umwelt-online-Demo: Durchführungsverordnung (EU) 2021/2284 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung (EU) 2019/2033 im Hinblick auf die aufsichtlichen Meldungen und Offenlegungen von Wertpapierfirmen

Regelwerk, EU 2021

VO (EU) 2021/2284
- Inhalt =>

Kapitel I
Aufsichtliche Meldungen

Artikel 1 Meldestichtage

Artikel 2 Einreichungstermine

Artikel 3 Erfüllung der Meldepflichten auf Einzelbasis

Artikel 4 Anwendung der Meldepflichten auf konsolidierter Basis

Artikel 5 Format und Intervalle der Meldungen von Wertpapierfirmen, die weder klein noch nicht verflochten sind

Artikel 6 Format und Intervalle der Meldungen von kleinen und nicht verflochtenen Wertpapierfirmen

Artikel 7 Format und Intervalle der Meldungen von Unternehmen, die unter die Anwendung des Artikels 8 der Verordnung (EU) 2019/2033 fallen

Artikel 8 Datengenauigkeit und Informationen im Zusammenhang mit der Übermittlung

Kapitel II
Öffentliche Offenlegungen von Wertpapierfirmen

Artikel 9 Offenlegungsgrundsätze

Artikel 10 Offenlegung der Eigenmittel durch Wertpapierfirmen

Artikel 11 Allgemeine Offenlegungsbestimmungen

Kapitel III
Schlussbestimmungen

Artikel 12 Inkrafttreten

Anhang I Meldung für Wertpapierfirmen, die weder kleine noch nicht verflochtene Wertpapierfirmen sind

Meldebögen für Wertpapierfirmen

I 01.00 - Zusammensetzung der Eigenmittel (I1)

I 02.01 - Eigenmittelanforderungen (I2.1)

IF 02.02- Kapitalquoten (IF2.2)

I 03.00 - Berechnung der Anforderungen für fixe Gemeinkosten (I3)

I 04.00- Berechnung der Gesamtanforderungen für K-Faktoren (I4)

I 05.00 - Umfang der Tätigkeit - Überprüfung der Schwellenwerte (I5)

I 06.00 K-Faktor - zusätzliche Angaben (I 06)

I 06.01 Verwaltete Vermögenswerte - zusätzliche Angaben AUM

I 06.02 Monatlicher Wert der verwalteten Vermögenswerte

I 06.03 Gehaltene Kundengelder - zusätzliche Angaben CMH

I 06.04 Durchschnittlicher täglicher Gesamtwert der gehaltenen Kundengelder

I 06.05 Verwahrte und verwaltete Vermögenswerte - zusätzliche Angaben ASA

I 06.06 Durchschnittlicher täglicher Gesamtwert der verwahrten und verwalteten Vermögenswerte

I 06.07 Bearbeitete Kundenaufträge - zusätzliche Angaben COH

I 06.08 Durchschnittlicher täglicher Gesamtwert der bearbeiteten Kundenaufträge

I 06.09 K-Nettopositionsrisiko - zusätzliche Angaben K-NPR

I 06.10 Geleisteter Einschuss - zusätzliche Angaben CMG

I 06.11 Ausfall der Gegenpartei - TCD Zusätzliche Angaben

I 06.12 Täglicher Handelsstrom - DTF zusätzliche Angaben

I 06.13 Durchschnittswert der gesamten täglichen Handelsströme

I 07.00 - K-CON - zusätzliche Angaben (I7)

I 08.00 - Konzentrationsrisiko - Artikel 54 IFR (I8)

I 08.01 Grad des Konzentrationsrisikos - gehaltene Kundengelder

I 08.02 Grad des Konzentrationsrisikos - verwahrte und verwaltete Vermögenswerte

I 08.03 Grad des Konzentrationsrisikos - Gesamtbetrag des deponierten Bankguthabens

I 08.04 Grad des Konzentrationsrisikos - Gesamtbetrag der Gewinne

I 08.05 Risikopositionen im Handelsbuch

I 08.06 Im Anlagenbuch gehaltene und außerbilanzielle Posten

I 09.00 - Liquiditätsanforderungen (I9)

Anhang II Meldung für Wertpapierfirmen, die weder kleine noch nicht verflochtene Wertpapierfirmen sind

