsolidierungsstufe unmittelbar zugreifen kann.

Bei Vermögenswerten in einer Währung, die laut der Verordnung (EU) 2015/233 zu den Währungen zählt, deren Zentralbankfähigkeit äußerst eng definiert ist, lassen die Institute dieses Feld leer.
1270 17 Psychologisch motivierte Abflüsse aus Einlagen

Der unter 1.3 angegebene Betrag, der unter der für das Liquiditätsmanagement des meldenden Instituts zugrunde gelegten Prämisse des 'Business as usual' und entsprechend der daraus abgeleiteten Fälligkeit auf die Laufzeitbänder verteilt wird. Unter 'Business as usual' ist hier zu verstehen, dass nicht von Liquiditätsengpässen ausgegangen wird.

Die Verteilung muss die Verweildauer der Einlagen widerspiegeln.

Im Geschäftsplan zugrunde gelegte Annahmen bleiben hier unberücksichtigt, sodass keine Angaben zu neuen Geschäftstätigkeiten zu machen sind.

Die Verteilung auf die verschiedenen Laufzeitbänder muss der für interne Zwecke verwendeten Granularität entsprechen. Somit müssen nicht alle Laufzeitbänder ausgefüllt werden.
1280 18 Psychologisch motivierte Zuflüsse aus Darlehen und Krediten

Der unter 2.2 angegebene Betrag, der unter der für das Liquiditätsmanagement des meldenden Instituts zugrunde gelegten Prämisse des 'Business as usual' und entsprechend der daraus abgeleiteten Fälligkeit auf die Laufzeitbänder verteilt wird. Unter 'Business as usual' ist hier zu verstehen, dass nicht von Liquiditätsengpässen ausgegangen wird.

Im Geschäftsplan zugrunde gelegte Annahmen bleiben hier unberücksichtigt, sodass keine Angaben zu neuen Geschäftstätigkeiten zu machen sind.

Die Verteilung auf die verschiedenen Laufzeitbänder muss der für interne Zwecke verwendeten Granularität entsprechen. Somit müssen nicht alle Laufzeitbänder zwangsläufig ausgefüllt werden.
1290 19 Psychologisch motivierter Abruf zugesagter Fazilitäten

Der unter 4.1 angegebene Betrag, der unter der für das Liquiditätsmanagement des meldenden Instituts zugrunde gelegten Prämisse des 'Business as usual' und entsprechend der daraus abgeleiteten Menge der Mittelabrufe und des daraus resultierenden Liquiditätsbedarfs auf die Laufzeitbänder verteilt wird. Unter 'Business as usual' ist hier zu verstehen, dass nicht von Liquiditätsengpässen ausgegangen wird.

Im Geschäftsplan zugrunde gelegte Annahmen bleiben hier unberücksichtigt, sodass keine Angaben zu neuen Geschäftstätigkeiten zu machen sind.

Die Verteilung auf die verschiedenen Laufzeitbänder muss der für interne Zwecke verwendeten Granularität entsprechen. Somit müssen nicht alle Laufzeitbänder ausgefüllt werden."

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1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0233

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Liquiditätsmeldungen Anhang XXIV


MELDEBÖGEN ZUR LIQUIDITÄT
Meldebogennummer Meldebogencode Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe
MELDEBÖGEN ZUR LIQUIDITÄTSDECKUNG
TEIL I - LIQUIDE AKTIVA
72 C 72.00 LIQUIDITÄTSDECKUNG - LIQUIDE AKTIVA
TEIL II - ABFLÜSSE
73 C 73.00 LIQUIDITÄTSDECKUNG - ABFLÜSSE
TEIL III - ZUFLÜSSE
74 C 74.00 LIQUIDITÄTSDECKUNG - ZUFLÜSSE
TEIL IV - SICHERHEITENSWAPS
75 C 75.00 LIQUIDITÄTSDECKUNG - SICHERHEITENSWAPS
TEIL V - BERECHNUNGEN
76 C 76.00 LIQUIDITÄTSDECKUNG - BERECHNUNGEN


