umwelt-online: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtlichen Meldungen der Institute gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (2)

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C 12.00 - KREDITRISIKO: VERBRIEFUNG - STANDARDANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENMITTELANFORDERUNGEN (CR SEC SA)
GESAMT- BETRAG DER DURCH VERBRIE- FUNGEN BEGRÜN- DETEN RISIKO- POSITIONEN SYNTHETISCHE VERBRIEFUNGEN: KREDITABSICHERUNG FÜR DIE VERBRIEFTEN RISIKOPOSITIONEN VERBRIEFUNGS- POSITIONEN (-) WERT- BERICH- TUNGEN UND RÜCK- STELLUNGEN RISIKO- POSITION ABZÜGLICH WERTBE- RICHTIGUNGEN UND RÜCK- STELLUNGEN TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION NETTORISIKO- POSITION NACH SUBSTITUTIONS- EFFEKTEN AUFGRUND VON KREDITRISIKO- MINDERUNGEN VOR DER ANWENDUNG VON UM-RECHNUNGS- FAKTOREN (-) TECHNIKEN ZUR KREDIT- RISIKO- MINDERUNG MIT AUSWIR- KUNGEN AUF DEN BETRAG DER RISIKO- POSITION: BESICHERUNG MIT SICHERHEITS- LEISTUNG, UMFASSENDE METHODE ZUR BERÜCKSICH- TIGUNG FINANZIELLER SICHER- HEITEN, ANGEPASSTER WERT (CVAM) VOLL- STÄNDIG ANGE- PASSTER RISIKO- POSITIONS- WERT (E*) NACH UMRECHNUNGS- FAKTOREN VORGENOMMENE AUFSCHLÜSSELUNG DER VOLLSTÄNDIG ANGEPASSTEN RISIKO- POSITIONS- WERTE (E*) AUSSER- BILANZIELLER POSTEN RISIKOPO- SITIONS- WERT AUFSCHLÜSSELUNG DER RISIKOPOSITIONSWERTE NACH RISIKOGEWICHTEN AUFSCHLÜSSELUNG DER RISIKOPOSITIONSWERTE NACH RISIKOGEWICHTEN RISIKO- GEWICHTETER POSITIONS- BETRAG GESAMTEFFEKT (ANPASSUNG) AUFGRUND VON VERSTÖSSEN GEGEN DIE SORGFALTS- BESTIMMUNGEN AUFGRUND VON LAUFZEIT- INKON- GRUENZEN AM RISIKO- GEWICHTETEN POSITIONS- BETRAG VORGE- NOMMENE ANPASSUNGEN RISIKO- GEWICHTETER POSITIONSBETRAG INSGESAMT ZUSATZ- INFORMATION: RISIKO- GEWICH- TETER POSITIONS- BETRAG, DER DEN ABFLÜSSEN AUS DER SA- VERBRIEFUNG IN EINE ANDERE RISIKO- POSITIONS- KLASSE ENTSPRICHT
(-) BESICHERUNG MIT SICHERHEITS- LEISTUNG (Cva) (-) ABFLÜSSE INSGESAMT NENNWERT EINBEHAL- TENER ODER ERWORBENER KREDIT- ABSICHE- RUNGEN URSPRÜNG- LICHE RISIKO- POSITION VOR DER ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS- FAKTOREN (-) ABSICHERUNG OHNE SICHER- HEITS- LEISTUNG: ANGEPASSTE WERTE (Ga) (-) ABSICHERUNG MIT SICHERHEITS- LEISTUNG SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKO- MINDERUNG 0 % > 0 % und< 20 % > 20 % und< 50 % > 50 % und< 100 % (-) VON DEN EIGEN- MITTELN ABGE- ZOGEN RISIKO- GEWICHTEN UNTER- LIEGEND BEURTEILT (BONITÄTSSTUFEN) 1.250 % TRANSPARENZ INTERNER BEMESSUNGSANSATZ

(-) ANGEPASSTE WERTE FÜR ABSICHE- RUNGEN OHNE SICHERHEITS- LEISTUNG (G*)

(-) ABFLÜSSE INSGESAMT

ZUFLÜSSE INSGESAMT

 CQS 1 CQS 2 CQS 3 CQS 4 ALLE SONS- TIGEN CQS OHNE BONI- TÄTS- BEUR- TEILUNG DAVON: ZWEIT- VERLUST IM RAHMEN EINES ABCP DAVON: DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%) DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%) DAVON: SYNTHE- TISCHE VERBRIE- FUNGEN

VOR OBER- GRENZE

NACH OBER- GRENZE
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390
010 GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN Verknüpfung mit CA
020 DAVON: WIEDERVERBRIEFUNGEN Verknüpfung mit CA
030 ORIGINATOR GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
040 BILANZWIRKSAME POSTEN
050 VERBRIEFUNGEN
060 WIEDERVERBRIEFUNGEN
070 AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE
080 VERBRIEFUNGEN
090 WIEDERVERBRIEFUNGEN
100 VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG
110 ANLEGER: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
120 BILANZWIRKSAME POSTEN
130 VERBRIEFUNGEN
140 WIEDERVERBRIEFUNGEN
150 AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE
160 VERBRIEFUNGEN
170 WIEDERVERBRIEFUNGEN
180 SPONSOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
190 BILANZWIRKSAME POSTEN
200 VERBRIEFUNGEN
210 WIEDERVERBRIEFUNGEN
220 AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE
230 VERBRIEFUNGEN
240 WIEDERVERBRIEFUNGEN
AUFSCHLÜSSELUNG AUSSTEHENDER POSITIONEN NACH DEN BEI GESCHÄFTSABSCHLUSS ANGEWENDETEN BONITÄTSSTUFEN:
250 CQS 1
260 CQS 2
270 CQS 3
280 CQS 4
290 ALLE SONSTIGEN CQS UND OHNE BONITÄTSBEURTEILUNG


