1. eine oder mehrere Aktien, Aktienzertifikate, Zertifikate, sonstige ähnliche Finanzinstrumente, Cashflows oder andere Produkte, die mit der Entwicklung einer oder mehrerer Aktien, Aktienzertifikate, ETF, Zertifikate oder ähnlicher Finanzinstrumente verbunden sind;
2. ein Aktienindex, Aktienzertifikate, ETF, Zertifikate, sonstige ähnliche Finanzinstrumente, Cashflows oder andere Produkte, die mit der Entwicklung einer oder mehrerer Aktien, Aktienzertifikate, ETF, Zertifikate oder ähnlicher Finanzinstrumente verbunden sind

Eine Option, deren zugrunde liegender Wert ein Aktienindex ist

Ein Future/Forward, dessen zugrunde liegender Wert ein Aktienindex ist

Eine Option, deren zugrunde liegender Wert eine Aktie oder ein aus einer Kapitalmaßnahme resultierender Aktienkorb ist

Ein Future/Forward, dessen zugrunde liegender Wert eine Aktie oder ein aus einer Kapitalmaßnahme resultierender Aktienkorb ist

Eine Option auf die Dividende einer spezifischen Aktie

Ein Future/Forward auf die Dividende einer spezifischen Aktie

Eine Option auf einen Index, der aus Dividenden aus mehr als einer Aktie besteht

Ein Future/Forward auf einen Index, der aus Dividenden aus mehr als einer Aktie besteht

Eine Option, deren zugrunde liegender Wert ein Volatilitätsindex ist, der definiert wird als ein Index, der sich auf die Volatilität eines spezifischen zugrunde liegenden Index von Eigenkapitalinstrumenten bezieht

Ein Future/Forward, deren zugrunde liegender Wert ein Volatilitätsindex ist, der definiert wird als ein Index, der sich auf die Volatilität eines spezifischen zugrunde liegenden Index von Eigenkapitalinstrumenten bezieht

Eine Option, deren zugrunde liegender Wert ein ETF ist

Ein Future/Forward, dessen zugrunde liegender Wert ein ETF ist

Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegender Typ: Single Name, Index, Korb

Segmentierungskriterium 2 - zugrunde liegender Single Name, Index, Korb

Segmentierungskriterium 3 - Parameter: Kursrendite zugrunde liegender Wert, Dividendenrendite, Renditevarianz, Parameterrenditevolatilität

Segmentierungskriterium 4 - das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert:

Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegender Typ: Single Name, Index, Korb

Segmentierungskriterium 2 - zugrunde liegender Single Name, Index, Korb

Segmentierungskriterium 3 - Parameter: Kursrendite zugrunde liegender Wert, Dividendenrendite, Renditevarianz, Parameterrenditevolatilität

Segmentierungskriterium 4 - das Laufzeitband der Fälligkeit des Portfolio Swaps ist wie folgt definiert:

Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit< 1 Monat

Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit< 3 Monate

Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit< 6 Monate

Laufzeitband 4: 6 Monate < Fälligkeit< 1 Jahr

Laufzeitband 5: 1 Jahr < Fälligkeit< 2 Jahre

Laufzeitband 6: 2 Jahre < Fälligkeit< 3 Jahre

...

Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit< n Jahre

Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegender Aktienindex

Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegender Aktienindex

Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegende Aktie

Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegende Aktie

Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegende Aktie, die Anspruch auf Dividenden gibt

Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegende Aktie, die Anspruch auf Dividenden gibt

Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegender Dividendenindex

Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegender Dividendenindex

Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegender Volatilitätsindex

Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegender Volatilitätsindex

Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegender ETF

Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegender ETF

Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegender Typ: Single Name, Index, Korb

Segmentierungskriterium 2 - zugrunde liegender Single Name, Index, Korb

Segmentierungskriterium 3 - Parameter: Kursrendite zugrunde liegender Wert, Dividendenrendite, Renditevarianz, Parameterrenditevolatilität