C 72.00 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - LIQUIDE AKTIVA
Währung
Zeile ID Posten Betrag / Marktwert Standard- gewichtung Anwendbare Gewichtung Wert gemäß Artikel 9
010 020 030 040
010 1 SUMME DER UNBEREINIGTEN LIQUIDEN AKTIVA
020 1.1 Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 1
030 1.1.1 Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität
040 1.1.1.1 Münzen und Banknoten 1,00
050 1.1.1.2 Abziehbare Zentralbankreserven 1,00
060 1.1.1.3 Aktiva einer Zentralbank 1,00
070 1.1.1.4 Aktiva einer Zentralregierung 1,00
080 1.1.1.5 Aktiva von regionalen/lokalen Gebietskörperschaften 1,00
090 1.1.1.6 Aktiva von öffentlichen Stellen 1,00
100 1.1.1.7 Ansetzbare Aktiva der Zentralregierung oder Zentralbank in der Landes- oder Fremdwährung 1,00
110 1.1.1.8 Aktiva von Kreditinstituten (gesichert durch die Regierung eines Mitgliedstaats, Förderdarlehen) 1,00
120 1.1.1.9 Aktiva von multilateralen Entwicklungsbanken und internationalen Organisationen 1,00
130 1.1.1.10 Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGa mit Münzen/Banknoten und/oder Risikopositionen der Zentralbank als zugrunde liegende Aktiva 1,00
140 1.1.1.11 Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGa mit Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität, als zugrunde liegende Aktiva 0,95
150 1.1.1.12 Alternative Liquiditätsansätze: Kreditfazilität der Zentralbank 1,00
160 1.1.1.13 Zentralinstitute: Aktiva der Stufe 1, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden
170 1.1.1.14 Alternative Liquiditätsansätze: Berücksichtigung von Aktiva der Stufe 2A, die als Stufe 1 anerkannt werden 0,80
180 1.1.2 Summe der unbereinigten gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1
190 1.1.2.1 Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität 0,93
200 1.1.2.2 Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGa mit gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität als zugrunde liegende Aktiva 0,88
210 1.1.2.3 Zentralinstitute: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden
220 1.2 Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 2
230 1.2.1 Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 2A
240 1.2.1.1 Aktiva von Regionalregierungen, lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen (Mitgliedstaat, Risikogewicht 20 %) 0,85
250 1.2.1.2 Aktiva der Zentralbank oder einer Regionalregierung, lokalen Gebietskörperschaft oder öffentlichen Stelle (Drittland, Risikogewicht 20 %) 0,85
260 1.2.1.3 Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Bonitätsstufe 2) 0,85
270 1.2.1.4 Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Drittland, Bonitätsstufe 1) 0,85
280 1.2.1.5 Unternehmensschuld- verschreibungen (Bonitätsstufe 1) 0,85
290 1.2.1.6 Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGa mit Aktiva der Stufe 2a als zugrunde liegende Aktiva 0,80
300 1.2.1.7 Zentralinstitute: Aktiva der Stufe 2A, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden
310 1.2.2 Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 2B
320 1.2.2.1 Forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien, Bonitätsstufe 1) 0,75
330 1.2.2.2 Forderungsbesicherte Wertpapiere (Kfz, Bonitätsstufe 1) 0,75
340 1.2.2.3 Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Risikogewicht 35 %) 0,70
350 1.2.2.4 Forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) 0,65
360 1.2.2.5 Unternehmensschuld- verschreibungen (Bonitätsstufen 2/3) 0,50
370 1.2.2.6 Unternehmensschuld- verschreibungen - nicht zinsbringende Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 1/2/3) 0,50
380 1.2.2.7 Aktien (wichtiger Aktienindex) 0,50
390 1.2.2.8 Nicht zinsbringende Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 3-5) 0,50
400 1.2.2.9 Eingeschränkt nutzbare zugesagte Liquiditätsfazilitäten von Zentralbanken 1,00
410 1.2.2.10 Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGa mit forderungsbesicherten Wertpapieren als zugrunde liegende Aktiva (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) 0,70
420 1.2.2.11 Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGa mit gedeckten Schuldverschreibungen hoher Qualität als zugrunde liegende Aktiva (Risikogewicht 35 %) 0,65
430 1.2.2.12 Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGa mit forderungsbesicherten Wertpapieren als zugrunde liegende Aktiva (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) 0,60
440 1.2.2.13 Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGa mit Unternehmensschuld- verschreibungen (Bonitätsstufen 2/3), Aktien (wichtiger Aktienindex) oder nicht zinsbringende Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 3-5) als zugrunde liegende Aktiva 0,45
450 1.2.2.14 Einlagen von Verbundsmitgliedern bei Zentralinstituten (keine Pflichtinvestition) 0,75
460 1.2.2.15 Liquiditätsfinanzierung für Verbundsmitglieder durch das Zentralinstitut (nicht festgelegte Besicherung) 0,75
470 1.2.2.16 Zentralinstitute: Aktiva der Stufe 2B, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden
ZUSATZINFORMATIONEN
480 2 Alternative Liquiditätsansätze: Zusätzliche Aktiva der Stufen 1/2A/2B wegen nicht anwendbarer Währungskongruenz aus ALA-Gründen
490 3 Einlagen von Verbundsmitgliedern bei Zentralinstituten (Pflichtinvestition in Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)
500 4 Einlagen von Verbundsmitgliedern bei Zentralinstituten (Pflichtinvestition in gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1)
510 5 Einlagen von Verbundsmitgliedern bei Zentralinstituten (Pflichtinvestition in Aktiva der Stufe 2A)
520 6 Einlagen von Verbundsmitgliedern bei Zentralinstituten (Pflichtinvestition in Aktiva der Stufe 2B)
530 7 Bereinigungen von Aktiva infolge von Netto-Liquiditätsabflüssen aufgrund einer vorzeitigen Glattstellung der Sicherungsgeschäfte
540 8 Bereinigungen von Aktiva infolge von Netto-Liquiditätszuflüssen aufgrund einer vorzeitigen Glattstellung der Sicherungsgeschäfte
550 9 Von einem Mitgliedstaat geförderte und garantierte Bankaktiva, die dem Bestandsschutz unterliegen
560 10 Von einem Mitgliedstaat geförderte Einrichtungen für die Verwaltung wertgeminderter Vermögenswerte, die der Übergangsbestimmung unterliegen
570 11 Durch Darlehen für Wohnimmobilien unterlegte Verbriefungen, die der Übergangsbestimmung unterliegen
580 12 Aktiva der Stufen 1/2A/2B, die aus Währungsgründen ausgeschlossen werden
590 13 Aktiva der Stufen 1/2A/2B, die aus operativen Gründen, ausgenommen Währungsgründe, ausgeschlossen werden
600 14 Nicht zinsbringende Aktiva der Stufe 1 (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten)
610 15 Nicht zinsbringende Aktiva der Stufe 2a (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten)