Teil I:
Allgemeine Erläuterungen

1. Aufbau und Konventionen

1.1 Struktur
1.2 Nummerierungskonvention

1.3 Vorzeichenkonvention

1.4 Aufsichtliche Konsolidierung

Teil II:
Meldebogenspezifische Erläuterungen

1. Eigenmittel: Höhe, Zusammensetzung, Anforderungen und Berechnung

1.1 Allgemeine Bemerkungen

1.2 I 01.00 - Zusammensetzung der Eigenmittel (I1)
1.2.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen

1.3 I 02.01 - Eigenmittelanforderungen (I 2.1)

1.3.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen

1.4 I 02.02 - Kapitalquoten (I 2.2)

1.4.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen

1.5 I 03.00 - Berechnung der Anforderungen für fixe Gemeinkosten (I 3)

1.5.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen

1.6 I 04.00 - Berechnung der K-Faktor-Anforderungen (I 4)

1.6.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen

2. Kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen

2.1 I 05.00 - Umfang der Tätigkeit - Überprüfung des Schwellenwerts (I 5)

2.1.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen

3. K-Faktor-Anforderungen - Zusätzliche Angaben

3.1 Allgemeine Bemerkungen
3.2 I 06.01 - Verwaltete Vermögenswerte - Zusätzliche Angaben (I 6.1)

3.2.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen

3.3 I 06.02 - Monatlich verwaltetes Vermögen (I 6.2)

3.3.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen

3.4 I 06.03 - Gehaltene Kundengelder - Zusätzliche Angaben (I 6.3)

3.4.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen

3.5 I 06.04 - Durchschnittlicher täglicher Gesamtwert der gehaltenen Kundengelder (I 6.4)

3.5.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen

3.6 I 06.05 - Verwahrte und verwaltete Vermögenswerte - Zusätzliche Angaben (I 6.5)

3.6.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen

3.7 I 06.06 - Durchschnittlicher täglicher Gesamtwert der verwahrten und verwalteten Vermögenswerte (I 6.6)

3.7.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen

3.8 I 06.07 - Bearbeitete Kundenaufträge - Zusätzliche Angaben (I 6.7)

3.8.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen

3.9 I 06.08 - Durchschnittlicher täglicher Gesamtwert der bearbeiteten Kundenaufträge (I 6.8)

3.9.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen

3.10 I 06.09 - K-Nettopositionsrisiko - Zusätzliche Angaben (I 6.9)

3.10.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen

3.11 I 06.10 - Geleisteter Einschuss - Zusätzliche Angaben (I 6.10)

3.11.1 Erläuterungen zu bestimmten Positionen

3.12 I 06.11 - Ausfall der Gegenpartei - Zusätzliche Angaben TCD (I 6.11)

3.12.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen

3.13 I 06.12 - Täglicher Handelsstrom - Zusätzliche Angaben (I 6.12)

3.13.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen

3.14 I 06.13 - Durchschnittlicher Wert der täglichen Handelsströme (I 6.13)

3.14.1 Erläuterungen zu bestimmten Positionen

4. Meldung des Konzentrationsrisikos

4.1 Allgemeine Bemerkungen
4.2 I 07.00 - K-CON - Zusatzangaben (I7)

4.2.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen

4.3 I 08.01 - Grad des Konzentrationsrisikos - Gehaltene Kundengelder (I 8.1)

4.3.1. Anweisungen zu bestimmten Spalten

4.4 I 08.02 - Grad des Konzentrationsrisikos - Verwahrte und verwaltete Vermögenswerte (I 8.2)

4.4.1. Anweisungen zu bestimmten Spalten

4.5 I 08.03 - Grad des Konzentrationsrisikos - Gesamtbetrag des deponierten Bankguthabens (I 8.3)

4.5.1. Anweisungen zu bestimmten Spalten

4.6 I 08.04 - Grad des Konzentrationsrisikos - Gesamtbetrag der Gewinne (I 8.4)

4.6.1. Anweisungen zu bestimmten Spalten

4.7 I 08.05 - Risikopositionen im Handelsbuch (I 8.5)

4.7.1. Anweisungen zu bestimmten Spalten

4.8 I 08.06 - Im Anlagenbuch gehaltene und außerbilanzielle Posten (I 8.6)

4.8.1. Anweisungen zu bestimmten Spalten

5. Liquiditätsanforderungen

5.1 I 09.00 - Liquiditätsanforderungen (I 9)

5.1.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen

Anhang III Meldung für kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen

Meldebögen für Wertpapierfirmen
I 01.01 - Zusammensetzung der Eigenmittel (I1.1)