Segmentierungskriterium 4 - das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert:

Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegender Typ: Single Name, Index, Korb

Segmentierungskriterium 2 - zugrunde liegender Single Name, Index, Korb

Segmentierungskriterium 3 - Parameter: Kursrendite zugrunde liegender Wert, Dividendenrendite, Renditevarianz, Parameterrenditevolatilität

Segmentierungskriterium 4 - das Laufzeitband der Fälligkeit des Portfolio Swaps ist wie folgt definiert:

Segmentierungskriterium 1 - Metallsorte: Edelmetall, Nichtedelmetall

Segmentierungskriterium 2 - zugrunde liegendes Metall

Segmentierungskriterium 3 - Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags des Future/Forward

Segmentierungskriterium 4 - das Laufzeitband der Fälligkeit des Future/Forward ist wie folgt definiert:

Segmentierungskriterium 1 - Metallsorte: Edelmetall, Nichtedelmetall

Segmentierungskriterium 2 - zugrunde liegendes Metall

Segmentierungskriterium 3 - Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags der Option

Segmentierungskriterium 4 - das Laufzeitband der Fälligkeit der Option ist wie folgt definiert:

Segmentierungskriterium 1 - Metallsorte: Edelmetall, Nichtedelmetall

Segmentierungskriterium 2 - zugrunde liegendes Metall

Segmentierungskriterium 3 - Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags des Swaps

Segmentierungskriterium 4 - Abwicklungstyp bar, physisch oder sonstiges

Segmentierungskriterium 5 - das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert:

Segmentierungskriterium 1 - Energietyp: Öl, Destillate, Kohle, leichte Bestandteile des Öls, Erdgas, Strom, Arbitragegeschäft

Segmentierungskriterium 2 - Energie-Basiswert

Segmentierungskriterium 3 - Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags des Future/Forward

Segmentierungskriterium 4 - Lasttyp, definiert als Grundlast, Spitzenlast, Nachtstrom oder sonstiges, anwendbar auf den Energietyp: Strom

Segmentierungskriterium 5 - Lieferung/Barabwicklungsort, anwendbar auf Energietypen: Öl, Destillate, Kohle, leichte Bestandteile des Öls, Erdgas, Strom, Arbitragegeschäft

Segmentierungskriterium 6 - das Laufzeitband der Fälligkeit des Future/Forward ist wie folgt definiert:

Segmentierungskriterium 1 - Energietyp: Öl, Destillate, Kohle, leichte Bestandteile des Öls, Erdgas, Strom, Arbitragegeschäft

Segmentierungskriterium 2 - Energie-Basiswert

Segmentierungskriterium 3 - Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags der Option

Segmentierungskriterium 4 - Lasttyp, definiert als Grundlast, Spitzenlast, Nachtstrom oder sonstiges, anwendbar auf den Energietyp: Strom

Segmentierungskriterium 5 - Lieferung/Barabwicklungsort, anwendbar auf Energietypen: Öl, Destillate, Kohle, leichte Bestandteile des Öls, Erdgas, Strom, Arbitragegeschäft Öl/Destillate/leichte Bestandteile des Öls

Segmentierungskriterium 6 - das Laufzeitband der Fälligkeit der Option ist wie folgt definiert:

Segmentierungskriterium 1 - Energietyp: Öl, Destillate, Kohle, leichte Bestandteile des Öls, Erdgas, Strom, Arbitragegeschäft

Segmentierungskriterium 2 - Energie-Basiswert

Segmentierungskriterium 3 - Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags des Swaps

Segmentierungskriterium 4 - Abwicklungstyp bar, physisch oder sonstiges

Segmentierungskriterium 5 - Lasttyp, definiert als Grundlast, Spitzenlast, Nachtstrom oder sonstiges, anwendbar auf den Energietyp: Strom