C 73.00 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - ABFLÜSSE
Währung
Betrag Marktwert der ausge- reichten Sicher- heiten Wert der ausge- reichten Sicher- heiten gemäß Artikel 9 Standard- gewichtung Anwendbare Gewichtung Abfluss
Zeile ID Posten 010 020 030 040 050 060
010 1 ABFLÜSSE
020 1.1 Abflüsse aus unbesicherten Geschäften/Einlagen
030 1.1.1 Privatkundeneinlagen
040 1.1.1.1 Einlagen, bei denen die Auszahlung in den nächsten 30 Kalendertagen vereinbart wurde

1,00
050 1.1.1.2 Einlagen, die höheren Abflüssen unterliegen
060 1.1.1.2.1 Kategorie 1

0.10-0.15
070 1.1.1.2.2 Kategorie 2

0.15-0.20
080 1.1.1.3 Stabile Einlagen

0,05
090 1.1.1.4 Stabile Einlagen mit angewendeter Ausnahmeregelung

0,03
100 1.1.1.5 Einlagen in Drittländern, bei denen ein höherer Abfluss angewendet wird
110 1.1.1.6 Andere Privatkundeneinlagen

0,10
120 1.1.2 Operative Einlagen
130 1.1.2.1 Für Clearing-, Verwahr-, Gelddispositions- oder andere vergleichbare Dienstleistungen im Rahmen einer etablierten Geschäftsbeziehung gehalten
140 1.1.2.1.1 Durch ein Einlagensicherungs- system gedeckt

0,05
150 1.1.2.1.2 Nicht durch ein Einlagensicherungs- system gedeckt

0,25
160 1.1.2.2 In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund gehalten
170 1.1.2.2.1 Nicht als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut behandelt

0,25
180 1.1.2.2.2 Als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut behandelt

1,00
190 1.1.2.3 Im Rahmen einer (anderen) etablierten Geschäftsbeziehung mit Nichtfinanzkunden gehalten

0,25
200 1.1.2.4 Für die Zahlungsverkehrs- abrechnung (Cash Clearing) und für Dienstleistungen eines Zentralinstituts innerhalb eines Verbunds gehalten

0,25
210 1.1.3 Nicht operative Einlagen
220 1.1.3.1 Einlagen, die sich aus einer Korrespondenzbank- beziehung oder aus der Erbringung von Primebroker- Dienstleistungen ergeben

1,00
230 1.1.3.2 Einlagen von Finanzkunden

1,00
240 1.1.3.3 Einlagen von anderen Kunden
250 1.1.3.3.1 Durch ein Einlagensicherungs- system gedeckt

0,20
260 1.1.3.3.2 Nicht durch ein Einlagensicherungs- system gedeckt

0,40
270 1.1.4 Zusätzliche Abflüsse
280 1.1.4.1 Andere Sicherheiten als für Derivate hinterlegte Sicherheiten in Form von Aktiva der Stufe 1

0,20
290 1.1.4.2 Für Derivate hinterlegte Sicherheiten in Form gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1

0,10
300 1.1.4.3 Wesentliche Abflüsse infolge der Verschlechterung der eigenen Bonität

1,00
310 1.1.4.4 Auswirkungen ungünstiger Marktbedingungen auf Derivate, Finanzierungsgeschäfte und andere Kontrakte
320 1.1.4.4.1 Ansatz des historischen Rückblicks

1,00
330 1.1.4.4.2 Fortgeschrittene Methode für zusätzliche Abflüsse

1,00
340 1.1.4.5 Abflüsse aus Derivaten

1,00
350 1.1.4.6 Leerverkaufspositionen
360 1.1.4.6.1 Durch besicherte Wertpapier- finanzierungsgeschäfte gedeckt

0,00
370 1.1.4.6.2 Andere

1,00
380 1.1.4.7 Einforderbare überschüssige Sicherheiten

1,00
390 1.1.4.8 Fällige Sicherheiten

1,00
400 1.1.4.9 Sicherheiten in Form liquider Aktiva, die durch nicht liquide Aktiva ersetzt werden können

1,00
410 1.1.4.10 Verlust an Finanzmitteln aus strukturierten Finanzierungsinstrumenten
420 1.1.4.10.1 Strukturierte Finanzierungs- instrumente

1,00
430 1.1.4.10.2 Finanzierungsfazilitäten

1,00
440 1.1.4.11 Vermögenswerte, die auf unbesicherter Basis geliehen wurden

1,00
450 1.1.4.12 Interne Aufrechnung der Positionen von Kunden

0,50
460 1.1.5 Zugesagte Fazilitäten
470 1.1.5.1 Kreditfazilitäten
480 1.1.5.1.1 Für Privatkunden

