Regelwerk, EU 2017

VO (EU) 2017/583
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Kapitel I
Begriffsbestimmungen

Artikel 1 Begriffsbestimmungen

Kapitel II
Vorhandelstransparenz für regulierte Märkte, multilaterale Handelssysteme und organisierte Handelssysteme

Artikel 2 Vorhandelstransparenzpflichten

Artikel 3 Aufträge mit großem Volumen

Artikel 4 Art und Mindestgröße von Aufträgen, die mit einem Auftragsverwaltungssystem getätigt werden

Artikel 5 Für das Finanzinstrument typischer Umfang

Artikel 6 Die Klassen von Finanzinstrumenten, für die kein liquider Markt besteht

Kapitel III
Nachhandelstransparenz für Handelsplätze und Wertpapierfirmen, die außerhalb eines Handelsplatzes handeln

Artikel 7 Nachhandelstransparenzpflichten

Artikel 8 Spätere Veröffentlichung von Geschäften

Artikel 9 Geschäfte mit großem Volumen

Artikel 10 Für das Finanzinstrument typischer Umfang

Artikel 11 Transparenzanforderungen in Verbindung mit der späteren Veröffentlichung im Ermessen der zuständigen Behörden

Artikel 12 Anwendung der Nachhandelstransparenz auf bestimmte Geschäfte, die außerhalb eines Handelsplatzes getätigt werden

Kapitel IV
Gemeinsame Bestimmungen für die Vorhandels- und Nachhandelstransparenz

Artikel 13 Methode zur Durchführung der Transparenzberechnungen

Artikel 14 Geschäfte, auf welche die in Artikel 1 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 definierte Ausnahme Anwendung findet

Artikel 15 Geschäfte, auf welche die in Artikel 1 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 definierte Ausnahme keine Anwendung findet

Artikel 16 Vorübergehende Aussetzung der Transparenzpflichten

Artikel 17 Bestimmungen zur Liquiditätsbewertung für Anleihen und zur Bestimmung des für die Schwellenwerte typischen Vorhandelsumfangs, basierend auf Handelsperzentilen

Artikel 18 Übergangsbestimmungen

Artikel 19 Inkrafttreten und Veröffentlichung

Anhang I Beschreibung des Systemtyps und der diesbezüglich gemäß Artikel 2 zu veröffentlichenden Informationen

Anhang II Zu veröffentlichende Einzelheiten der Geschäfte

Tabelle 1 Symbole für Tabelle 2

Tabelle 2 Liste der Einzelheiten zu Zwecken der Nachhandelstransparenz

Tabelle 3 Liste der Kennzeichen zu Zwecken der Nachhandelstransparenz

Tabelle 4 Volumenmaß

Anhang III Liquiditätsbeurteilung, LIS- und SSTI-Schwellenwerte für Nichteigenkapitalfinanzinstrumente

1. Für die Zwecke dieses Anhangs gelten folgende Begriffsbestimmungen

2. Anleihen

Tabelle 2.1 Anleihen (alle Anleihetypen mit Ausnahme von ETC und ETN) - Klassen, die keinen liquiden Markt haben

Tabelle 2.2 Anleihen (alle Anleihetypen mit Ausnahme von ETC und ETN) - Klassen, die keinen liquiden Markt haben

Tabelle 2.3 Anleihen (alle Anleihetypen mit Ausnahme von ETC und ETN) - Vorhandels- und Nachhandels-SSTI- und LIS-Schwellenwerte

Tabelle 2.4 Anleihen (Anleihetypen ETC und ETN) - Klassen, die keinen liquiden Markt haben

Tabelle 2.5 Anleihen (Anleihetypen ETC und ETN) - Vorhandels- und Nachhandels-SSTI- und LIS-Schwellenwerte

3. Strukturierte Finanzprodukte

Tabelle 3.1 SFP - Klassen, die keinen liquiden Markt haben

Tabelle 3.2 SFP - Vorhandels- und Nachhandels-SSTI- und LIS-Schwellenwert, falls Test 1 nicht bestanden wurde