Segmentierungskriterium 6 - Lieferung/Barabwicklungsort, anwendbar auf Energietypen: Öl, Destillate, Kohle, leichte Bestandteile des Öls, Erdgas, Strom, Arbitragegeschäft

Segmentierungskriterium 7 - das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert:

Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegendes landwirtschaftliches Grunderzeugnis

Segmentierungskriterium 2 - Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags des Future/Forward

Segmentierungskriterium 3 - das Laufzeitband der Fälligkeit des Future/Forward ist wie folgt definiert:

Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit< 3 Monate

Laufzeitband 2: 3 Monate < Fälligkeit< 6 Monate

Laufzeitband 3: 6 Monate < Fälligkeit< 1 Jahr

Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit< 2 Jahre

...

Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit< n Jahre

Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegendes landwirtschaftliches Grunderzeugnis

Segmentierungskriterium 2 - Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags der Option

Segmentierungskriterium 3 - das Laufzeitband der Fälligkeit der Option ist wie folgt definiert:

Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit< 3 Monate

Laufzeitband 2: 3 Monate < Fälligkeit< 6 Monate

Laufzeitband 3: 6 Monate < Fälligkeit< 1 Jahr

Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit< 2 Jahre

...

Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit< n Jahre

Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegendes landwirtschaftliches Grunderzeugnis

Segmentierungskriterium 2 - Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags des Swaps

Segmentierungskriterium 3 - Abwicklungstyp bar, physisch oder sonstiges

Segmentierungskriterium 4 - das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert:

Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit< 3 Monate

Laufzeitband 2: 3 Monate < Fälligkeit< 6 Monate

Laufzeitband 3: 6 Monate < Fälligkeit< 1 Jahr

Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit< 2 Jahre

...

Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit< n Jahre

Bezeichnet einen Forward, der gemäß Vereinbarung von den Gegenparteien in bar abgewickelt wird, wobei der Abwicklungsbetrag durch die Differenz des Wechselkurses der beiden Währungen am Handelstag und am Bewertungstag bestimmt wird. Am Abwicklungsdatum schuldet eine Partei der anderen Partei die Nettodifferenz zwischen (i) dem Wechselkurs am Handelstag und (ii) dem Wechselkurs am Bewertungstag ausgehend vom Nennbetrag, wobei dieser Nettobetrag in der Abwicklungs- währung gemäß Vertrag zahlbar ist.

Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegendes Währungspaar, definiert als Kombination von zwei Währungen, die dem Derivatvertrag zugrunde liegen

Segmentierungskriterium 2 - das Laufzeitband der Fälligkeit des Forward ist wie folgt definiert:

Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit< 1 Woche

Laufzeitband 2: 1 Woche < Fälligkeit< 3 Monate

Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit< 1 Jahr

Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit< 2 Jahre

Laufzeitband 5: 2 Jahre < Fälligkeit< 3 Jahre

...

Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit< n Jahre

Bezeichnet einen Forward, der allein den Wechsel von zwei verschiedenen Währungen an einem spezifischen vertraglich vereinbarten Abwicklungsdatum zu einem festen bei Einrichtung des Vertrags geltenden Kurs in Bezug auf den Wechsel betrifft.

Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegendes Währungspaar, definiert als Kombination von zwei Währungen, die dem Derivatvertrag zugrunde liegen

Segmentierungskriterium 2 - das Laufzeitband der Fälligkeit des Forward ist wie folgt definiert:

Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit< 1 Woche

Laufzeitband 2: 1 Woche < Fälligkeit< 3 Monate

Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit< 1 Jahr

Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit< 2 Jahre

Laufzeitband 5: 2 Jahre < Fälligkeit< 3 Jahre

...

Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit< n Jahre

Bezeichnet eine Option, die gemäß Vereinbarung von den Gegenparteien in bar abgewickelt wird, wobei der Abwicklungsbetrag durch die Differenz des Wechselkurses der beiden Währungen am Handelstag und am Bewertungstag bestimmt wird. Zum Abwicklungsdatum schuldet eine Partei der anderen Partei die Nettodifferenz zwischen (i) dem Wechselkurs am Handelstag und (ii) dem Wechselkurs am Bewertungstag ausgehend vom Nennbetrag, wobei dieser Nettobetrag in der Abwicklungs- währung gemäß Vertrag zahlbar ist.

Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegendes Währungspaar, definiert als Kombination von zwei Währungen, die dem Derivatvertrag zugrunde liegen

Segmentierungskriterium 2 - das Laufzeitband der Fälligkeit der Option ist wie folgt definiert:

Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit< 1 Woche

Laufzeitband 2: 1 Woche < Fälligkeit< 3 Monate

Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit< 1 Jahr

Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit< 2 Jahre

Laufzeitband 5: 2 Jahre < Fälligkeit< 3 Jahre

...

Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit< n Jahre

Bezeichnet eine Option, die allein den Wechsel von zwei verschiedenen Währungen an einem spezifischen vertraglich vereinbarten Abwicklungsdatum zu einem festen bei Einrichtung des Vertrags geltenden Kurs in Bezug auf den Wechsel betrifft.

Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegendes Währungspaar, definiert als Kombination von zwei Währungen, die dem Derivatvertrag zugrunde liegen

Segmentierungskriterium 2 - das Laufzeitband der Fälligkeit der Option ist wie folgt definiert:

Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit< 1 Woche

Laufzeitband 2: 1 Woche < Fälligkeit< 3 Monate

Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit< 1 Jahr

Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit< 2 Jahre

Laufzeitband 5: 2 Jahre < Fälligkeit< 3 Jahre

...

Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit< n Jahre

Bezeichnet einen Swap, der gemäß Vereinbarung von den Gegenparteien in bar abgewickelt wird, wobei der Abwicklungsbetrag durch die Differenz des Wechselkurses der beiden Währungen am Handelstag und am Bewertungstag bestimmt wird. Am Abwicklungsdatum schuldet eine Partei der anderen Partei die Nettodifferenz zwischen (i) dem Wechselkurs am Handelstag und (ii) dem Wechselkurs am Bewertungstag ausgehend vom Nennbetrag, wobei dieser Nettobetrag in der Abwicklungs- währung gemäß Vertrag zahlbar ist.

Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegendes Währungspaar, definiert als Kombination von zwei Währungen, die dem Derivatvertrag zugrunde liegen

Segmentierungskriterium 2 - das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert:

Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit< 1 Woche

Laufzeitband 2: 1 Woche < Fälligkeit< 3 Monate

Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit< 1 Jahr

Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit< 2 Jahre

Laufzeitband 5: 2 Jahre < Fälligkeit< 3 Jahre

...

Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit< n Jahre

Bezeichnet einen Swap, der allein den Wechsel von zwei verschiedenen Währungen an einem spezifischen vertraglich vereinbarten Abwicklungsdatum zu einem festen bei Einrichtung des Vertrags geltenden Kurs in Bezug auf den Wechsel betrifft.

Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegendes Währungspaar, definiert als Kombination von zwei Währungen, die dem Derivatvertrag zugrunde liegen

Segmentierungskriterium 2 - das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert:

Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit< 1 Woche

Laufzeitband 2: 1 Woche < Fälligkeit< 3 Monate

Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit< 1 Jahr

Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit< 2 Jahre

Laufzeitband 5: 2 Jahre < Fälligkeit< 3 Jahre

...

Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit< n Jahre

Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegendes Währungspaar, definiert als Kombination von zwei Währungen, die dem Derivatvertrag zugrunde liegen

Segmentierungskriterium 2 - das Laufzeitband der Fälligkeit des Future ist wie folgt definiert:

Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit< 1 Woche

Laufzeitband 2: 1 Woche < Fälligkeit< 3 Monate

Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit< 1 Jahr

Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit< 2 Jahre

Laufzeitband 5: 2 Jahre < Fälligkeit< 3 Jahre

...

Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit< n Jahre

Ein Swap, bei dem der Austausch von Cashflow verknüpft ist mit der Kreditwürdigkeit der verschiedenen Emittenten der Finanzinstrumente, aus denen der Index zusammengesetzt ist, und dem Auftreten von Kreditereignissen

Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegender Index

Segmentierungskriterium 2 - Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags des Derivats

Segmentierungskriterium 3 - das Laufzeitband der Fälligkeit der CDS ist wie folgt definiert:

Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit< 1 Jahr

Laufzeitband 2: 1 Jahr < Fälligkeit< 2 Jahre

Laufzeitband 3: 2 Jahre < Fälligkeit< 3 Jahre

...

Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit< n Jahre

1. er befindet sich während des gesamten Zeitraum im Status "on-the-run"
2. er befindet sich während der ersten 30 Arbeitstage im Status "1x off-the-run"

Ein "on-the-run"-Index bezeichnet die rollende jüngste Version (Serie) des Index, die beginnt zum Zeitpunkt, zu dem die Zusammensetzung des Index festgelegt wird und die einen Tag vor dem Datum, zu dem die Zusammensetzung der neuesten Version (Serie) des Index wirksam wird, endet.

"1x off-the-run status" bezeichnet die Version (Serie) des Index, die unmittelbar vor der On-the-run-Version (Serie) liegt. Eine Version (Serie) ist dann nicht mehr "on-the-run" und wird zu "1x off-the-run", wenn die neueste Version (Serie) des Index eingerichtet wird.

Ein Swap, bei dem der Austausch von Cashflow verknüpft ist mit der Kreditwürdigkeit der verschiedenen Emittenten der Finanzinstrumente, aus denen der Index zusammengesetzt ist, und dem Auftreten von Kreditereignissen

Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegende Bezugseinrichtung

Segmentierungskriterium 2 - Typ der zugrunde liegenden Bezugseinrichtung gemäß folgender Definition:

"Emittent" öffentlicher Art bezeichnet entweder:

1. die Union;
2. einen Mitgliedstaat, einschließlich Ministerium, Agentur oder Zweckgesellschaft eines Mitgliedstaats;
3. eine öffentliche Einrichtung, die nicht unter den Buchstaben a und b aufgeführt ist.
4. im Falle eines Mitgliedstaats, der als Bundesstaat organisiert ist, ein Mitglied des Bunds;
5. eine Zweckgesellschaft für verschiedene Mitgliedstaaten;
6. ein von zwei oder mehr Mitgliedstaaten errichtetes internationales Finanzinstitut, das den Zweck verfolgt, Finanzmittel zu mobilisieren und Finanzhilfe zu leisten zugunsten der eigenen Mitglieder, die mit schwerwiegenden finanziellen Problemen konfrontiert oder davon bedroht sind;
7. die Europäische Investitionsbank;
8. eine öffentliche Einrichtung, die nicht Emittent einer öffentlichen Anleihe gemäß den Buchstaben a bis c ist.

"privater Emittent" bezeichnet einen Emittenten, der kein öffentlicher Emittent ist.

Segmentierungskriterium 3 - Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags des Derivats

Segmentierungskriterium 4 - das Laufzeitband der Fälligkeit des CDS ist wie folgt definiert:

Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit< 1 Jahr

Laufzeitband 2: 1 Jahr < Fälligkeit< 2 Jahre

Laufzeitband 3: 2 Jahre < Fälligkeit< 3 Jahre

...

Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit< n Jahre

Eine Option, deren zugrunde liegender Wert ein CDs-Index ist

Segmentierungskriterium 1 - CDS-Index-Unterklasse, wie für die Unteranlageklasse des Index Credit Default Swap (CDS) angegeben

Segmentierungskriterium 2 - das Laufzeitband der Fälligkeit der Option ist wie folgt definiert:

Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit< 6 Monate

Laufzeitband 2: 6 Monate < Fälligkeit< 1 Jahr

Laufzeitband 3: 1 Jahr < Fälligkeit< 2 Jahre

Laufzeitband 4: 2 Jahre < Fälligkeit< 3 Jahre

...

Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit< n Jahre

Eine CDS-Index-Option, deren zugrunde liegender CDS-Index eine Unterklasse mit liquidem Markt ist und deren Laufzeitband nicht 0-6 Monate beträgt, wird nicht als liquider Markt betrachtet

Eine CDS-Index-Option, deren zugrunde liegender CDS-Index eine Unterklasse ist, die keinen liquiden Markt hat, wird zu keiner Zeit des Laufzeitbands als eine Option mit liquidem Markt betrachtet

Eine Option, deren zugrunde liegender Wert ein Single Name CDS ist

Segmentierungskriterium 1 - Single Name CDS-Unterklasse, wie für die Unteranlageklasse Single Name CDS angegeben

Segmentierungskriterium 2 - das Laufzeitband der Fälligkeit der Option ist wie folgt definiert:

Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit< 6 Monate

Laufzeitband 2: 6 Monate < Fälligkeit< 1 Jahr

Laufzeitband 3: 1 Jahr < Fälligkeit< 2 Jahre

Laufzeitband 4: 2 Jahre < Fälligkeit< 3 Jahre

...

Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit< n Jahre

Eine CDS-Option, deren zugrunde liegender Single Name CDS eine Unterklasse mit liquidem Markt ist und deren Fälligkeitslaufzeitband nicht 0-6 Monate beträgt, wird nicht als liquider Markt betrachtet

Eine CDS-Option, deren zugrunde liegender Single Name CDS eine Unterklasse ist, die keinen liquiden Markt hat, wird zu keiner Zeit des Fälligkeitslaufzeitbands als eine Option mit liquidem Markt betrachtet

Ein Finanzinstrument im Zusammenhang mit Frachttarifen im Sinne von Anhang I Abschnitt C(10) der Richtlinie 2014/65/EU

Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegender Index Forward Freight Agreements (FFA) oder Optionen

Segmentierungskriterium 2 - Frachtart: Nassfracht, Trockenfracht

Segmentierungskriterium 3 - Frachtuntertyp: Trockengutfrachter, Tanker, Containerschiff

Segmentierungskriterium 4 - Spezifikation der Größe in Verbindung mit dem Fracht-Untertyp

Segmentierungskriterium 5: spezifische Route oder Zeitcharterdurchschnitt

Segmentierungskriterium 6 - das Laufzeitband der Fälligkeit des Derivats ist wie folgt definiert:

Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit< 1 Monat

Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit< 3 Monate

Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit< 6 Monate

Laufzeitband 4: 6 Monate < Fälligkeit< 9 Monate

Laufzeitband 5: 9 Monate < Fälligkeit< 1 Jahr

Laufzeitband 6: 1 Jahr < Fälligkeit< 2 Jahre

Laufzeitband 7: 2 Jahre < Fälligkeit< 3 Jahre

...

Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit< n Jahre

jede Einheit, die die Anforderungen der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ³ (Emissionshandelssystem) erfüllt und ein Recht auf Emission des Äquivalents einer Tonne Kohlendioxid (tCO₂e) darstellt

jede Einheit, die die Anforderungen der Richtlinie 2003/87/EG (Emissionshandelssystem) erfüllt und das Recht auf Emission des Äquivalents einer Tonne Kohlendioxid (tCO₂e) aus der Luftfahrt darstellt

jede Einheit, die die Anforderungen der Richtlinie 2003/87/EG (Emissionshandelssystem) erfüllt und eine Emissionsreduktion entsprechend einer Tonne Kohlendioxid (tCO₂e) darstellt

jede Einheit, die die Anforderungen der Richtlinie 2003/87/EG (Emissionshandelssystem) erfüllt und eine Emissionsreduktion entsprechend einer Tonne Kohlendioxid (tCO₂e) darstellt