0,05
490 1.1.5.1.2 Für andere Nichtfinanzkunden als Privatkunden

0,10
500 1.1.5.1.3 Für Kreditinstitute
510 1.1.5.1.3.1 Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Privatkunden

0,05
520 1.1.5.1.3.2 Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Nichtfinanzkunden

0,10
530 1.1.5.1.3.3 Andere

0,40
540 1.1.5.1.4 Für andere beaufsichtigte Finanzinstitute als Kreditinstitute

0,40
550 1.1.5.1.5 In einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend
560 1.1.5.1.6 In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund, sofern als liquides Aktivum für das einlegende Institut behandelt

0,75
570 1.1.5.1.7 Für andere Finanzkunden

1,00
580 1.1.5.2 Liquiditätsfazilitäten
590 1.1.5.2.1 Für Privatkunden

0,05
600 1.1.5.2.2 Für andere Nichtfinanzkunden als Privatkunden

0,30
610 1.1.5.2.3 Für private Beteiligungsgesellschaften

0,40
620 1.1.5.2.4 Für Verbriefungszweckgesellschaften
630 1.1.5.2.4.1 Für den Erwerb anderer Vermögenswerte als Wertpapiere von Nichtfinanzkunden

0,10
640 1.1.5.2.4.2 Andere

1,00
650 1.1.5.2.5 Für Kreditinstitute
660 1.1.5.2.5.1 Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Privatkunden

0,05
670 1.1.5.2.5.2 Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Nichtfinanzkunden

0,30
680 1.1.5.2.5.3 Andere

0,40
690 1.1.5.2.6 In einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend
700 1.1.5.2.7 In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund, sofern als liquides Aktivum für das einlegende Institut behandelt

0,75
710 1.1.5.2.8 Für andere Finanzkunden

1,00
720 1.1.6 Andere Produkte und Dienstleistungen
730 1.1.6.1 Andere außerbilanzielle Verpflichtungen und Eventualfinanzierungsverpflichtungen
740 1.1.6.2 Nicht in Anspruch genommene Darlehen und Buchkredite an Großkunden


Betrag Marktwert der ausgereichten Sicherheiten Wert der ausgereichten Sicherheiten gemäß Artikel 9 Standard- gewichtung Anwendbare Gewichtung Abfluss
Zeile ID Posten 010 020 030 040 050 060
750 1.1.6.3 Vereinbarte, aber noch nicht in Anspruch genommene Hypothekendarlehen
760 1.1.6.4 Kreditkarten
770 1.1.6.5 Überziehungskredite
780 1.1.6.6 Geplante Abflüsse in Zusammenhang mit der Verlängerung oder der Vergabe neuer Privat- oder Großkundenkredite
790 1.1.6.6.1 Überschreitung der Finanzierung gegenüber Nichtfinanzkunden
800 1.1.6.6.1.1 Überschreitung der Finanzierung gegenüber Privatkunden
810 1.1.6.6.1.2 Überschreitung der Finanzierung gegenüber Nichtfinanz- unternehmen
820 1.1.6.6.1.3 Überschreitung der Finanzierung gegenüber Staaten, multilateralen Entwicklungsbanken und öffentlichen Stellen
830 1.1.6.6.1.4 Überschreitung der Finanzierung gegenüber anderen juristischen Personen
840 1.1.6.6.2 Andere
850 1.1.6.7 Geplante Derivateverbindlichkeiten
860 1.1.6.8 Außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung
870 1.1.6.9 Andere
880 1.1.7 Andere Verbindlichkeiten
890 1.1.7.1 Verbindlichkeiten aus Betriebskosten

0,00
900 1.1.7.2 In Form von Schuldverschreibungen, sofern nicht als Privatkundeneinlagen behandelt

1,00
910 1.1.7.3 Andere

1,00
920 1.2 Abflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen
930 1.2.1 Gegenpartei ist Zentralbank
940 1.2.1.1 Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

0,00
950 1.2.1.2 Sicherheiten der Stufe 1 in Form von Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

0,00
960 1.2.1.3 Sicherheiten der Stufe 2A

0,00
970 1.2.1.4 Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

0,00
980 1.2.1.5 Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B

0,00
990 1.2.1.6 Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

0,00
1000 1.2.1.7 Andere Sicherheiten in Form von Aktiva der Stufe 2B

0,00
1010 1.2.1.8 Sicherheiten in Form nicht liquider Aktiva

0,00
1020 1.2.2 Gegenpartei ist keine Zentralbank
1030 1.2.2.1 Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

0,00
1040 1.2.2.2 Sicherheiten der Stufe 1 in Form von Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

0,07
1050 1.2.2.3 Sicherheiten der Stufe 2A

0,15
1060 1.2.2.4 Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

0,25
1070 1.2.2.5 Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B

0,30
1080 1.2.2.6 Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

0,35
1090 1.2.2.7 Andere Sicherheiten in Form von Aktiva der Stufe 2B

0,50
1100 1.2.2.8 Sicherheiten in Form nicht liquider Aktiva
1110 1.2.2.8.1 Gegenpartei ist Zentralregierung, öffentliche Stelle mit Risikogewicht < = 20 %, multilaterale Entwicklungsbank

