umwelt-online-Demo: Delegierte Verordnung (EU) 2017/583 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards zu den Transparenzanforderungen für Handelsplätze und Wertpapierfirmen in Bezug auf Anleihen, strukturierte Finanzprodukte, Emissionszertifikate und Derivate (2)

Tabelle 5.3 Zinsderivate - Vorhandels- und Nachhandels-SSTI- und -LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht²⁵

Anlageklasse - Zinsderivate
Unteranlageklasse	Vorhandels- und Nachhandels-SSTI- und -LIS-Schwellenwerte für jede Unterklasse, für die kein liquider Markt besteht
	LIS Vorhandel	SSTI Nachhandel	LIS Nachhandel
	Schwellenwert	Schwellenwert	Schwellenwert
Anleihenfutures/-forwards	5.000.000 EUR	20.000.000 EUR	25.000.000 EUR
Anleihenoptionen	5.000.000 EUR	20.000.000 EUR	25.000.000 EUR
IR Futures und FRA	10.000.000 EUR	20.000.000 EUR	25.000.000 EUR
IR-Optionen	10.000.000 EUR	20.000.000 EUR	25.000.000 EUR
Tauschoption (Swaption)	5.000.000 EUR	9.000.000 EUR	10.000.000 EUR
Fixed-to-Float Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps und Futures/Forwards auf Fixed-to-Float Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps	5.000.000 EUR	9.000.000 EUR	10.000.000 EUR
Float -to-Float Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps und Futures/Forwards auf Float-to-Float Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps	5.000.000 EUR	9.000.000 EUR	10.000.000 EUR
Fixed-to-Fixed Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps und Futures/Forwards auf Fixed-to-Fixed Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps	5.000.000 EUR	9.000.000 EUR	10.000.000 EUR
Overnight Index Swap (OIS) Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps und Futures/Forwards auf Overnight Index Swap (OIS) Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps	5.000.000 EUR	9.000.000 EUR	10.000.000 EUR
Inflation Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps und Futures/Forwards auf Inflation Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps	5.000.000 EUR	9.000.000 EUR	10.000.000 EUR
Fixed-to-Float Single Currency Swaps und Futures/Forwards auf Fixed-to-Float Single Currency Swaps	5.000.000 EUR	9.000.000 EUR	10.000.000 EUR
Float-to-Float Single Currency Swaps und Futures/Forwards auf Float-to-Float Single Currency Swaps	5.000.000 EUR	9.000.000 EUR	10.000.000 EUR
Fixed-to-Fixed Single Currency Swaps und Futures/Forwards auf Fixed-to-Fixed Single Currency Swaps	5.000.000 EUR	9.000.000 EUR	10.000.000 EUR
Overnight Index Swap (OIS) Single Currency Swaps und Futures/Forwards auf Overnight Index Swap (OIS) Single Currency Swaps	5.000.000 EUR	9.000.000 EUR	10.000.000 EUR
Inflation Single Currency Swaps und Futures/Forwards auf Inflation Single Currency Swaps	5.000.000 EUR	9.000.000 EUR	10.000.000 EUR
Sonstige Zinsderivate	5.000.000 EUR	9.000.000 EUR	10.000.000 EUR

6. Eigenkapitalderivate

Tabelle 6.1 Eigenkapitalderivate, die keinen liquiden Markt haben²³

Anlageklasse - Eigenkapitalderivate
jeder Vertrag gemäß Richtlinie 2014/65/EU Anhang I Abschnitt C Nummer 4 in Bezug auf: eine oder mehrere Aktien, Aktienzertifikate, Zertifikate, sonstige ähnliche Finanzinstrumente, Cashflows oder andere Produkte, die mit der Entwicklung einer oder mehrerer Aktien, Aktienzertifikate, ETF, Zertifikate oder ähnlicher Finanzinstrumente verbunden sind; ein Aktienindex, Aktienzertifikate, ETF, Zertifikate, sonstige ähnliche Finanzinstrumente, Cashflows oder andere Produkte, die mit der Entwicklung einer oder mehrerer Aktien, Aktienzertifikate, ETF, Zertifikate oder ähnlicher Finanzinstrumente verbunden sind
Unteranlageklasse			Zu Zwecken der Bestimmung der Klassen der Finanzinstrumente, für welche festgestellt wird, dass gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b kein liquider Markt besteht, findet folgende Methode Anwendung
Aktien- Index-Optionen Eine Option, deren zugrunde liegender Wert ein Aktienindex ist RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = STIX RTS23#26 oder falls null RTS23#28			Bei allen Indexoptionen wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben
Aktienindex-Futures/Forwards Ein Future/Forward, dessen zugrunde liegender Wert ein Aktienindex ist RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = FUTR oder FORW RTS2#27 = STIX RTS23#26 oder falls null RTS23#28			Bei allen Index-Futures/Forwards wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben
Aktienoptionen Eine Option, deren zugrunde liegender Wert eine Aktie oder ein aus einer Kapitalmaßnahme resultierender Aktienkorb ist RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = SHRS RTS23#26 oder falls null RTS23#28			Bei allen Aktienoptionen wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben
Aktien-Futures/Forwards

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