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Änderungstext

Siehe Fn. ¹

Auf Grund des § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und Satz 3 des Kreditwesengesetzes, von denen Satz 1 Nummer 5 durch Artikel 2 Nummer 24 Buchstabe a des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2773) geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Nummer 5 der Verordnung zur Übertragung von Befugnissen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, der zuletzt durch Artikel 1 Nummer 2 der Verordnung vom 25. Januar 2018 (BGBl. I S. 184) geändert worden ist, verordnet die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Einvernehmen mit der Deutschen Bundesbank und nach Anhörung der Spitzenverbände der Institute:

Artikel 1

Die Solvabilitätsverordnung vom 6. Dezember 2013 (BGBl. I S. 4168), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Februar 2019 (BGBl. I S. 122) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu Teil 4 wird wie folgt gefasst:

"Teil 4
Nähere Bestimmungen zu den Kapitalpuffern".

b) Nach der Angabe zu § 36 wird die Angabe zu Kapitel 2 durch die folgenden Angaben ersetzt:

"Kapitel 2
Kapitalpuffer für systemische Risiken

§ 36a Berechnung des Kapitalpuffers für systemische Risiken

Kapitel 3
Kombinierte Kapitalpufferanforderung".

2. § 1 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

3. In § 13 Absatz 4 Nummer 4 werden in dem Satzteil vor Buchstabe a nach den Wörtern "Artikel 150 Absatz 1 Buchstaben d bis j" die Wörter "oder nach Artikel 500a Absatz 3" eingefügt.

4. Die Überschrift von Teil 4 wird wie folgt gefasst:

5. Nach § 36 wird folgendes Kapitel 2 eingefügt:

"Kapitel 2
Kapitalpuffer für systemische Risiken

§ 36a Berechnung des Kapitalpuffers für systemische Risiken

(1) Der Kapitalpuffer für systemische Risiken nach § 10e Absatz 1 des Kreditwesengesetzes kann für folgende Risikopositionen angeordnet werden:

1. alle im Inland belegenen Risikopositionen;
2. alle im Inland belegenen branchenspezifischen Risikopositionen
   1. des Mengengeschäfts gegenüber natürlichen Personen, die durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert sind;
   2. gegenüber juristischen Personen, die durch Grundpfandrechte auf gewerbliche Immobilien besichert sind;
   3. gegenüber juristischen Personen mit Ausnahme der in Buchstabe b genannten Risikopositionen;
   4. gegenüber natürlichen Personen mit Ausnahme der in Buchstabe a genannten Risikopositionen;
3. alle in anderen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums belegenen Risikopositionen, für die § 10e Absatz 2 Satz 5 und Absatz 5 des Kreditwesengesetzes gilt;
4. branchenspezifische Risikopositionen nach Nummer 2, die sich in anderen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums befinden, jedoch lediglich um die Anerkennung eines von einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums angeordneten Kapitalpuffers für systemische Risiken nach § 10e Absatz 8 des Kreditwesengesetzes zu ermöglichen;
5. in Drittstaaten belegene Risikopositionen oder
6. Teilgruppen einer der in Nummer 2 genannten Kategorien von Risikopositionen.

(2) Die Institute berechnen den Kapitalpuffer für systemische Risiken nach § 10e Absatz 1 des Kreditwesengesetzes wie folgt:

Dabei steht

1. B_SRfür den Kapitalpuffer für systemische Risiken,
2. r_Tfür die Pufferquote, die für den Gesamtrisikobetrag des Instituts gilt,
3. E_Tfür den gemäß Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrag eines Instituts,