0,25
1120 1.2.2.8.2 Andere Gegenpartei

1,00
1130 1.3 Summe der Abflüsse aus Sicherheitenswaps
ZUSATZINFORMATIONEN
1140 2 Schuldverschreibungen im Privatkundensegment mit einer Restlaufzeit von weniger als 30 Tagen
1150 3 Privatkundeneinlagen, die bei der Berechnung der Abflüsse ausgeschlossen sind
1160 4 Nicht bewertete Privatkundeneinlagen
1170 5 Liquiditätsabflüsse, die durch Abzug der einhergehenden Zuflüsse saldiert werden müssen
6 Operative Einlagen für Clearing-, Verwahr-, Gelddispositions- oder andere vergleichbare Dienstleistungen im Rahmen einer etablierten Geschäftsbeziehung
1180 6.1 Durch Kreditinstitute bereitgestellt
1190 6.2 Durch andere Finanzkunden als Kreditinstitute bereitgestellt
1200 6.3 Durch Staaten, Zentralbanken, multilaterale Entwicklungsbanken und öffentliche Stellen bereitgestellt
1210 6.4 Durch andere Kunden bereitgestellt
7 Nicht operative Einlagen, die von Finanzkunden und anderen Kunden gehalten werden
1220 7.1 Durch Kreditinstitute bereitgestellt
1230 7.2 Durch andere Finanzkunden als Kreditinstitute bereitgestellt
1240 7.3 Durch Staaten, Zentralbanken, multilaterale Entwicklungsbanken und öffentliche Stellen bereitgestellt
1250 7.4 Durch andere Kunden bereitgestellt
1260 8 Finanzierungszusagen gegenüber Nichtfinanzkunden
1270 9 Für Derivate hinterlegte Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität
1280 10 Überwachung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
11 Abflüsse innerhalb gruppeninterner und institutsinterner Sicherungssysteme
1290 11.1 Davon: für Finanzkunden
1300 11.2 Davon: für Nichtfinanzkunden
1310 11.3 Davon: besichert
1320 11.4 Davon: Kreditfazilitäten ohne bevorzugte Behandlung
1330 11.5 Davon: Liquiditätsfazilitäten ohne bevorzugte Behandlung
1340 11.6 Davon: operative Einlagen
1350 11.7 Davon: nicht operative Einlagen
1360 11.8 Davon: Verbindlichkeiten in Form von Schuldverschreibungen, sofern nicht als Privatkundeneinlagen behandelt
1370 12 Fremdwährungsabflüsse
1380 13 Abflüsse in Drittländern - Transferbeschränkungen oder nicht konvertierbare Währungen
1390 14 Zusätzliche Guthaben, die bei Zentralbankreserven zu halten sind


C 74.00 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - ZUFLÜSSE
 
Währung    
 
Betrag Marktwert der empfangenen Sicherheiten
Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse
Zeile ID Posten 010 020 030 040 050
010 1 ZUFLÜSSE INSGESAMT
020 1.1 Zuflüsse aus unbesicherten Geschäften/Einlagen
030 1.1.1 Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)
040 1.1.1.1 Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken), die keiner Kapitalrückzahlung entsprechen
050 1.1.1.2 Andere fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)
060 1.1.1.2.1 Fällige Zahlungen von Privatkunden
070 1.1.1.2.2 Fällige Zahlungen von Nichtfinanzunternehmen
080 1.1.1.2.3 Fällige Zahlungen von Staaten, multilateralen Entwicklungsbanken und öffentlichen Stellen
090 1.1.1.2.4 Fällige Zahlungen von anderen juristischen Personen


Standard- gewichtung Anwendbare Gewichtung
Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
Zeile ID Posten 060 070 080 090 100
010 1 ZUFLÜSSE INSGESAMT
020 1.1 Zuflüsse aus unbesicherten Geschäften / Einlagen
030 1.1.1 Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)
040 1.1.1.1 Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken), die keiner Kapitalrückzahlung entsprechen

1.00
050 1.1.1.2 Andere fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)
060 1.1.1.2.1 Fällige Zahlungen von Privatkunden

0.50
070 1.1.1.2.2 Fällige Zahlungen von Nichtfinanz- unternehmen

0.50
080 1.1.1.2.3 Fällige Zahlungen von Staaten, multilateralen Entwicklungs- banken und öffentlichen Stellen

0.50
090 1.1.1.2.4 Fällige Zahlungen von anderen juristischen Personen

0.50


Wert der empfangenen Sicherheiten gemäß Artikel 9 Zufluss
Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
Zeile ID Posten 110 120 130 140 150 160
010 1 ZUFLÜSSE INSGESAMT
020 1.1 Zuflüsse aus unbesicherten Geschäften / Einlagen
030 1.1.1 Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)
040 1.1.1.1 Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken), die keiner Kapitalrückzahlung entsprechen
050 1.1.1.2 Andere fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)
060 1.1.1.2.1 Fällige Zahlungen von Privatkunden
070 1.1.1.2.2 Fällige Zahlungen von Nichtfinanz- unternehmen
080 1.1.1.2.3 Fällige Zahlungen von Staaten, multilateralen Entwicklungs- banken und öffentlichen Stellen
090 1.1.1.2.4 Fällige Zahlungen von anderen juristischen Personen