C 13.00 - KREDITRISIKO: VERBRIEFUNGEN - IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENMITTELANFORDERUNGEN (CR SEC IRB)
GESAMT- BETRAG DER DURCH VERBRIE- FUNGEN BEGRÜN- DETEN RISIKO- POSITIONEN SYNTHETISCHE VERBRIEFUNGEN: KREDITABSICHERUNG FÜR DIE VERBRIEFTEN RISIKOPOSITIONEN VERBRIE- FUNGS- POSITIONEN TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION RISIKO- POSITION NACH SUBSTI- TUTIONS- EFFEKTEN AUFGRUND VON KREDIT- RISIKO- MINDE- RUNGEN VOR DER ANWENDUNG VON UMRECH- NUNGS- FAKTOREN (-) TECHNIKEN ZUR KREDIT- RISIKO- MINDERUNG MIT AUSWIR- KUNGEN AUF DEN BETRAG DER RISIKO- POSITION: BESICHERUNG MIT SICHERHEITS- LEISTUNG, UMFASSENDE METHODE ZUR BERÜCK- SICHTIGUNG FINAN- ZIELLER SICHER- HEITEN, ANGEPASSTER WERT (CVAM) VOLL- STÄNDIG ANGE- PASSTER RISIKO- POSITIONS- WERT (E*) NACH KREDIT- UMRECHNUNGS- FAKTOREN VORGENOMMENE AUFSCHLÜSSELUNG DES VOLLSTÄNDIG ANGEPASSTEN RISIKO- POSITIONS- WERTS (E*) AUSSERBILANZIELLER POSTEN RISIKO- POSITIONS- WERT AUFSCHLÜSSELUNG DER RISIKOPOSITIONSWERTE NACH RISIKOGEWICHTEN (-) VERRIN- GERUNG DES RISIKO- GEWICHTETEN POSITIONS- BETRAGS AUFGRUND VON WERT- BERICH- TIGUNGEN UND RÜCK- STELLUNGEN RISIKO- GEWICHTETER POSITIONS- BETRAG GESAMTEFFEKT (ANPASSUNG) AUFGRUND VON VERSTÖSSEN GEGEN DIE SORGFALTS- BESTIMMUNGEN AUFGRUND VON LAUFZEIT- INKON- GRUENZEN AM RISIKO- GEWICHTETEN POSITIONS- BETRAG VORGENOM- MENE ANPASSUNGEN RISIKO- GEWICHTETER POSITIONS- BETRAG INSGESAMT ZUSATZ-- INFORMATION: RISIKO- GEWICHTETER POSITIONS- BETRAG, DER DEN ABFLÜSSEN AUS DER IRB- VERBRIEFUNG IN EINE ANDERE RISIKO- POSITIONS- KLASSE ENTSPRICHT
(-) BESICHE- RUNG MIT SICHER- HEITS- LEISTUNG (Cva) (-) ABFLÜSSE INSGESAMT NENNWERT EINBE- HALTENER ODER ERWOR- BENER KREDIT- ABSICHE- RUNGEN URSPRÜNG- LICHE RISIKO- POSITION VOR DER ANWENDUNG VON UMRECH- NUNGS- FAKTOREN (-) ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITS- LEISTUNG: ANGEPASSTE WERTE (Ga) (-) ABSICHERUNG MIT SICHERHEITS- LEISTUNG SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKO- MINDERUNG 0 % > 0 % und< 20 % > 20 % und< 50 % > 50 % und< 100 % (-) VON DEN EIGEN- MITTELN ABGEZOGEN RISIKO- GEWICHTEN UNTER- LIEGEND RATINGBASIERTER ANSATZ (BONITÄTSSTUFEN) 1.250 % AUFSICHT- LICHER FORMEL- ANSATZ TRANSPARENZ INTERNER BEMESSUNGSANSATZ
(-) ANGEPASSTE WERTE FÜR ABSICHE- RUNGEN OHNE SICHER- HEITS- LEISTUNG (G*) (-) ABFLÜSSE INSGESAMT ZUFLÜSSE INS-GESAMT CQS 1 & S/T CQS 1 CQS 2 CQS 3 CQS 4 & S/T CQS 2 CQS 5 CQS 6 CQS 7 & S/T CQS 3 CQS 8 CQS 9 CQS 10 CQS 11 ALLE SONS- TIGEN CQS OHNE BONI- TÄTS- BEUR- TEILUNG DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%) DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%) DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%) DAVON: SYNTHE- TISCHE VERBRIE- FUNGEN VOR OBER- GRENZE NACH OBER- GRENZE
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460
010 GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN Verknüpfung mit CA
020 DAVON: WIEDERVERBRIEFUNGEN Verknüpfung mit CA
030 ORIGINATOR GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
040 BILANZWIRKSAME POSTEN
050 VERBRIEFUNGEN A
060 B
070 C
080 WIEDERVERBRIEFUNGEN D
090 E
100 AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE
110 VERBRIEFUNGEN A
120 B
130 C
140 WIEDERVERBRIEFUNGEN D
150 E
160 VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG
170 ANLEGER: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
180 BILANZWIRKSAME POSTEN
190 VERBRIEFUNGEN A
200 B
210 C
220 WIEDERVERBRIEFUNGEN D
230 E
240 AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE
250 VERBRIEFUNGEN A
260 B
270 C
280 WIEDERVERBRIEFUNGEN D
290 E
300 SPONSOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
310 BILANZWIRKSAME POSTEN
320 VERBRIEFUNGEN A
330 B
340 C
350 WIEDERVERBRIEFUNGEN D
360 E
370 AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE
380 VERBRIEFUNGEN A
390 B
400 C
410 WIEDERVERBRIEFUNGEN D
420 E
AUFSCHLÜSSELUNG AUSSTEHENDER POSITIONEN NACH DEN BEI GESCHÄFTSABSCHLUSS ANGEWENDETEN BONITÄTSSTUFEN:
430 CQS 1 & S/T CQS 1
440 CQS 2
450 CQS 3
460 CQS 4 & S/T CQS 2
470 CQS 5
480 CQS 6
490 CQS 7 & S/T CQS 3
500 CQS 8
510 CQS 9
520 CQS 10
530 CQS 11
540 ALLE SONSTIGEN CQS UND OHNE BONITÄTSBEURTEILUNG


C 14.00 - DETAILLIERTE ANGABEN ZU VERBRIEFUNGEN (SEC Details)
ZEILEN- NUMMER INTERNER CODE KENNUNG DER VERBRIE- FUNG KENNUNG DES ORIGI- NATORS VERBRIE- FUNGS- ART: (TRADI- TIONELL / SYNTHE- TISCH) BILANZIE- RUNGS- METHODE: Werden verbriefte Risiko- positionen in der Bilanz beibehalten oder aus ihr entfernt? SOLVENZ- RECHTLICHE BEHANDLUNG: Unterliegen die Verbriefungs- positionen Eigenmittel- anforderungen? VERBRIEFUNG ODER WIEDER- VERBRIEFUNG? STS- VERBRIE- FUNGEN SELBSTBEHALT FUNKTION DES INSTITUTS: (ORIGINATOR / SPONSOR / URSPRÜNG- LICHER KREDITGEBER / ANLEGER) NICHT ABCP-PROGRAMME VERBRIEFTE RISIKOPOSITIONEN VERBRIEFUNGSSTRUKTUR VERBRIEFUNGSPOSITIONEN (-) VON DEN EIGEN- MITTELN ABGEZO- GENER WERT DER RISIKO- POSITIONEN RISIKO- GEWICHTETER POSITIONS- BETRAG INSGESAMT ANSATZ FÜR EINE DIFFEREN- ZIERTE EIGEN- MITTELBE- HANDLUNG QUALI- FIZIERTE STS-VER- BRIEFUNGEN VERBRIEFUNGSPOSITIONEN - HANDELSBUCH
TYP DES ANGE- WENDETEN SELBST- BEHALTS % DES SELBST- BEHALTS AM BERICHTS- STICHTAG EINHALTUNG DER SELBST- BEHALT- ANFORDE- RUNG? URSPRUNGS- DATUM GESAMT- BETRAG VERBRIEFTER RISIKO- POSITIONEN AM URSPRUNGS- DATUM GESAMT- BETRAG ANTEIL DES INSTITUTS (%) TYP ANGE- WENDETER ANSATZ (SA/IRB/ MIX) ANZAHL DER RISIKO POSITIONEN LAND ELGD (%) (-) WERTBE- RICHTUNGEN UND RÜCK- STELLUNGEN EIGEN- MITTEL- ANFOR- DERUNG VOR VERBRIE- FUNG (%) BILANZWIRKSAME POSTEN AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE LAUFZEIT URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR UMRECHNUNGSFAKTOREN ZUSATZINFORMATIONEN AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG CTP ODER NICHT-CTP? NETTO- POSITIONEN EIGEN- MITTEL- ANFORDE- RUNGEN INSGESAMT (SA)
VOR- RANGIG MEZZA- NINE ERST- VERLUST VOR- RANGIG MEZZA- NINE ERST- VERLUST ERSTER VORHER- SEHBARER KÜNDIGUNGS- TERMIN GESETZ- LICHER LETZTER FÄLLIG- KEITS- TERMIN BILANZWIRKSAME POSTEN AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE DIREKTE KREDIT- SUBSTITUTE IRS / CRS ANRECHEN- BARE LIQUI- DITÄTS- FAZILI- TÄTEN SONSTIGE (einschließ- lich nicht anrechen- barer LF) ANGEWANDTER UMRECHNUNGS FAKTOR
VOR- RANGIG MEZZA- NINE ERST- VERLUST VOR- RANGIG MEZZA- NINE ERST- VERLUST