Ein Finanzinstrument im Zusammenhang mit Emissionszertifikaten der Art EU-Zertifikat (EUA), wie in Anhang I Absatz C Punkt 4 der Richtlinie 2014/65/EU definiert

Ein Finanzinstrument im Zusammenhang mit Emissionszertifikaten der Art EU-Luftfahrtzertifikat (EUAA), wie in Anhang I Absatz C Punkt 4 der Richtlinie 2014/65/EU definiert

Ein Finanzinstrument im Zusammenhang mit Emissionszertifikaten der Art Zertifizierte Emissionsreduktion (CER), wie in Anhang I Absatz C Punkt 4 der Richtlinie 2014/65/EU definiert

Ein Finanzinstrument im Zusammenhang mit Emissionszertifikaten der Art Zertifizierte Emissionsreduktionseinheit (ERU), wie in Anhang I Absatz C Punkt 4 der Richtlinie 2014/65/EU definiert

• Dezimaltrennzeichen:"." (Punkt) (Punkt);
• vor der Nummer kann ein "-" (Minus) stehen, womit negative Zahlen angegeben werden.

Sofern anwendbar, werden die Werte gerundet und nicht gekürzt.

JJJJ-MM-DD.

"EONS" - EONIa SWAP

"EURI" - EURIBOR

"EUUS" - EURODOLLAR

"EUCH" - EuroSwiss

"GCFR" - GCF REPO

"ISDA" - ISDAFIX

"LIBI" - LIBID

"LIBO" - LIBOR

"MAAA" - Muni AAA

"PFAN" - Pfandbriefe

"TIBO" - TIBOR

"STBO" - STIBOR

"BBSW" - BBSW

"JIBA" - JIBAR

"BUBO" - BUBOR

"CDOR" - CDOR

"CIBO" - CIBOR

"MOSP" - MOSPRIM

"NIBO" - NIBOR

"PRBO" - PRIBOR

"TLBO" - TELBOR

"WIBO" - WIBOR

"TREA" - Treasury

"SWAP" - SWAP

"FUSW" - Future SWAP

Verbriefte Derivate, wie in Anhang III Abschnitt 4 Tabelle 4.1 definiert

Strukturierte Finanzprodukte (SFP), wie in Verordnung (EU) Nr. 600/2014 Artikel 2 Absatz 1 Ziffer 28 definiert

Anleihen (für alle Anleihen außer ETC und ETC), wie in Artikel 4 Absatz 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU definiert

ETC, wie in Artikel 4 Absatz 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU definiert und in Tabelle 2.4 des Anhangs III Abschnitt 2 näher ausgeführt

ETN, wie in Artikel 4 Absatz 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU definiert und in Tabelle 2.4 des Anhangs III Abschnitt 2 näher ausgeführt

Emissionszertifikate, wie in Anhang III Abschnitt 12 Tabelle 12.1 definiert

Derivate, wie in der Richtlinie 2014/65/EU Anhang I Abschnitt C Absätze 4 bis 10 definiert

"SDRV" - Verbriefte Derivate

"SFPS" - Strukturierte Finanzprodukte (SFP)

"BOND" - Anleihen

"ETCS" - ETC

"ETNS" - ETN

"EMAL" - Emissionszertifikate

"DERV" - Derivate

"EQUI" - Aktie

"COMM" - Ware

"CRDT" - Kredit

"CURR" - Währung

"EMAL" - Emissionszertifikate

"FUTR"- Terminkontrakt

"FRAS" - Forward Rate Agreement (FRA) "FORW" - Forward

"SWAP"- Swap

"PSWP" - Portfolio Swap

"SWPT" - Swaption

"FONS" - Future on a swap

"FWOS" - Forward on a swap

"FFAS" - Forward Freight Agreements (FFA)