Betrag Marktwert der empfangenen Sicherheiten
Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse
Zeile ID Posten 010 020 030 040 050
100 1.1.2 Fällige Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden
110 1.1.2.1 Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind
120 1.1.2.1.1 Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind, wobei das Kreditinstitut eine entsprechende symmetrische Zuflussrate ermitteln kann
130 1.1.2.1.2 Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind, wobei das Kreditinstitut keine entsprechende symmetrische Zuflussrate ermitteln kann
140 1.1.2.2 Fällige Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden, die nicht als operative Einlagen eingestuft sind
150 1.1.2.2.1 Fällige Zahlungen von Zentralbanken
160 1.1.2.2.2 Fällige Zahlungen von Finanzkunden
170 1.1.3 Zuflüsse in Verbindung mit Abflüssen im Einklang mit Förderdarlehenszusagen gemäß Artikel 31 Absatz 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission.


Standard- gewichtung Anwendbare Gewichtung
Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
Zeile ID Posten 060 070 080 090 100
100 1.1.2 Fällige Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden
110 1.1.2.1 Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind
120 1.1.2.1.1 Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind, wobei das Kreditinstitut eine entsprechende symmetrische Zuflussrate ermitteln kann
130 1.1.2.1.2 Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind, wobei das Kreditinstitut keine entsprechende symmetrische Zuflussrate ermitteln kann 0.05
140 1.1.2.2 Fällige Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden, die nicht als operative Einlagen eingestuft sind
150 1.1.2.2.1 Fällige Zahlungen von Zentralbanken 1.00
160 1.1.2.2.2 Fällige Zahlungen von Finanzkunden 1.00
170 1.1.3 Zuflüsse in Verbindung mit Abflüssen im Einklang mit Förderdarlehenszusagen gemäß Artikel 31 Absatz 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission. 1.00


Wert der empfangenen Sicherheiten gemäß Artikel 9 Zufluss
Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
Zeile ID Posten 110 120 130 140 150 160
100 1.1.2 Fällige Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden
110 1.1.2.1 Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind
120 1.1.2.1.1 Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind, wobei das Kreditinstitut eine entsprechende symmetrische Zuflussrate ermitteln kann
130 1.1.2.1.2 Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind, wobei das Kreditinstitut keine entsprechende symmetrische Zuflussrate ermitteln kann
140 1.1.2.2 Fällige Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden, die nicht als operative Einlagen eingestuft sind
150 1.1.2.2.1 Fällige Zahlungen von Zentralbanken
160 1.1.2.2.2 Fällige Zahlungen von Finanzkunden
170 1.1.3 Zuflüsse in Verbindung mit Abflüssen im Einklang mit Förderdarlehens- zusagen gemäß Artikel 31 Absatz 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission.


Betrag Marktwert der empfangenen Sicherheiten
Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse
Zeile ID Posten 010 020 030 040 050
180 1.1.4 Fällige Zahlungen aus Handelsfinanzierungs- geschäften
190 1.1.5 Fällige Zahlungen aus Wertpapieren, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden
200 1.1.6 Vermögenswerte mit unbestimmtem vertraglichem Endtermin
210 1.1.7 Fällige Zahlungen aus Positionen in Eigenkapitalinstrumenten eines wichtigen Indexes, sofern sie nicht gleichzeitig als liquide Aktiva erfasst werden
220 1.1.8 Zuflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- bzw. Liquiditätsfazilitäten und anderen Fazilitäten, die von Zentralbanken bereitgestellt wurden, sofern sie nicht gleichzeitig als liquide Aktiva erfasst werden
230 1.1.9 Zuflüsse aus der Freigabe von Salden, die im Einklang mit Vorschriften für die Sicherung von Kundenhandelsaktiva auf getrennten Konten geführt werden
240 1.1.10 Zuflüsse aus Derivaten
250 1.1.11 Zuflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- bzw. Liquiditätsfazilitäten, die durch Mitglieder einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems bereitgestellt wurden, wobei die zuständige Behörde die Anwendung einer günstigeren Zuflussrate genehmigt hat
260 1.1.12 Andere Zuflüsse


Standard- gewichtung Anwendbare Gewichtung
Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
Zeile ID Posten 060 070 080 090 100
180 1.1.4 Fällige Zahlungen aus Handelsfinanzierungs- geschäften

1.00
190 1.1.5 Fällige Zahlungen aus Wertpapieren, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden

1.00
200 1.1.6 Vermögenswerte mit unbestimmtem vertraglichem Endtermin

0.20
210 1.1.7 Fällige Zahlungen aus Positionen in Eigenkapitalinstrumenten eines wichtigen Indexes, sofern sie nicht gleichzeitig als liquide Aktiva erfasst werden

1.00
220 1.1.8 Zuflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- bzw. Liquiditätsfazilitäten und anderen Fazilitäten, die von Zentralbanken bereitgestellt wurden, sofern sie nicht gleichzeitig als liquide Aktiva erfasst werden