VOR OBER- GRENZE

NACH OBER- GRENZE
KAUF- POSI- TION VER- KAUFS- POSI- TION SPEZI- FISCHES RISIKO
005 010 020 030 040 050 060 070 075 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 445 446 450 460 470 480


C 16.00 - OPERATIONELLES RISIKO (OPR)
BANKTÄTIGKEITEN MASSGEBLICHER INDIKATOR DARLEHEN UND KREDITE (BEI ANWENDUNG DES ASA) EIGEN- MITTEL- ANFOR- DERUNG Gesamt- betrag der Risiko- position operatio- nelles Risiko GEGEBENENFALLS AUSZUWEISENDE ZUSATZINFORMATIONEN NACH AMA
JAHR-3 JAHR-2 LETZTES JAHR JAHR-3 JAHR-2 LETZTES JAHR DAVON: AUF EINEN ALLO- KATIONS- MECHA- NISMUS ZURÜCK- ZUFÜHREN EIGEN- MITTEL- ANFOR- DERUNG VOR ENTLAS- TUNGS- EFFEKTEN AUFGRUND VON ERWAR- TETEN VERLUSTEN, DIVERSI- FIZIERUNG UND RISIKO- MINDE- RUNGS- TECHNIKEN (-) REDUKTION DER EIGEN- MITTEL- ANFOR- DERUNG AUFGRUND DES IN DER GESCHÄFTS- PRAXIS ERFASSTEN, ERWAR- TETEN VERLUSTS (-) REDUKTION DER EIGEN- MITTEL- ANFOR- DERUNG AUFGRUND VON DIVERSI- FIZIERUNGEN (-) REDUKTION DER EIGEN- MITTEL- ANFORDERUNG AUFGRUND VON TECHNIKEN ZUR RISIKO- MINDERUNG (VERSICHE- RUNGS- SCHUTZ UND SONSTIGE RISIKO- ÜBERTRAGUNGS- MECHANISMEN)
010 020 030 040 050 060 070 071 080 090 100 110 120
010 1. DEM BASISINDIKATORANSATZ (BIA) UNTERLIEGENDE BANKTÄTIGKEITEN Verknüpfung mit CA2
020 2. DEM STANDARDANSATZ (SA) BZW. DEM ALTERNATIVEN STANDARDANSATZ (ASA) UNTERLIEGENDE BANKTÄTIGKEITEN Verknüpfung mit CA2
DEM Sa UNTERLIEGEND:
030 UNTERNEHMENSFINANZIERUNG/ -BERATUNG (CF)
040 HANDEL (TRADING AND SALES) (TS)
050 WERTPAPIERPROVISIONSGESCHÄFT (RBr)
060 FIRMENKUNDENGESCHÄFT (CB)
070 PRIVATKUNDENGESCHÄFT (RB)
080 ZAHLUNGSVERKEHR UND VERRECHNUNG (PS)
090 DEPOT UND TREUHANDGESCHÄFTE (AS)
100 VERMÖGENSVERWALTUNG (AM)
DEM ASa UNTERLIEGEND:
110 FIRMENKUNDENGESCHÄFT (CB)
120 PRIVATKUNDENGESCHÄFT (RB)
130 3. FORTGESCHRITTENEN MESSANSÄTZEN UNTERLIEGENDE BANKTÄTIGKEITEN - AMA Verknüpfung mit CA2


C 17.01 - OPERATIONELLES RISIKO: VERLUSTE UND RÜCKFLÜSSE DES LETZTEN JAHRES NACH GESCHÄFTSFELDERN UND EREIGNISKATEGORIEN (OPR DETAILS 1)
ZUORDNUNG VON VERLUSTEN ZU GESCHÄFTSFELDERN EREIGNISKATEGORIEN EREIGNIS- KATE- GORIEN INSGESAMT ZUSATZ- INFORMATION: BEI DER DATEN- SAMMLUNG ANGEWANDTE BAGATELLGRENZE
INTERNER BETRUG EXTERNER BETRUG BESCHÄFTI- GUNGSPRAXIS UND ARBEITS- PLATZSICHER- HEIT KUNDEN, PRODUKTE UND GESCHÄFTS- GEPFLOGEN- HEITEN SACH- SCHÄDEN GESCHÄFTS- UNTER- BRECHUNG UND SYSTEM- AUSFÄLLE AUSFÜHRUNG, LIEFERUNG UND PROZESS- MANAGEMENT NIEDRIG- STE/R HÖCHSTE/R
Zeilen 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100
0010 UNTERNEHMENS- FINANZIERUNG/ -BERATUNG [CF] Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
0020 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
0030 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
0040 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0050 Größter Einzelverlust
0060 Summe der fünf größten Verluste
0070 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0080 Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen
0110 HANDEL (TRADING AND SALES) [TS] Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
0120 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
0130 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
0140 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0150 Größter Einzelverlust
0160 Summe der fünf größten Verluste
0170 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0180 Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen
0210 WERTPAPIER- PROVISIONS- GESCHÄFT [RBr] Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
0220 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
0230 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
0240 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0250 Größter Einzelverlust
0260 Summe der fünf größten Verluste
0270 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0280 Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen
0310 FIRMEN- KUNDEN- GESCHÄFT [CB] Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
0320 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
0330 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
0340 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0350 Größter Einzelverlust
0360 Summe der fünf größten Verluste
0370 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0380 Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen
0410 PRIVAT- KUNDEN- GESCHÄFT [RB] Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
0420 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
0430 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
0440 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0450 Größter Einzelverlust
0460 Summe der fünf größten Verluste
0470 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0480 Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen
0510 ZAHLUNGS- VERKEHR UND VERRECHNUNG [PS] Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
0520 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
0530 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
0540 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0550 Größter Einzelverlust
0560 Summe der fünf größten Verluste
0570 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0580 Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen
0610 DEPOT- UND TREUHAND- GESCHÄFT [AS] Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
0620 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
0630 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
0640 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0650 Größter Einzelverlust
0660 Summe der fünf größten Verluste
0670 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0680 Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen
0710 VERMÖGENS- VERWALTUNG [AM] Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
0720 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
0730 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
0740 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0750 Größter Einzelverlust
0760 Summe der fünf größten Verluste
0770 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0780 Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen
0810 UNTERNEHMENS- POSTEN [CI] Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
0820 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
0830 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
0840 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0850 Größter Einzelverlust
0860 Summe der fünf größten Verluste
0870 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0880 Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen
0910 GESCHÄFTS- FELDER INSGESAMT Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse). Davon:
0911 Verluste> 10.000 und < 20.000
0912 Verluste> 20.000 und < 100.000
0913 Verluste> 100.000 und < 1.000.000
0914 Verluste> 1.000.000
0920 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse). Davon:
0921 Verluste> 10.000 und < 20.000
0922 Verluste> 20.000 und < 100.000
0923 Verluste> 100.000 und < 1.000.000
0924 Verluste> 1.000.000
0930 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung. Davon:
0935 davon: Anzahl der Ereignisse mit positiver Verlustanpassung
0936 davon: Anzahl der Ereignisse mit negativer Verlustanpassung
0940 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0945 davon: Beträge positiver Verlustanpassungen (+)
0946 davon: Beträge negativer Verlustanpassungen (-)
0950 Größter Einzelverlust
0960 Summe der fünf größten Verluste
0970 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0980 Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen


C 17.02 - OPERATIONELLES RISIKO: GROSSE VERLUSTEREIGNISSE (OPR DETAILS 2)
ID des Ereig- nisses Abschluss- stichtag Eintritts- zeitpunkt Erkennungs- zeitpunkt Ereignis- kategorie Brutto- verluste Brutto- verluste abzüglich direkter Rückflüsse BRUTTOVERLUSTE NACH GESCHÄFTSFELDERN Name der juris- tischen Person ID der juris- tischen Person Geschäfts- bereich Beschrei- bung
Unter- nehmens- finanzierung [CF] Handel (Trading and Sales) [TS] Wert- papier- provisions geschäft [RBr] Firmen- kunden- geschäft [CB] Privat- kunden- geschäft [RB] Zahlungs- verkehr und Verrechnung [PS] Depot- und Treu- hand- geschäfte [AS] Vermögens- verwaltung [AM] Unter- nehmens- posten [CI]
Zeilen 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200
...


C 18.00 - MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR POSITIONSRISIKEN BÖRSENGEHANDELTER SCHULDTITEL (MKR Sa TDI)
Währung:
 
POSITIONEN EIGEN- MITTEL- ANFOR- DERUNGEN GESAMT- RISIKO- BETRAG
ALLE POSITIONEN NETtopOSITIONEN EINER KAPITAL- ANFOR- DERUNG UNTER- LIEGENDE POSITIONEN
KAUF- POSITION VERKAUFS- POSITION KAUF- POSITION VERKAUFS- POSITION
010 020 030 040 050 060 070
010 BÖRSENGEHANDELTE SCHULDTITEL IM HANDELSBUCH Verknüpfung mit CA2
011 Allgemeines Risiko
012 Derivate
013 Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
020 Laufzeitbezogener Ansatz
030 Bereich 1
040 0< 1 Monat
050 > 1< 3 Monate
060 > 3< 6 Monate
070 > 6< 12 Monate
080 Bereich 2
090 > 1< 2 (1,9 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
100 > 2< 3 (> 1,9< 2,8 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
110 > 3< 4 (> 2,8< 3,6 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
120 Bereich 3
130 > 4< 5 (> 3,6< 4,3 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
140 > 5< 7 (> 4,3< 5,7 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
150 > 7< 10 (> 5,7< 7,3 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
160 > 10< 15 (> 7,3< 9,3 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
170 > 15< 20 (> 9,3< 10,6 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
180 > 20 (> 10,6< 12,0 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
190 (> 12,0< 20,0 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
200 (> 20 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
210 Durationsbezogener Ansatz
220 Bereich 1
230 Bereich 2
240 Bereich 3
250 Spezifisches Risiko
251 Eigenmittelanforderung für Schuldtitel, die keine Verbriefungspositionen darstellen
260 Schuldverschreibungen nach der ersten Kategorie in Tabelle 1
270 Schuldverschreibungen nach der zweiten Kategorie in Tabelle 1
280 Mit einer Restlaufzeit< 6 Monate
290 Mit einer Restlaufzeit > 6 Monate und< 24 Monate
300 Mit einer Restlaufzeit > 24 Monate
310 Schuldverschreibungen nach der dritten Kategorie in Tabelle 1
320 Schuldverschreibungen nach der vierten Kategorie in Tabelle 1
321 n-ter-Ausfall-Kreditderivate mit Bonitätsbeurteilung
325 Eigenmittelanforderung für Verbriefungspositionen
330 Eigenmittelanforderung für das Korrelationshandelsportfolio
350 Zusatzanforderungen für Optionen (ohne Delta-Faktor-Risiken)
360 Vereinfachte Methode
370 Delta-Plus-Ansatz - Zusatzanforderungen für das Gamma-Risiko
380 Delta-Plus-Ansatz - Zusatzanforderungen für das Vega-Risiko
385 Delta-Plus-Ansatz - nicht kontinuierliche Optionen und Optionsscheine
390 Szenario-Matrixansatz


C 19.00 - MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR SPEZIFISCHE RISIKEN IN VERBRIEFUNGEN (MKR Sa SEC)
ALLE POSITIONEN (-) VON DEN EIGENMITTELN ABGEZOGENE POSITIONEN NETTO- POSITIONEN AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTO(KAUF)POSITIONEN NACH RISIKOGEWICHTEN GEMÄSS SA- UND IRB-ANSATZ AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTO(VERKAUFS)POSITIONEN NACH RISIKOGEWICHTEN GEMÄSS SA- UND IRB-ANSATZ GESAMTEFFEKT (ANPASSUNG) AUFGRUND VON VERSTÖSSEN GEGEN DIE SORGFALTS- BESTIMMUNGEN VOR OBERGRENZE NACH OBERGRENZE EIGEN- MITTEL- ANFOR- DERUNGEN INSGESAMT
RISIKOGEWICHTE < 1.250 % 1.250 % AUFSICHT- LICHER FORMEL- ANSATZ TRANS- PARENZ INTERNER BEMESSUNGS- ANSATZ RISIKOGEWICHTE < 1.250 % 1.250 % AUFSICHTLICHER FORMELANSATZ TRANS- PARENZ INTERNER BEMESSUNGS- ANSATZ
KAUF- POSI- TION VER- KAUFS- POSI- TION (-) KAUF- POSI- TION (-) VER- KAUFS- POSI- TION KAUF- POSI- TION VER- KAUFS- POSI- TION 7 - 10 % 12 - 18 % 20 - 35 % 40 - 75 % 100 % 150 % 200 % 225 % 250 % 300 % 350 % 425 % 500 % 650 % 750 % 850 % BEUR- TEILT OHNE BONI- TÄTS- BEUR- TEILUNG DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%) DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%) 7 - 10 % 12 - 18 % 20 - 35 % 40 - 75 % 100 % 150 % 200 % 225 % 250 % 300 % 350 % 425 % 500 % 650 % 750 % 850 % BEUR- TEILT OHNE BONI- TÄTS- BEUR- TEILUNG DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%) DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%) GEWICH- TETE NETTO- KAUF- POSI- TIONEN GEWICH- TETE NETTO- VER- KAUFS- POSI- TIONEN GEWICH- TETE NETTO- KAUF- POSI- TIONEN GEWICH- TETE NETTO- VERKAUFS- POSI- TIONEN SUMME DER GEWICH- TETEN NETTO- KAUF- UND NETTO- VER- KAUFS- POSI- TIONEN GEWICH- TETE NETTO- KAUF- POSI- TIONEN