I 02.03 - Eigenmittelanforderungen (I2.3)
I 02.04 - Kapitalquoten (I2.4)

I 03.01 - Berechnung der Anforderungen für fixe Gemeinkosten (I3.1)
I 05.00 - Umfang der Tätigkeit - Überprüfung der Schwellenwerte (I5)

I 09.01 - Liquiditätsanforderungen (I9.1)
Anhang IV Meldung für kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen

Teil I:
Allgemeine Erläuterungen
1. Aufbau und Konventionen

1.1 Struktur
1.2 Nummerierungskonvention

1.3 Vorzeichenkonvention

1.4 Aufsichtliche Konsolidierung

Teil II:
Meldebogenspezifische Erläuterungen
1. Eigenmittel: Höhe, Zusammensetzung, Anforderungen und Berechnung

1.1 Allgemeine Bemerkungen
1.2. I 01.01 - Zusammensetzung der Eigenmittel (I 1.1)

1.2.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen

1.3 I 02.03 - Eigenmittelanforderungen (I 2.3)

1.3.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen

1.4 I 02.04 - Kapitalquoten (I 2.4)

1.4.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen

1.5. I 03.01 - Berechnung der Anforderungen für fixe Gemeinkosten (I 3.1)

1.5.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen

2. Kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen

2.1. I 05.00 - Umfang der Tätigkeit - Überprüfung des Schwellenwerts (I 5)
2.1.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen

3. Liquiditätsanforderungen

3.1 I 09.01 - Liquiditätsanforderungen (I 9.1)
3.1.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen

Anhang V

Teil I:
Einheitliches Datenpunktmodell
Teil II:
Validierungsregeln

Anhang 6 Meldebögen zur Offenlegung der Eigenmittel

Offenlegung der Wertpapierfirmen

Meldebogen EU IF CC1.01 - Zusammensetzung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel (Wertpapierfirmen, weder klein und noch nicht verflochten sind)
Meldebogen EU IF CC1.02 - Zusammensetzung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel (kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen)

Meldebogen EU IF CC1.03 - Zusammensetzung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel (Gruppenkapitaltest)
Meldebogen EU ICC2: Eigenmittel: Abstimmung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel mit der in den geprüften Abschlüssen enthaltenen Bilanz

Meldebogen EU CCA: Eigenmittel: Hauptmerkmale eigener von der Firma ausgegebener Instrumente
Anhang VII Erläuterungen zu den Meldebögen für die Offenlegung von Eigenmitteln

Meldebogen EU I CC1.01, EU-I CC1.02 und EU-I CC1.03 - Zusammensetzung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel
Meldebogen EU I CC1.01 - Zusammensetzung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel (Wertpapierfirmen, die weder klein und noch nicht verflochten sind)

Meldebogen EU I CC1.02 - Zusammensetzung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel (kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen)
Meldebogen EU I CC1.03 - Zusammensetzung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel (Gruppenkapitaltest)

Meldebogen EU I CC2 - Abstimmung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel mit der in den geprüften Abschlüssen enthaltenen Bilanz
Anhang VIII Meldung des Gruppenkapitaltests

Meldebögen für Wertpapierfirmen
I 11.01 - Zusammensetzung der Eigenmittel - Gruppenkapitaltest (I11.1)

I 11.02 - Eigenmittelinstrumente - Gruppenkapitaltest (I11.2)

I 11.03: Informationen über Tochterunternehmen (I11.3)

Anhang IX

Teil I:
Allgemeine Erläuterungen

1. Aufbau und Konventionen
1.1 Struktur
1.2 Nummerierungskonvention

1.3 Vorzeichenkonvention

Teil II:
Meldebogenspezifische Erläuterungen

1. Eigenmittel: Höhe, Zusammensetzung, Anforderungen und Berechnung

1.1 Allgemeine Bemerkungen
1.2. I 11.01 - Zusammensetzung der Eigenmittel - Gruppenkapitaltest (I11.1)

1.2.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen

1.3 I 11.02 - Eigenmittelanforderungen - Gruppenkapitaltest (I11.2)

1.3.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen

1.4 IF 11.03 Information über Tochterunternehmen (IF11.3)

1.4.1. Erläuterungen zu bestimmten Positionen