1.00
230 1.1.9 Zuflüsse aus der Freigabe von Salden, die im Einklang mit Vorschriften für die Sicherung von Kundenhandelsaktiva auf getrennten Konten geführt werden

1.00
240 1.1.10 Zuflüsse aus Derivaten

1.00
250 1.1.11 Zuflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- bzw. Liquiditätsfazilitäten, die durch Mitglieder einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems bereitgestellt wurden, wobei die zuständige Behörde die Anwendung einer günstigeren Zuflussrate genehmigt hat
260 1.1.12 Andere Zuflüsse

1.00


Wert der empfangenen Sicherheiten gemäß Artikel 9 Zufluss
Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
Zeile ID Posten 110 120 130 140 150 160
180 1.1.4 Fällige Zahlungen aus Handelsfinanzierungsgeschäften
190 1.1.5 Fällige Zahlungen aus Wertpapieren, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden
200 1.1.6 Vermögenswerte mit unbestimmtem vertraglichem Endtermin
210 1.1.7 Fällige Zahlungen aus Positionen in Eigenkapitalinstrumenten eines wichtigen Indexes, sofern sie nicht gleichzeitig als liquide Aktiva erfasst werden
220 1.1.8 Zuflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- bzw. Liquiditätsfazilitäten und anderen Fazilitäten, die von Zentralbanken bereitgestellt wurden, sofern sie nicht gleichzeitig als liquide Aktiva erfasst werden
230 1.1.9 Zuflüsse aus der Freigabe von Salden, die im Einklang mit Vorschriften für die Sicherung von Kundenhandelsaktiva auf getrennten Konten geführt werden
240 1.1.10 Zuflüsse aus Derivaten
250 1.1.11 Zuflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- bzw. Liquiditätsfazilitäten, die durch Mitglieder einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems bereitgestellt wurden, wobei die zuständige Behörde die Anwendung einer günstigeren Zuflussrate genehmigt hat
260 1.1.12 Andere Zuflüsse


Betrag Marktwert der empfangenen Sicherheiten
Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse
Zeile ID Posten 010 020 030 040 050
270 1.2 Zuflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkt- transaktionen
280 1.2.1 Sicherheiten, die als liquide Aktiva anerkannt werden
290 1.2.1.1 Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuld- verschreibungen äußerst hoher Qualität
300 1.2.1.2 Sicherheiten der Stufe 1, die gedeckte Schuld- verschreibungen äußerst hoher Qualität sind
310 1.2.1.3 Sicherheiten der Stufe 2A
320 1.2.1.4 Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz)
330 1.2.1.5 Sicherheiten in Form gedeckter Schuld- verschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B
340 1.2.1.6 Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen)
350 1.2.1.7 Sicherheiten der Stufe 2B, die nicht bereits in den Abschnitten 1.2.1.4, 1.2.1.5 oder 1.2.1.6 erfasst wurden
360 1.2.2 Sicherheiten zur Deckung von Leerverkaufspositionen
370 1.2.3 Sicherheiten, die nicht als liquide Aktiva anerkannt werden


Standard- gewichtung Anwendbare Gewichtung
Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
Zeile ID Posten 060 070 080 090 100
270 1.2 Zuflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen
280 1.2.1 Sicherheiten, die als liquide Aktiva anerkannt werden
290 1.2.1.1 Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuld- verschreibungen äußerst hoher Qualität 1.00
300 1.2.1.2 Sicherheiten der Stufe 1, die gedeckte Schuld- verschreibungen äußerst hoher Qualität sind 0.93
310 1.2.1.3 Sicherheiten der Stufe 2A 0.85
320 1.2.1.4 Sicherheiten in Form forderungs- besicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz) 0.75
330 1.2.1.5 Sicherheiten in Form gedeckter Schuld- verschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B 0.70
340 1.2.1.6 Sicherheiten in Form forderungs- besicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen) 0.65
350 1.2.1.7 Sicherheiten der Stufe 2B, die nicht bereits in den Abschnitten 1.2.1.4, 1.2.1.5 oder 1.2.1.6 erfasst wurden 0.50
360 1.2.2 Sicherheiten zur Deckung von Leerverkaufspositionen
370 1.2.3 Sicherheiten, die nicht als liquide Aktiva anerkannt werden


Wert der empfangenen Sicherheiten gemäß Artikel 9 Zufluss
Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
Zeile ID Posten 110 120 130 140 150 160
270 1.2 Zuflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen
280 1.2.1 Sicherheiten, die als liquide Aktiva anerkannt werden
290 1.2.1.1 Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuld- verschreibungen äußerst hoher Qualität
300 1.2.1.2 Sicherheiten der Stufe 1, die gedeckte Schuld- verschreibungen äußerst hoher Qualität sind
310 1.2.1.3 Sicherheiten der Stufe 2A
320 1.2.1.4 Sicherheiten in Form forderungs- besicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz)
330 1.2.1.5 Sicherheiten in Form gedeckter Schuld- verschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B
340 1.2.1.6 Sicherheiten in Form forderungs- besicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen)
350 1.2.1.7 Sicherheiten der Stufe 2B, die nicht bereits in den Abschnitten 1.2.1.4, 1.2.1.5 oder 1.2.1.6 erfasst wurden
360 1.2.2 Sicherheiten zur Deckung von Leerverkaufs- positionen
370 1.2.3 Sicherheiten, die nicht als liquide Aktiva anerkannt werden