GEWICH- TETE NETTO- VER- KAUFS- POSI- TIONEN

SUMME DER GEWICH- TETEN NETTO- KAUF- UND NETTO- VER- KAUFS- POSI- TIONEN

010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580

590

600

 610

010 GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN Verknüpfung mit MKR Sa TDI {325:060}
020 Davon: WIEDERVERBRIEFUNGEN
030 ORIGINATOR GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
040 VERBRIEFUNGEN
050 WIEDERVERBRIEFUNGEN
060 ANLEGER: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
070 VERBRIEFUNGEN
080 WIEDERVERBRIEFUNGEN
090 SPONSOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
100 VERBRIEFUNGEN
110 WIEDERVERBRIEFUNGEN
AUFSCHLÜSSELUNG DES GESAMTBETRAGS GEWICHTETER NETTOKAUF- UND NETTOVERKAUFSPOSITIONEN NACH ZUGRUNDE LIEGENDEN KATEGORIEN:
120 1. Hypothekendarlehen auf Wohnimmobilien
130 2. Hypothekendarlehen auf Gewerbeimmobilien
140 3. Kreditkartenforderungen
150 4. Leasing
160 5. Darlehen an Unternehmen oder KMU
170 6. Verbraucherdarlehen
180 7. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
190 8. Sonstige Vermögenswerte
200 9. Gedeckte Schuldverschreibungen
210 10. Sonstige Verbindlichkeiten


C 20.00 - MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR DAS SPEZIFISCHE RISIKO IM KORRELATIONSHANDELSPORTFOLIO (MKR Sa CTP)
ALLE POSITIONEN (-) VON DEN EIGENMITTELN ABGEZOGENE POSITIONEN NETTO- POSITIONEN AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTO(KAUF)POSITION NACH RISIKOGEWICHTEN GEMÄSS SA- UND IRB-ANSATZ AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTO(VERKAUFS)POSITION NACH RISIKOGEWICHTEN GEMÄSS SA- UND IRB-ANSATZ VOR OBERGRENZE NACH OBERGRENZE EIGEN- MITTEL- ANFORDE- RUNGEN INSGESAMT
RISIKOGEWICHTE < 1.250 % 1.250 % AUFSICHT- LICHER FORMEL- ANSATZ TRANS- PARENZ INTERNER BEMESSUNGS- ANSATZ RISIKOGEWICHTE < 1.250 % 1.250 % AUFSICHT- LICHER FORMEL- ANSATZ TRANS- PARENZ INTERNER BEMESSUNGS- ANSATZ
KAUF- POSI- TION VER- KAUFS- POSI- TION (-) KAUF- POSI- TION (-) VER- KAUFS- POSI- TION KAUF- POSI- TION VER- KAUFS- POSI- TION 7 - 10 % 12 - 18 % 20 - 35 % 40 - 75 % 100 % 250 % 350 % 425 % 650 % Son- stige BEUR- TEILT OHNE BONI- TÄTS- BEUR- TEILUNG DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%) DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%) 7 - 10 % 12 - 18 % 20 - 35 % 40 - 75 % 100 % 250 % 350 % 425 % 650 % Sons- tige BEUR- TEILT OHNE BONI- TÄTS- BEUR- TEILUNG DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%) DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%) GEWICH- TETE NETTO- KAUF- POSI- TIONEN GEWICH- TETE NETTO- VER- KAUFS- POSI- TIONEN GEWICH- TETE NETTO- KAUF- POSI- TIONEN GEWICH- TETE NETTO- VER- KAUFS- POSI- TIONEN
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450
010 GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN Verknüpfung mit MKR Sa TDI {330:060}
VERBRIEFUNGSPOSITIONEN:
020 ORIGINATOR GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
030 VERBRIEFUNGEN
040 SONSTIGE CTP-POSITIONEN
050 ANLEGER: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
060 VERBRIEFUNGEN
070 SONSTIGE CTP-POSITIONEN
080 SPONSOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
090 VERBRIEFUNGEN
100 SONSTIGE CTP-POSITIONEN
N-TER-AUSFALL-KREDITDERIVATE:
110 N-TER-AUSFALL-KREDITDERIVATE
120 SONSTIGE CTP-POSITIONEN


C 21.00 - MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR POSITIONSRISIKEN BEI AKTIENINSTRUMENTEN (MKR Sa EQU)
Nationaler Markt:
 
POSITIONEN EIGEN- MITTEL- ANFOR- DERUNGEN GESAMT- RISIKO- BETRAG
ALLE POSITIONEN NETtopOSITIONEN EINER KAPITAL- ANFOR- DERUNG UNTER- LIEGENDE POSI- TIONEN
KAUF- POSITION VERKAUFS- POSITION KAUF- POSITION VERKAUFS- POSITION
010 020 030 040 050 060 070
010 IM HANDELSBUCH GEHALTENE AKTIENINSTRUMENTE Verknüpfung mit CA
020 Allgemeines Risiko
021 Derivate
022 Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
030 Breit gestreute börsengehandelte Aktienindex-Terminkontrakte, für die ein bestimmter Ansatz gilt
040 Sonstige Aktieninstrumente außer breit gestreuten börsengehandelten Aktienindex-Terminkontrakten
050 Spezifisches Risiko
090 Zusatzanforderungen für Optionen (ohne Delta-Faktor-Risiken)
100 Vereinfachte Methode
110 Delta-Plus-Ansatz - Zusatzanforderungen für das Gamma-Risiko
120 Delta-Plus-Ansatz - Zusatzanforderungen für das Vega-Risiko
125 Delta-Plus-Ansatz - nicht kontinuierliche Optionen und Optionsscheine
130 Szenario-Matrixansatz


