VO (EU) 2024/397
- Inhalt =>
Kapitel 1
Entwicklung und Anwendung der extremen Szenarien künftiger Schocks
Artikel 1 Entwicklung extremer Szenarien künftiger Schocks und deren Anwendung auf Risikofaktorebene
Artikel 2 Direkte Methode - nicht modellierbare Risikofaktoren
Artikel 3 Schrittweise Methode - nicht modellierbare Risikofaktoren
Artikel 4 Entwicklung und Anwendung der extremen Szenarien künftiger Schocks auf Ebene der standardisierten Unterklasse
Artikel 5 Direkte Methode - nicht modellierbare standardisierte Unterklassen
Artikel 6 Schrittweise Methode - nicht modellierbare standardisierte Unterklassen
Artikel 7 Bestimmung der 10-Geschäftstage-Renditenzeitreihe
Artikel 8 Nach der historischen Methode nach unten und nach oben kalibrierter Schock
Artikel 9 Nach der Asymmetrical-Sigma-Methode nach unten und nach oben kalibrierter Schock
Artikel 10 Nach der Fallback-Methode nach unten und oben kalibrierter Schock
Artikel 11 Schätzregeln für den Expected Shortfall
Artikel 12 Bestimmung der Stressphase
Artikel 13 Verlustberechnung
Kapitel 2
Vorgeschriebenes extremes Szenario künftiger Schocks
Artikel 14 Bestimmung des vorgeschriebenen extremen Szenarios künftiger Schocks
Kapitel 3
Umstände, unter denen Institute das Stressszenario-Risikomaß für mehr als einen nicht modellierbaren Risikofaktor berechnen können
Artikel 15 Voraussetzungen für die Berechnung des Stressszenario-Risikomaßes für mehr als einen nicht modellierbaren Risikofaktor
Kapitel 4
Aggregation der Stressszenario-Risikomaße
Artikel 16 Aggregation der Stressszenario-Risikomaße
Artikel 17 Nicht-Linearitäts-Koeffizient für einen einzigen Risikofaktor
Artikel 18 Nicht-Linearitäts-Koeffizient für eine Unterklasse
Artikel 19 Berechnung des Schätzwerts des Randparameters
Artikel 20 Berechnung des Unsicherheitsausgleichsfaktors
Kapitel 5
Qualitative Anforderungen
Artikel 21 Dokumentation der Kriterien und Methoden
Kapitel 6
Schlussbestimmungen