Betrag Marktwert der empfangenen Sicherheiten
Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse
Zeile ID Posten 010 020 030 040 050
380 1.2.3.1 Lombardgeschäfte: Sicherheiten sind nicht liquide
390 1.2.3.2 Sicherheiten sind nicht liquide Eigenmittel
400 1.2.3.3 Alle anderen nicht liquiden Sicherheiten
410 1.3 Summe der Zuflüsse aus Sicherheitenswaps
420 1.4 (Differenz zwischen der Summe der gewichteten Zuflüsse und der Summe der gewichteten Abflüsse aus Drittländern, in denen Transferbeschränkungen gelten oder die auf nichtkonvertierbare Währungen lauten)
430 1.5 (Überschüssige Zuflüsse von einem verbundenen spezialisierten Kreditinstitut)
ZUSATZINFORMATIONEN
440 2 Einhergehende Zuflüsse
450 3 Fremdwährungszuflüsse
460 4 Zuflüsse innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems
470 4.1 Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)


Standard- gewichtung Anwendbare Gewichtung
Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
Zeile ID Posten 060 070 080 090 100
380 1.2.3.1 Lombardgeschäfte: Sicherheiten sind nicht liquide 0.50
390 1.2.3.2 Sicherheiten sind nicht liquide Eigenmittel 1.00
400 1.2.3.3 Alle anderen nicht liquiden Sicherheiten 1.00
410 1.3 Summe der Zuflüsse aus Sicherheitenswaps
420 1.4 (Differenz zwischen der Summe der gewichteten Zuflüsse und der Summe der gewichteten Abflüsse aus Drittländern, in denen Transferbeschränkungen gelten oder die auf nichtkonvertierbare Währungen lauten)
430 1.5 (Überschüssige Zuflüsse von einem verbundenen spezialisierten Kreditinstitut)
ZUSATZINFORMATIONEN
440 2 Einhergehende Zuflüsse
450 3 Fremdwährungszuflüsse
460 4 Zuflüsse innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems
470 4.1 Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)


Wert der empfangenen Sicherheiten gemäß Artikel 9 Zufluss
Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
Zeile ID Posten 110 120 130 140 150 160
380 1.2.3.1 Lombardgeschäfte: Sicherheiten sind nicht liquide
390 1.2.3.2 Sicherheiten sind nicht liquide Eigenmittel
400 1.2.3.3 Alle anderen nicht liquiden Sicherheiten
410 1.3 Summe der Zuflüsse aus Sicherheitenswaps
420 1.4 (Differenz zwischen der Summe der gewichteten Zuflüsse und der Summe der gewichteten Abflüsse aus Drittländern, in denen Transferbeschränkungen gelten oder die auf nichtkonvertierbare Währungen lauten)
430 1.5 (Überschüssige Zuflüsse von einem verbundenen spezialisierten Kreditinstitut)
ZUSATZINFORMATIONEN
440 2 Einhergehende Zuflüsse
450 3 Fremdwährungszuflüsse
460 4 Zuflüsse innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems
470 4.1 Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)


Betrag Marktwert der empfangenen Sicherheiten
Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse
Zeile ID Posten 010 020 030 040 050
480 4.2 Fällige Zahlungen von Finanzkunden
490 4.3 Besicherte Transaktionen
500 4.4 Fällige Zahlungen aus Wertpapieren, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden
510 4.5 Andere Zuflüsse innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems
520 4.6 Zuflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- bzw. Liquiditätsfazilitäten, die durch Mitglieder einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems bereitgestellt wurden, wobei die zuständige Behörde die Anwendung einer günstigeren Zuflussrate nicht genehmigt hat


Standard- gewichtung Anwendbare Gewichtung
Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
Zeile ID Posten 060 070 080 090 100
480 4.2 Fällige Zahlungen von Finanzkunden
490 4.3 Besicherte Transaktionen
500 4.4 Fällige Zahlungen aus Wertpapieren, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden
510 4.5 Andere Zuflüsse innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems
520 4.6 Zuflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- bzw. Liquiditätsfazilitäten, die durch Mitglieder einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems bereitgestellt wurden, wobei die zuständige Behörde die Anwendung einer günstigeren Zuflussrate nicht genehmigt hat


Wert der empfangenen Sicherheiten gemäß Artikel 9 Zufluss
Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
Zeile ID Posten 110 120 130 140 150 160
480 4.2 Fällige Zahlungen von Finanzkunden
490 4.3 Besicherte Transaktionen
500 4.4 Fällige Zahlungen aus Wertpapieren, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden
510 4.5 Andere Zuflüsse innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems
520 4.6 Zuflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- bzw. Liquiditätsfazilitäten, die durch Mitglieder einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems bereitgestellt wurden, wobei die zuständige Behörde die Anwendung einer günstigeren Zuflussrate nicht genehmigt hat


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