C 22.00 - MARKTRISIKO: STANDARDANSÄTZE FÜR DAS FREMDWÄHRUNGSRISIKO (MKR Sa FX)
ALLE POSITIONEN NETtopOSITIONEN EINER KAPITALANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN (Einschließlich Umverteilung nicht ausgeglichener Positionen in Nicht-Berichtswährungen, für die eine besondere Behandlung für ausgeglichene Positionen gilt) EIGEN- MITTEL- ANFOR-- DERUNGEN GESAMT- RISIKO- BETRAG
KAUF- POSITION VERKAUFS- POSITION KAUF- POSITION VERKAUFS- POSITION KAUF- POSITION VERKAUFS- POSITION AUSGE- GLICHEN
020 030 040 050 060 070 080 090 100
010 POSITIONEN INSGESAMT Verknüpfung mit CA
020 Eng verbundene Währungen
025 davon: Berichtswährungen
030 Alle sonstigen Währungen (unter Einschluss von OGA, die als unterschiedliche Währungen behandelt werden)
040 Gold
050 Zusatzanforderungen für Optionen (ohne Delta-Faktor-Risiken)
060 Vereinfachte Methode
070 Delta-Plus-Ansatz - Zusatzanforderungen für das Gamma-Risiko
080 Delta-Plus-Ansatz - Zusatzanforderungen für das Vega-Risiko
085 Delta-Plus-Ansatz - nicht kontinuierliche Optionen und Optionsscheine
090 Szenario-Matrixansatz
AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTEN POSITIONEN (EINSCHLIESSLICH DER BERICHTSWÄHRUNG) NACH RISIKOPOSITIONSARTEN
100 Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten außer außerbilanziellen Posten und Derivaten
110 Außerbilanzielle Posten
120 Derivate
Zusatzinformationen: WÄHRUNGSPOSITIONEN
130 EUR
140 Lek
150 Argentinischer Peso
160 Australischer Dollar
170 Brasilianischer Real
180 Bulgarischer Lev
190 Kanadischer Dollar
200 Tschechische Krone
210 Dänische Krone
220 Ägyptisches Pfund
230 Pfund Sterling
240 Forint
250 Yen
270 Litauische Litas
280 Dinar
290 Mexikanischer Peso
300 Zloty
310 Rumänischer Leu
320 Russischer Rubel
330 Serbischer Dinar
340 Schwedische Krone
350 Schweizer Franken
360 Türkische Lira
370 Hryvnia
380 US-Dollar
390 Isländische Krone
400 Norwegische Krone
410 Hongkong-Dollar
420 Neuer Taiwan-Dollar
430 Neuseeland-Dollar
440 Singapur-Dollar
450 Südkoreanischer Won
460 Renminbi Yuan
470 Sonstige
480 Kuna


C 23.00 - MARKTRISIKO: STANDARDANSÄTZE FÜR WARENPOSITIONEN (MKR Sa COM)
ALLE POSITIONEN NETtopOSITIONEN EINER KAPITAL- ANFOR- DERUNG UNTERLIE- GENDE POSI- TIONEN EIGEN- MITTEL- ANFOR- DERUNGEN GESAMT- RISIKO- BETRAG
KAUF- POSITION VER- KAUFS- POSITION KAUF- POSITION VER- KAUFS- POSITION
010 020 030 040 050 060 070
010 WARENPOSITIONEN INSGESAMT Verknüpfung mit CA
020 Edelmetalle (ausgenommen Gold)
030 Nichtedelmetalle
040 Agrarerzeugnisse (Weichwaren)
050 Sonstige
060 Davon Energieprodukte (Öl, Gas)
070 Laufzeitbandverfahren
080 Erweitertes Laufzeitbandverfahren
090 Vereinfachtes Verfahren: Alle Positionen
100 Zusatzanforderungen für Optionen (ohne Delta-Faktor-Risiken)
110 Vereinfachte Methode
120 Delta-Plus-Ansatz - Zusatzanforderungen für das Gamma-Risiko
130 Delta-Plus-Ansatz - Zusatzanforderungen für das Vega-Risiko
135 Delta-Plus-Ansatz - nicht kontinuierliche Optionen und Optionsscheine
140 Szenario-Matrixansatz


C 24.00 - INTERNES MARKTRISIKOMODELL (MKR IM)
RISIKOPOTENZIAL (VaR) RISIKOPOTENZIAL UNTER STRESSBEDINGUNGEN (SVaR) KAPITALANFORDERUNG FÜR DAS ZUSÄTZLICHE AUSFALL- UND MIGRATIONSRISIKO KAPITALANFORDERUNG FÜR ALLE PREISRISIKEN BEI CTP EIGEN- MITTEL- ANFOR- DERUNGEN GESAMT- RISIKO- BETRAG Zahl der Über- schreitungen während der voraus- gegangenen 250 Geschäftstage VaR Multipli- kations- faktor (mc) SVaR Multipli- kations- faktor (ms) ANGENOM- MENE ANFOR- DERUNG FÜR DIE CTP- UNTER- GRENZE - GEWICHTETE NETTOKAUF- POSITIONEN NACH ANWEN- DUNG DER OBER- GRENZE ANGENOM- MENE ANFOR- DERUNG FÜR DIE CTP- UNTER- GRENZE - GEWICH- TETE NETTO- VERKAUFS- POSITIONEN NACH ANWENDUNG DER OBER- GRENZE
MULTIPLI- KATIONS- FAKTOR (mc) x DURCH- SCHNITT DER VORAUS- GEGANG- ENEN 60 GESCHÄFTS- TAGE (VaRavg) VORTAGES- WERT DES RISIKO- POTENZIALS (VaRt-1) MULTIPLI- KATIONS- FAKTOR (ms) x DURCH- SCHNITT DER VORAUS- GEGANG- ENEN 60 GESCHÄFTS- TAGE (SVaRavg) LETZTER VERFÜG- BARER WERT (SVaRt-1) DURCH- SCHNITTS- WERT DIESER MASSZAHL IN DEN VORAUS- GEGANG- ENEN 12 WOCHEN LETZTE VERFÜGBARE MASSZAHL UNTER- GRENZE DURCH- SCHNITTS- WERT DIESER MASSZAHL IN DEN VORAUS- GEGANGENEN 12 WOCHEN LETZTE VERFÜGBARE MASSZAHL
030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180
010 POSITIONEN INSGESAMT Verknüpfung mit CA
Zusatzinformationen: AUFSCHLÜSSELUNG DES MARKTRISIKOS
020 Börsengehandelte Schuldtitel
030 TDI - Allgemeines Risiko
040 TDI - Spezifisches Risiko
050 Aktieninstrumente
060 Aktieninstrumente - Allgemeines Risiko
070 Aktieninstrumente - Spezifisches Risiko
080 Fremdwährungsrisiko
090 Warenpositionsrisiko
100 Gesamtbetrag für das allgemeine Risiko
110 Gesamtbetrag für das spezifische Risiko


C 25.00 - RISIKO EINER ANPASSUNG DER KREDITBEWERTUNG (CVA)
RISIKOPOSITIONSWERT RISIKOPOTENZIAL (VaR) RISIKOPOTENZIAL UNTER STRESSBEDINGUNGEN (SVaR) EIGEN- MITTEL- ANFOR- DERUNGEN GESAMT- RISIKO- BETRAG ZUSATZINFORMATIONEN NENNBETRÄGE DER ABSICHERUNGEN GEGEN CVA-RISIKEN
davon: OTC- Derivate davon: WERT- PAPIER- FINAN- ZIERUNGS- GESCHÄFTE (SFT) MULTI- PLIKA- TIONS- FAKTOR (mc) x DURCH- SCHNITT DER VORAUS- GEGANG- ENEN 60 GESCHÄFTS- TAGE (VaRavg) VORTAG (VaRt-1) MULTIPLI- KATIONS- FAKTOR (ms) x DURCH- SCHNITT DER VORAUS- GEGANG- ENEN 60 GESCHÄFTS- TAGE (SVaRavg) LETZTER VERFÜG- BARER WERT (SVaRt-1) Anzahl der Gegen- parteien davon: zur Berech- nung des Kredit- spreads wurde ein Näherungs- wert verwendet EINGE- GANGENE CVA EINZEL- ADRESSEN- KREDIT- AUSFALL- SWAP INDEX- KREDIT- AUSFALL- SWAPS
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140
010 CVA-Risiko insgesamt Verknüpfung mit {CA2;r640;c010}
020 Nach der fortgeschrittenen Methode Verknüpfung mit {CA2;r650;c010}
030 Nach der Standardmethode Verknüpfung mit {CA2;r660;c010}
040 Auf OEM-Grundlage Verknüpfung mit {CA2;r670;c010}