"SPDB" - Spread Betting

"CFDS" - CFD

"OTHR" - Sonstiges

"OEPB" - sonstige öffentliche Anleihe

"CVTB" - Wandelschuldverschreibung

"CVDB" - Pfandbrief

"CRPB" - Unternehmensanleihe

"OTHR" - Sonstiges

"ERUE" - ERU

"EUAE" - EUA

"EUAE" - EUA

Die Felder sind auszufüllen für die Vertragsarten Swaps, Swaptions, Terminkontrakte auf einen Swap und Forwards auf einen Swap in Bezug auf einen zugrundliegenden Swap

"BNDF" - Anleihefutures

"INTR" - Zinssatz

"IfUT" - Zins-Futures/FRA

"FFMC" - FLOAT TO FLOAT MULTI-CURRENCY SWAPS

"XFMC" - FIXED TO FLOAT MULTI-CURRENCY SWAPS

"XXMC" - FIXED TO FIXED MULTI-CURRENCY SWAPS

"OSMC" - OIS MULTI-CURRENCY SWAPS

"IFMC" - INFLATION MULTI-CURRENCY SWAPS

"FFSC" - FLOAT TO FLOAT SINGLE-CURRENCY SWAPS

"XFSC" - FIXED TO FLOAT SINGLE-CURRENCY SWAPS

"XXSC" - FIXED TO FIXED SINGLE-CURRENCY SWAPS

"OSSC" - OIS SINGLE-CURRENCY SWAPS

"IFSC" - INFLATION SINGLE-CURRENCY SWAPS

Dieses Feld gilt für Schuldtitel mit festgelegter Fälligkeit.

oder

{ALPHANUM-25} - wenn der Referenzzinssatz nicht in der {INDEX}-Liste enthalten ist

{INTEGER-3}+"WEEK" - Wochen

{INTEGER-3}+"MNTH" - Monate

{INTEGER-3}+"YEAR" - Jahre

"NDLV" - nicht lieferbar

"SHRS" - Anteil/Aktie

"DIVI" - Dividendenindex

"DVSE" - Aktiendividende

"BSKT" - Aktienkorb aus einer Kapitalmaßnahme

"ETFS" - ETF

"VOLI" - Volatilitätsindex

"OTHR" - Sonstiges (einschließlich Aktienzertifikate, Zertifikate und sonstige aktienähnlichen Finanzinstrumente)

"DVSE" - Aktiendividende

"ETFS" - ETF

"OTHR" - Sonstiges (einschließlich Aktienzertifikate, Zertifikate und sonstige aktienähnlichen Finanzinstrumente)

"DIVI" - Dividendenindex

"VOLI" - Volatilitätsindex

"OTHR" - Sonstiges

"PRDV" - Parameter Dividendenrendite

"PRVA" - Parameter Renditenvarianz

"PRVO" - Parameter Renditenvolatilität

"EQUI" - Aktie

"BOND" - Anleihen

"FTEQ" - Aktienfutures

"OPEQ" - Aktienoptionen

"COMM" - Ware

"EMAL" - Emissionszertifikate

"OTHR" - Sonstiges

Für einen CDS-Index oder ein Derivat auf einen CDS-Index mit der Serie des CDS-Index auszufüllen.

Für einen CDS-Index oder ein Derivat auf einen CDS-Index mit der Version des CDS-Index auszufüllen.

Für einen CDS-Index oder ein Derivat auf einen CDS-Index auszufüllen.

"FALSE" - die Referenzeinrichtung ist nicht ein öffentlicher Emittent

oder

ISO 3166-2 - Ländercode mit 2 Zeichen gefolgt von einem Bindestrich "-" und bis zu 3 alphanumerischen Zeichen des Länderuntercodes

oder

{LEI}

"ERUE" - ERU

"EUAE" - EUA

"EUAE" - EUA

"OTHR" - Sonstiges