Tabelle 3.3 SFP - Vorhandels- und Nachhandels-SSTI- und LIS-Schwellenwert, falls Test 1 bestanden wurde

4. Verbriefte Derivate

Tabelle 4.1 Verbriefte Derivate, die keinen liquiden Markt haben

Tabelle 4.2 Verbriefte Derivate - Vor- und Nachhandels-SSTI- und LIS-Schwellenwerte

5. Zinsderivate

Tabelle 5.1 Zinsderivate - Klassen, die keinen liquiden Markt haben

Tabelle 5.2 Zinsderivate - Vorhandels- und Nachhandels-SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die ein liquider Markt besteht

Tabelle 5.3 Zinsderivate - Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht

6. Eigenkapitalderivate

Tabelle 6.1 Eigenkapitalderivate, die keinen liquiden Markt haben

Tabelle 6.2 Eigenkapitalderivate - Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die ein liquider Markt besteht

Tabelle 6.3 Eigenkapitalderivate - Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht

7. Warenderivate

Tabelle 7.1 Warenderivate, die keinen liquiden Markt haben

Tabelle 7.2 Warenderivate - Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die ein liquider Markt besteht

Tabelle 7.3 Warenderivate - Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht

8. Fremdwährungsderivate

Tabelle 8.1 Devisenderivate, die keinen liquiden Markt haben

Tabelle 8.2 Devisenderivate - Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht

9. Kreditderivate

Tabelle 9.1 Kreditderivate - Klassen, die keinen liquiden Markt haben

Tabelle 9.2 Kreditderivate - Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die ein liquider Markt besteht

Tabelle 9.3 Kreditderivate - Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht

10. C10-Derivate

Tabelle 10.1 C10-Derivate - Klassen, die keinen liquiden Markt haben

Tabelle 10.2 C10-Derivate - Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die ein liquider Markt besteht

Tabelle 10.3 C10-Derivate - Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht

11. Finanzielle Differenzgeschäfte (CFD)

Tabelle 11.1 CFD - Klassen, die keinen liquiden Markt haben

Tabelle 11.2 CFD- Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die ein liquider Markt besteht

Tabelle 11.3 CFD- Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht

12. Emissionszertifikate

Tabelle 12.1 Emissionszertifikate, die keinen liquiden Markt haben

Tabelle 12.2 Emissionszertifikate - Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unteranlageklassen, für die ein liquider Markt besteht

Tabelle 12.3 Emissionszertifikate - Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unteranlageklassen, für die kein liquider Markt besteht

13. Emissionszertifikatderivate

Tabelle 13.1 Emissionsderivate - Klassen, die keinen liquiden Markt haben

Tabelle 13.2 Emissionszertifikatderivate - Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die ein liquider Markt besteht

Tabelle 13.3 Emissionszertifikatderivate - Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht

Anhang IV Zu Zwecken der Transparenzberechnungen vorzulegende Bezugsdaten

Tabelle 1 Symbol Tabelle für Tabelle 2

Tabelle 2 Einzelheiten zu den zu Zwecken der Transparenzberechnungen vorzulegenden Bezugsdaten

Anhang V Zu Zwecken der Transparenzberechnungen vorzulegende quantitative Daten

Tabelle 1: Symboltabelle für Tabelle 2

Tabelle 2: Einzelheiten der für die Zwecke der Bestimmung eines liquiden Marktes, der LIS- und SSTI-Schwellenwerte für Nichteigenkapitalinstrumente zu übermittelnde Daten

Tabelle 3: Handelsumfangsklassen für Anleihen, SFP, verbriefte Derivate, Zinsderivate, Aktienderivate, Devisenderivate, Kreditderivate, Warenderivate, C10-Derivate und CFD

Tabelle 4: Klassenbereiche 'Geschäftsumfang' für Emissionszertifikate und Derivate auf Emissionszertifikate