C 32.01 - VORSICHTIGE BEWERTUNG: ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN (PRUVAL 1)
ZEITWERT- BILANZIERTE VERMÖGENS- WERTE UND VERBINDLICH- KEITEN WEGEN TEILWEISER AUSWIRKUNGEN AUF DAS HARTE KERNKAPITAL AUSGENOMMENE ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN IN DER MELDE- SCHWELLE NACH ARTIKEL 4 ABSATZ 1 BERÜCK- SICHTIGTE ZEITWERT- BILAN- ZIERTE VERMÖ- GENS- WERTE UND VERBIND- LICH- KEITEN
DAVON: HANDELS- BUCH KON- GRUENT BILAN- ZIERUNG VON SICHERUNGS- GESCHÄFTEN ABZUGS- UND KORREK- TUR- POSTEN SONS- TIGE ANMER- KUNGEN ZU SONS- TIGE DAVON: HANDELS- BUCH
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090
0010 1 ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN INSGESAMT
0020 1.1 ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE INSGESAMT
0030 1.1.1 ZU HANDELSZWECKEN GEHALTENE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE
0040 1.1.2 ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE
0050 1.1.3 NICHT ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, DIE ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT ZU BEWERTEN SIND
0060 1.1.4 ALS ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET DESIGNIERTE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE
0070 1.1.5 FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, DIE ERFOLGSNEUTRAL ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT IM SONSTIGEN ERGEBNIS BEWERTET WERDEN
0080 1.1.6 NICHT ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE, NICHT-DERIVATIVE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE
0090 1.1.7 NICHT ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE, NICHT-DERIVATIVE, ERFOLGSNEUTRAL IM EIGENKAPITAL ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE
0100 1.1.8 SONSTIGE NICHT ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE NICHT-DERIVATIVE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE
0110 1.1.9 DERIVATE - BILANZIERUNG VON SICHERUNGSGESCHÄFTEN
0120 1.1.10 ÄNDERUNGEN BEIM BEIZULEGENDEN ZEITWERT DER GESICHERTEN GRUNDGESCHÄFTE IM RAHMEN DER ABSICHERUNG EINES PORTFOLIOS GEGEN ZINSÄNDERUNGSRISIKEN
0130 1.1.11 BETEILIGUNGEN AN TOCHTER-, GEMEINSCHAFTS- UND ASSOZIIERTEN UNTERNEHMEN
0140 1.1.12 (-) SICHERHEITSABSCHLÄGE AUF ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE VERMÖGENSWERTE, DIE ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET WERDEN
0150 1.2 ZEITWERTBILANZIERTE VERBINDLICHKEITEN INSGESAMT
0160 1.2.1 ZU HANDELSZWECKEN GEHALTENE VERBINDLICHKEITEN
0170 1.2.2 ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN
0180 1.2.3 ALS ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET DESIGNIERTE FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN
0190 1.2.4 DERIVATE - BILANZIERUNG VON SICHERUNGSGESCHÄFTEN
0200 1.2.5 ÄNDERUNGEN BEIM BEIZULEGENDEN ZEITWERT DER GESICHERTEN GRUNDGESCHÄFTE IM RAHMEN DER ABSICHERUNG EINES PORTFOLIOS GEGEN ZINSÄNDERUNGSRISIKEN
0210 1.2.6 SICHERHEITSABSCHLÄGE AUF ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE VERBINDLICHKEITEN, DIE ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET WERDEN


C 32.02 - VORSICHTIGE BEWERTUNG: KERNANSATZ (PRUVAL 2)
KATEGORIESPEZIFISCHE AVAS GESAMT- AVA AUF- WÄRTS- UNSICHER- HEIT ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN QTD- EINNAHMEN IPV- DIFFERENZ BERICHTIGUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS ERST- ANSATZ- GUV ERLÄU- TERUNG
MARKT- PREIS- UNSICHER- HEIT GLATT- STELLUNGS- KOSTEN MODELL- RISIKO KONZEN- TRIERTE POSI- TIONEN KÜNFTIGE VERWAL- TUNGS- KOSTEN VORZEITIGE VERTRAGS- BEENDIGUNG OPERATIO- NELLES RISIKO ZEITWERT- BILAN- ZIERTE VERMÖ- GENS- WERTE ZEITWERT- BILAN- ZIERTE VERBIND- LICH- KEITEN MARKT- PREIS- UNSICHER- HEIT GLATT- STELLUNGS- KOSTEN MODELL- RISIKO KONZEN- TRIERTE POSI- TIONEN NOCH NICHT EINGE- NOMMENE KREDIT- SPREADS INVESTI- TIONS- UND FINAN- ZIERUNGS- KOSTEN KÜNFTIGE VER- WALTUNGS- KOSTEN VOR- ZEITIGE VER- TRAGS- BEEN- DIGUNG OPERATIO- NELLES RISIKO
DAVON: NACH DEM EXPERTEN- KONZEPT BERECHNET DAVON: NACH DEM EXPERTEN- KONZEPT BERECHNET DAVON: NACH DEM EXPERTEN- KONZEPT BERECHNET
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 0210 0220 0230 0240 0250 0260 0270
0010 1 KERNKONZEPT
0020 DAVON: HANDELSBUCH
0030 1.1 PORTFOLIOS GEMÄSS DEN ARTIKELN 9 BIS 17 - KATEGORIESPEZIFISCHER GESAMTWERT NACH DIVERSIFIZIERUNG
0040 1.1.1 KATEGORIESPEZIFISCHER GESAMTWERT VOR DIVERSIFIZIERUNG
0050 1.1.1* DAVON: AVa FÜR NOCH NICHT EINGENOMMENE KREDITSPREADS
0060 1.1.1** DAVON: AVa FÜR INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSKOSTEN
0070 1.1.1*** DAVON: GEMÄSS ARTIKEL 9 ABSATZ 2 MIT NULL BEWERTETE AVA
0080 1.1.1**** DAVON: GEMÄSS ARTIKEL 10 ABSATZ 2 UND ARTIKEL 10 ABSATZ 3 MIT NULL BEWERTETE AVA
0090 1.1.1.1 ZINSSATZ
0100 1.1.1.2 DEVISEN
0110 1.1.1.3 KREDIT
0120 1.1.1.4 AKTIENINSTRUMENTE
0130 1.1.1.5 WARENPOSITIONEN
0140 1.1.2 (-) DIVERSIFIZIERUNGS- VORTEILE
0150 1.1.2.1 (-) NACH METHODE 1 BERECHNETE DIVERSIFIZIERUNGSVORTEILE
0160 1.1.2.2 (-) NACH METHODE 2 BERECHNETE DIVERSIFIZIERUNGSVORTEILE
0170 1.1.2.2* ZUSATZINFORMATION: AVAS VOR DIVERSIFIZIERUNG, DIE DURCH DIE DIVERSIFIZIERUNG NACH METHODE 2 UM MEHR ALS 90 % GESENKT WERDEN
0180 1.2 PORTFOLIOS NACH DEM AUSWEICHKONZEPT
0190 1.2.1 100 % DER NICHT REALISIERTEN GEWINNE
0200 1.2.2 10 % DES NOMINALWERTS
0210 1.2.3 25 % DES WERTS SEIT ABSCHLUSS


C 32.03 - VORSICHTIGE BEWERTUNG: AVa FÜR DAS MODELLRISIKO (PRUVAL 3)
RANG MODELL RISIKO- KATE- GORIE PRO- DUKT BEOBACHT- BARKEIT AVa FÜR DAS MODELL- RISIKO NACH METHODE 2 BERECH- NETE AGGRE- GIERTE AVA ZEITWERT- BILANZIERTE VERMÖGENS- WERTE UND VERBINDLICH- KEITEN DIFFERENZ IM VERFAHREN DER UNAB- HÄNGIGEN PREISÜBER- PRÜFUNG (IPV- DIFFERENZ) (ERGEBNIS- PRÜFUNG) IPV- ABDECKUNG (ERGEBNIS- PRÜFUNG) BERICHTIGUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS ERST- ANSATZ- GUV
DAVON: NACH EXPERTEN- KONZEPT DAVON: AGGRE- GIERT NACH METHODE 2 ZEIT- WERT- BILAN- ZIERTE VERMÖ- GENS- WERTE ZEIT- WERT- BILAN- ZIERTE VERBIND- LICH- KEITEN MODELL- RISIKO VOR- ZEITIGE VER- TRAGS- BEEN- DIGUNG
0005 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150


C 32.04 - VORSICHTIGE BEWERTUNG: AVa FÜR KONZENTRIERTE POSITIONEN (PRUVAL 4)
RANG RISIKO- KATE- GORIE PRO- DUKT UMFANG DER ZUGRUNDE- LIEGENDEN KONZEN- TRIERTEN POSI- TIONEN GRÖSSEN- EINHEIT MARKT- WERT VORSICH- TIGE AUS- STIEGS- PERIODE AVa FÜR KONZEN- TRIERTE POSI- TIONEN BERICH- TIGUNG DES BEIZU- LEGENDEN ZEITWERTS FÜR KONZEN- TRIERTE POSI- TIONEN IPV- DIFFERENZ
0005 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100


C 33.00 - RISIKOPOSITIONEN GEGENÜBER STAATEN NACH LAND DER GEGENPARTEI (GOV)
Land:
 
Direkte Risikopositionen Zusatzinformation: verkaufte Kreditderivate auf Risikopositionen gegenüber Staaten Risiko- positions- wert Risiko- gewichteter Positions- betrag
Bilanzwirksame Risikopositionen Kumu- lierte Wert- min- derung Kumulierte negative Änderungen beim beizule- genden Zeitwert aufgrund von Ausfall- risiken Derivate Außerbilanzielle Risikopositionen
Gesamter Brutto- buchwert nicht derivativer finanzieller Vermögens- werte Gesamter Brutto- buchwert nicht derivativer finanzieller Vermögens- werte (abzüglich der Verkaufs- positionen) Nicht derivative finanzielle Vermögenswerte nach Bilanzierungsportfolio Verkaufs- positionen Derivate mit positivem beizulegendem Zeitwert Derivate mit negativem beizulegendem Zeitwert Nominal- betrag Rück- stellungen Kumulierte negative Ände- rungen beim beizule- genden Zeitwert aufgrund von Ausfall- risiken Derivate mit positivem beizule- gendem Zeitwert - Buchwert Derivate mit negativem beizule- gendem Zeitwert - Buchwert
Zu Handels- zwecken gehaltene finanzielle Vermögens- werte Zum Handels- bestand gehörende finanzielle Vermögens- werte Nicht zum Handels- bestand gehörende finanzielle Vermögens- werte, die erfolgs- wirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind Als erfolgs- wirksam zum beizule- genden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögens- werte Nicht zum Handels- bestand gehörende, nicht derivative, erfolgs- wirksam zum beizule- genden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögens- werte Finanzielle Vermögens- werte, die erfolgs- neutral zum beizule- genden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden Nicht zum Handels- bestand gehörende, nicht derivative, erfolgs- neutral im Eigen- kapital zum beizule- genden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögens- werte Zu fortge- führten Anschaf- fungs- kosten bewertete finanzielle Vermögens- werte Nicht zum Handels- bestand gehörende, nicht derivative, nach einer kosten- bezogenen Methode bewertete finanzielle Vermögens- werte Sonstige nicht zum Handels- bestand gehörende, nicht derivative finanzielle Vermögens- werte Davon: als zu Handels- zwecken gehalten oder zum Handels- bestand gehörend eingestufte Verkaufs- positionen aus Darlehen aus umgekehrten Pensions- geschäften davon: aus finanziellen Vermögens- werten, die erfolgs- neutral zum beizule- genden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden, oder aus nicht zum Handels- bestand gehörenden, nicht derivativen, erfolgs- neutral im Eigenkapital zum beizule- genden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögens- werten davon: aus nicht zum Handels- bestand gehörenden finanziellen Vermögens- werten, die erfolgs- wirksam zum beizule- genden Zeitwert zu bewerten sind, aus als erfolgs- wirksam zum beizule- genden Zeitwert bewertet designierten finanziellen Vermögens- werten oder aus nicht zum Handels- bestand gehörenden, erfolgs- wirksam zum beizule- genden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögens- werten davon: aus finanziellen Vermögens- werten, die erfolgs- neutral zum beizule- genden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden, oder aus nicht zum Handels- bestand gehörenden, nicht derivativen, erfolgs- neutral im Eigenkapital zum beizule- genden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögens- werten Buch- wert Nominal- betrag Buch- wert Nominal- betrag
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
010 Gesamtsumme der Risikopositionen
AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOPOSITIONEN NACH RISIKO, REGULIERUNGSANSATZ UND RISIKOPOSITIONSKLASSEN:
020 Risikopositionen unter dem Kreditrisikorahmen
030 Standardansatz
040 Zentralstaaten
050 Regionale oder lokale Gebietskörperschaften
060 Öffentliche Stellen
070 Internationale Organisationen
075 Sonstige dem Standardansatz unterliegende Risikopositionen gegenüber Staaten
080 IRB-Ansatz
090 Zentralstaaten
100 Regionale und lokale Gebietskörperschaften [Zentralstaaten]
110 Regionale und lokale Gebietskörperschaften [Institute]
120 Öffentliche Stellen [Zentralstaaten]
130 Öffentliche Stellen [Institute]
140 Internationale Organisationen [Zentralstaaten]
155 Sonstige dem IRB-Ansatz unterliegende Risikopositionen gegenüber Staaten
160 Risikopositionen unter dem Marktrisikorahmen
AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOPOSITIONEN NACH RESTLAUFZEIT:
170 [0 - 3M]
180 [3M - 1J]
190 [1J - 2J]
200 [2J - 3J]
210 [3J - 5J]
220 [5J - 10J]
230 [10J und mehr]


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